Говорят, что последними словами малолетнего императора Петра II были «Запрягайте сани! Хочу к сестре». Именно она, Наталья Алексеевна, была тем человеком, который пытался уберечь юного монарха от образа жизни, который по итогу и свёл его в могилу. Сама Великая княжна тоже умерла в раннем возрасте, но оставила после себя впечатление настоящего ангела, с которым судьба обошлась крайне несправедливо.
Родилась Наталья в 1714 году и была старшим ребёнком в семье царевича Алексея, сына Петра I, и его жены Шарлотты-Христины-Софии Брауншвейг-Вольфенбюттельской.
После смерти отца ее вместе с братом поселили в Зимнем дворце и определили штат придворных. Но общего прохладного отношения к Великой княжне это не изменило, ее все ещё зачастую вовсе не замечали. По завещанию Екатерины I Наталья Алексеевна была отнесена к наследникам третьей очереди — между младшим братом и ею стояли дочери императрицы Анна и Елизавета.
В какой-то момент Меншиков пытался выдать Наталью за своего сына Александра, но не успел это сделать.
По отзыву испанского посла герцога де Лириа, лично знавшего великую княжну, она была дурна собой, хотя и хорошо сложена; но добродетель заменяла в ней красоту: приветливая, внимательная, великодушная, исполненная граций и кротости, она привлекала к себе всех.
Пока будущий император проводил свои дни за бокалом вина, его сестра читала все книги, которые только могла найти во дворце. Она искренне старалась вразумить младшего брата и уберечь от так называемых друзей, коими он себя окружил. Но самой Наталье жить оставалось недолго.
Она умерла в 1728 году в возрасте 14 лет от чахотки. Наталья была оплакана, по словам герцога де Лириа, русскими и иностранцами, знатными и бедными. Петр так до конца и не оправился от этой потери, он рыдал сутками и выехал из Слободского дворца, который занимал в Москве вместе с сестрой.
Похоронили княжну в Вознесенском соборе Московского Кремля, но после уничтожения собора в 1920-х годах могила была перенесена в Архангельский собор. При переносе останков выяснилось, что Наталья покоится в хорошо сохранившихся глазетовом расшитом золотом платье, сильно собранной в талии юбке из парчи и шёлковых трикотажных чулках, а также диадеме, звезде и ленте ордена Святой Екатерины. Гроб её был обит серебряным позументом и отделан золотыми кружевами. Для оформления её погребения переплавили серебряную посуду Меншикова.