Стохастик является одним из самых популярных индикаторов в трейдинге, уступая лишь скользящим средним, MACD. Он входит в состав каждого терминала для торговли. Многие стратегии используют его в качестве дополнительного фильтра при принятии решении открыть позицию или закрыть. В этой статья мы рассмотрим этот индикатор более подробно, рассмотрим какие он может давать сигналы и в чем его особенности.
1. Что такое стохастик (stochastic) простыми словами
Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) — это осциллятор, который показывает текущее положение уровня цены в % относительно предыдущего периода. Значение периода можно задавать.
Индикатор Стохастик был изобретен Джорджем Лейном в 1950 году. По его личным наблюдениям цены на бирже ходят от одного уровня до другого постоянно образовывая зоны перекупленности и перепроданности. Он захотел автоматизировать процесс поиска подобных ситуаций на рынке и поэтому разработал свой инструмент для поиска таких точек.
Стохастик строится в отдельном окне графика и состоит из двух линий:
- Быстрая - %К
- Медленная - %D
Есть границы диапазона этих линий от 0% до 100%. Значение определяется в процентах.
Вот как выглядит осциллятор Стохастика в реальных торгах:
Где
- C — текущая цена закрытия
- Ln, Hn — максимум и минимум за n периодов соответственно
- %D — скользящая средняя %K за m периодов
Основная идея Стохастика основывается на том, что рынок движется либо:
- Волнообразно, периодически формируя коррекции
- Резкими импульсами. При чем большинство из них ложные.
Это дает индикатору преимущество в том, что он способен давать множество полезных сигналов.
2. Параметры индикатора Стохастик
Можно задать следующие параметры:
- Период K (за какую историю искать максимум/минимум)
- Замедление K (для задания плавности)
- Период D (усреднение линии K)
- Тип цены (Low/High или Close/Close)
- Установка зоны перекупленности и перепроданности в %
По умолчанию K = 5, замедление = 3, D = 3. Уровни зон равны 20% и 80%
Примечание
Уровни 20% и 80% были рекомендованы автором Джорджем Лэйном.
После добавления Стохастика на график можно увидеть задание трех параметров. Например, значения "5, 3, 3". Это означает, что K=5. Вторая тройка это сглаживание K ("замедление"). Третий параметр это значение D=3.
Рекомендованные параметры для Стохастика от "5, 3, 3" до "21, 9, 9". Смысла брать огромные значения нет, поскольку большие значения охватывают огромнейшую историю по рынку, а значит эти данные будут малоактуальными.
3. Стратегии на основе индикатора Стохастик
В целом есть множество стратегий для использования значений Стохастика. Все они базируются на том, чтобы открывать позицию против тренда. Это есть главный недостаток, но с другой стороны и преимущество, поскольку, если мы оказываемся правы, то наша сделка оказывается открытой по самым выгодным цене.
Рассмотрим базовые сигналы Стохастика на примерах.
3.1. Торговля во флэте
Стохастик хорошо отлавливает точки входа после импульсов в период флэта. В этот момент можно торговать против тренда и неплохо заработать. Например:
В данном случае цена с большой долей вероятности вернется в середину диапазона, а значение Стохастика позволило войти в рынок с высокой точностью. Конечно, торговля по подобной схеме не принесет каких-то сверх прибылей из-за того, что тейк профит сильно ограничен флэтом. Но поскольку большинство трейдеров торгуют внутри дня, то им эта стратегия подходит.
3.2. Пересечение линий K и D
Самым классическим вариантом использование Стохастика является пересечение линий K и D. Как только они пересеклись то сразу возникает сигнал. Если быстрая линия K пересекает D снизу вверх, то это сигнал на повышение. Если сверху вниз, то на понижение.
При этом необходимо, чтобы пересечение происходило в моменты зоны перекупленности/перепроданности (то есть в зонах 0-20 и 80-100). Если пересечение произойдет в зоне 20-80, то сигнал будет недействительным.
Приведем пример:
Такой подход хорошо себя показывает в периоды, когда на рынке нету сильного движения (тренда).
3.3. Дивергенция и конвергенция
Дивергенция и конвергенция известны нам из индикатора MACD и RSI. Там подобные сигнал давал отличные сигналы на вход с большой точностью и почти по самым лучшим ценам.
Стохастик так же имеет свойство давать сигналы по дивергенции, при чем не чуть не хуже.
Напомню, что дивергенция возникает на падающем рынке в случае, если цена обновила новый минимум, а Стохастик нет. И наоборот с растущим рынком: цена обновляет максимум, а значение осциллятора нет.
Например:
Причем из-за небольшого периода сигналов будет довольно много, а значит можно довольно часто торговать. Лучше всего использовать большие таймфреймы H4 и дневные графики для поиска более надежных сигналов.
3.4. Вход/выход относительно критических областей
Индикатор Стохастик создавался прежде всего как осциллятор для поиска зон перекупленности и перепроданности. Однако я отнес этот сигнал лишь на 4 место среди других стратегий из-за того, что она дает много ложных сигналов и катастрофична плохо показывает себя во время тренда.
Нахождение осциллятора выше нормальных зон означает о силе быков или медведей. Под всеобщей эйфории цена может уйти дальше, не смотря на то, что Стохастик будет говорить уже не один день о сильной перекупленности/перепроданности.
Рекомендуется открывать позиции в момент, когда значение осциллятора покидает зону. Например, для покупки необходимо пересечение индикатором снизу вверх уровня 20. Для продажи значении 80 сверху вниз. Этот сигнал будет куда более сильный и надежный.
Пример:
3.5. Комбинирование двух Стохастиков
Не так часто, но порой в некоторых стратегиях комбинируются два индикаторов Стохастика. При чем возможны два варианта:
- Нанесение на один таймфрейм двух индикаторов с разными периодами
- Использование двух индикаторов с разными таймфреймами
В принципе это почти одно и то же, поскольку период можно задать любым, тем самым компенсируя разницу в таймфрейме.
Главная идея стратегии в том, чтобы значения Stochastic были в зоне перекупленности/перепроданности на двух разных индикаторах. Сигнал для открытия позиции, как в чуть выше описанной стратегии: выход из зоны.
Благодаря этому фильтру сигнал становится более надежным. Однако за надежность придется заплатить тем, что он встречается в разы реже.
Приведем примеры
Использование Стохастика в качестве торговой системы вряд ли сможет дать выдающиеся результаты. Необходимы и другие признаки и сигналы для уточнения входов.
