Индикатор Лучи Элдера – комплексный индикатор, разработанный американским трейдером советского происхождения А.Элдером. Живописное название «лучи», а именно так оно переводится с английского, возникло вследствие аналогии с рентгеновским аппаратом.
Если с помощью лучей последнего можно видеть состояние сломанных костей под кожей, то индикатор Elder-Rays позволяет разглядеть перемены в расстановке сил между продавцами и покупателями под «покровом» рынка. Инструмент создан на базе сразу трех эффективных индикаторов: Bears Power, Bulls Power и скользящей средней. Эффективен, как при самостоятельном использовании, так и в связке с другими аналитическими средствами.
Описание Elder-Rays – Лучи Элдера
Для начала вкратце перечислим основные положения концепции автора лучей Александра Элдера:
- Цена определяется в результате компромисса между покупателями, нейтральными игроками, готовыми вступить в рынок в любой момент, и продавцами. Moving Average являет собой среднюю величину этого консенсуса.
- Верхушка каждого ценового столбика отображает максимальную силу покупателей, низ – максимум продавцов за определенный временной отрезок.
- Нынешняя сила «быков»/»медведей» выражается разницей между их начальной силой и средним консенсусом по цене.
График лучей Элдера состоит из трех окон.
В первом отображается экспоненциальная скользящая средняя от цен закрытия за 13 дней.
Период может меняться, но сам автор рекомендует именно это значение. Если EMA растет, значит на рынке главенствуют восходящий тренд, если снижается – нисходящий.
Второе окно представляет собой гистограмму Bulls Power, то есть, силы «быков».
Она вычисляется по формуле: максимальная цена дня минус EMA (13). Большую часть времени верхний столбик цены выше уровня средней скользящей, что говорит о положительной силе. Если после резкого скачка он падает ниже EMA, сила становится отрицательной, а гистограмма опускается под среднюю линию, которая разделяет второе и третье окна.
И, наконец, в «подвале» пользователь наблюдает гистограмму, отображающую Bears Power.
Сила «медведей» равняется разнице дневного ценового минимума и EMA (13). В обычном состоянии нижний конец столбика цены находится ниже средней скользящей. Если в результате резкого подъема он оказывается выше, power «медведей» из отрицательной превращается в положительную, а гистограмма пересекает среднюю линию снизу. Чем ниже располагаются Bears, тем они сильнее. Обретение положительной силы свидетельствует о том, что «быки» на этом этапе полностью доминируют. И наоборот, отрицательный Bulls Power говорит о максимальном превосходстве «медведей».
Работа с лучами Элдера
Индикатор Лучи Элдера генерирует сигналы на покупку и продажу. Реагировать на них можно только в том случае, если будут присутствовать определенные предпосылки.
Сигналы на покупку
- Обязательные – тренд восходящий, bears power идет вверх, но пока сохраняет отрицательное значение.
- Желательные – последний бычий пик выше предшественника, сила «медведей» падает в результате бычьей дивергенции.
Нельзя покупать при положительном Bears Power. Идеальным считается момент, когда «медведи» ослабевают, но еще продолжают удерживать свои позиции. Заказ на покупку размещается над самым высоким максимумом последних двух дней. Если восходящий тренд продолжается, ордер будет выполнен, а трейдер начинает играть на повышение. Стоп лосс устанавливается ниже последнего минимума.
Наиболее значимый сигнал к покупке возникает в результате бычьей дивергенции между ценой и Bears Power.
Она возникает, когда ценовой график обновляет минимум, а гистограмма «медведей» демонстрирует небольшой рост по сравнению с предыдущим показателем. В этом случае автор индикатора рекомендует дождаться, когда Bears Power начнет расти из второго минимума, после чего сразу приступать к покупке.
Сигналы на продажу
Сигналы на продажу тоже должны соответствовать ряду условий:
- Обязательные – нисходящий тренд, Bulls Power – положительный, но уверенно снижается.
- Желательные – последний медвежий спад ниже предшествующего, сила «быков» снижается в результате медвежьей дивергенции.
Если Bulls Power уже является отрицательным, продавать актив нельзя. Нужно поймать момент, когда положительная сила «быков» только начинает падать. Заказ на продажу размещается ниже двухдневного минимума. Если нисходящий тренд продолжится, позиция откроется автоматически. Стоп располагается над последним максимумом.
Наиболее мощным сигналом к продаже тоже является дивергенция, только медвежья.
Когда цены обновляют максимум, а Bulls Power при этом немного снижается, можно констатировать ослабление «быков». Если их падение продолжится, стоит задуматься о сбрасывании активов. Добавляться к позиции можно после каждого двойного пересечения центральной линии – сначала снизу, а затем сверху. Во время нисходящей тенденции нужно внимательно следить за силой «медведей». Пока ценовой минимум подтверждается гистограммой Bears, вектор тренда поменяться не может.
Заключение
Если использовать Elder-Rays в качестве самостоятельного инструмента анализа, нужно иметь в виду, что характер тенденции определяется наклоном и вектором экспоненциальной MA. Задачей обоих осцилляторов является подтверждение тренда и отображение подходящего момента для входа в позицию. При работе на коротких таймфреймах настоятельно рекомендуется задействовать дополнительные индикаторы. Это поспособствует снижению количества ложных сигналов, возникающих в результате мощных ценовых импульсов, вызываемых новостями в течение дня.
