В 1880 году "Белого генерала" снова отправили в Среднюю Азию в поход против текинцев, регулярно тревоживших русские пограничные поселения и мешавших продвижению русской армии на восток. Текинцы-самая боевитая и непримиримая народность среди кочевых туркмен.
В целях нанесения решительного удара по туркменам-текинцам, населявшим Ахал-текинский оазис, Михаил Дмитриевич составил план, который считался образцовым и вскоре был утверждён.
Текинцы, узнав о планах русской армии, решили переселиться в крепость Денгиль-Тепе (Геок-Тепе) и выстроить оборону. Крепость защищали до 25 тысяч защитников.
Поход был тщательно спланирован и подготовлен. Разведаны все подходящие для похода караванные тропы и колодцы с водой, вычислено необходимое количество боеприпасов, продовольствия, запасов воды и, конечно, верблюдов, на которых через пустыню транспортировались грузы. В это время генерал Скобелев впервые в боевых условиях использовал телеграф, что дало русским отрядам возможность координировать свои действия.
Штурм крепости был произведён 12 января 1881 года. Вскоре после взятия Геок-Тепе два отряда русской армии под командованием полковника Алексея Николаевича Куропаткина нанесли окончательные удары по противнику (один занял столицу Туркменистана - Ашхабад, а другой прошёл более 100 вёрст на север Туркмении, обезоруживая население с целью скорейшего умиротворения этого неспокойного края. в состав Российской империи добровольно вошли Мервский и Пендинский оазисы с городом Мервом и крепостью Кушка.
За эту Ахал-текинскую экспедицию 1880-1881 годов Михаил Дмитриевич был награжден орденом Святого Георгия 2-й степени и произведен в генералы от инфантерии.
27 апреля он выехал из Красноводска в Минск, где продолжил заниматься подготовкой войск.
Во время своего отпуска Михаил Дмитриевич уехал из Минска в Москву, а потом через Москву отправился в свое имение Спасское в Рязанской губернии. И вдруг произошло страшное - бравый русский генерал Михаил Дмитриевич Скобелев скоропостижно скончался.
Известно, что в последний год своей жизни генерал часто говорил о смерти. На его плечи обрушились тяжелые испытания - неожиданно умер его отец Дмитрий Иванович, а в Болгарии трагически погибла матушка Ольга Николаевна, которую генерал Скобелев очень любил. В разговорах с друзьями Михаил Дмитриевич часто намекал, что есть что-то такое, что угрожает ему, хотя конкретно не уточнял. Об этом позже писали близкие генерал от инфантерии Павел Григорьевич Дукмасов, князь Дмитрий Дмитриевич Оболенский, Иван Сергеевич Аксаков и другие близкие "Белому генералу" люди.
Было весьма много разнообразных версий загадочной смерти генерала Скобелева. Однако точно известно, 25 июня 1882 года генерал вместе со своими друзьями провел время в ресторане "Эрмитаж", а позже он отправился в гостиницу "Англия".
Ночью, 7 июля 1882 года некая Шарлотта Альтенроз, также известная как Ванда или Элеонора, выбежала на улицу с криками, что в ее номере умер военный. Как оказалось позже, это был Михаил Дмитриевич Скобелев.
В протоколе вскрытия прозектор Московского университета профессор Нейдниг напишет: "Скончался от паралича сердца и легких, воспалением которых он страдал еще так недавно". Но Россия в это не верила. Или не хотела верить.
"Как вся Москва провожала его тело! Вся Москва! Этого невозможно описать. Вся Москва с утра на ногах. В домах остались лишь трехлетние дети и ненужные старики. Ни певчих, ни погребального звона не было слышно за рыданиями. Все плакали: офицеры, солдаты, старики и дети, студенты, мужики, барышни, мясники, разносчики, извозчики, слуги и господа. Белого генерала хоронит Москва!".
Александр Иванович Куприн из повести «Однорукий комендант»
Панихиду отложили. Нескончаемый поток людей шел прощаться с Михаилом Дмитриевичем Скобелевым весь вечер и всю ночь. Генерал завещал захоронить себя в семейном склепе в Спасском, рядом с отцом и матерью. Когда траурная процессия приблизилась к его землям, крестьяне сняли гроб с катафалка и на плечах несли его до склепа. А перед ним несли венок от академии Генерального штаба с надписью: "Герою Михаилу Дмитриевичу Скобелеву, полководцу, Суворову равному".