Чтобы капитал работал на пределе возможного (с минимальным риском и максимальным профитом), на money management не нужно забивать болт. 🍄
Тем не менее большинство предпочитает рассматривать локальные риски и упускает общую картину. Хотя её ценность сродни бизнес-плану в сравнении со сборником цитат о размерах stop-loss и усреднении. ☝🏻
Чтобы ясно представлять куда через пару лет, а может и раньше заведет «торговая стратегия», попробуйте ее формализировать. Через вероятности ожидаемого профита/убытка, исходя из случайного блуждания котировок и среднеквадратических отклонений. С примесью статистики и транзакционных издержек сделать это под силу. 💪🏻
Например, если регулярно продавать короткие опционы в +- 10% от текущей цены базового актива с определенными вводными по волатильности и исторической обоснованности можно рубить выше 30% годовых с оправданными рисками. 🤑
Дабы черный лебедь и сильные отклонения нас не убили, можно понизить размер гарантийного обеспечения и нейтрализовать дельту с некоторым ущербом по профиту. 📉
Примитивно, конечно, но работает! Стабильнее и лучше направленной торговли с размытыми правилами. Даже не нужно заниматься предсказаниями и спекуляциями. Замечу, что время и ожидаемый профит от последнего должен быть оправдан. 📅
Если этот пост соберет 20 лайков, запишу детальный гайд по мани менеджменту. ❤
#опционы #манименеджмент #бизнесплан #статистика #биржа #stoploss #риски
