4 подписчика

Инвестиционная идея

8 марта 20208 мар 2020

3 мин

Оглавление

ДЕТАЛИ СДЕЛКИ
ИЗМЕНЕНИЕ ДОЛЕЙ В ПОРТФЕЛЕ
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Инвестиционная идея Balance

Об инвестиционной идее

Balance — это портфель биржевых инвестиционных фондов (ETF), предлагающий выверенную диверсификацию между ETF широкого рынка, двадцатилетними казначейскими облигациями, акциями компаний потребительского сектора и фондами на волатильность (страховка от падения рынка NYSE). Продукт изменяет доли ETF в портфеле, позволяя зарабатывать больше индекса S&P500 с меньшим риском.

Фонды BalanceФОНДЫ НА ВОЛАТИЛЬНОСТЬ — VXX, UVXY, TVIX

Изменение цены этих фондов зависит от ожиданий рынка относительно изменения капитализации S&P500 за определенный период. В периоды существенных падений фондового рынка (более 10%) данный инструмент может расти в цене более чем на 50%, что является отличной страховкой на случай неблагоприятной ситуации.

XLP

Фонд акций компаний из сектора потребительских товаров первой необходимости. Включает производителей продуктов, бытовой химии, товаров для личной гигиены и пр. Такая продукция пользуется ежедневным спросом, поэтому сектор достаточно стабилен и даже обладает признаками защитного в неблагоприятных финансовых условиях.

SPY

Инвестиционный фонд, который состоит из акций компаний, входящих в индекс S&P 500. Индекс включает 500 американских корпораций с самой большой капитализацией и является «барометром» американского рынка

AGG

Отслеживает индекс американских инвестиционных облигаций (казначейских и корпоративных), которые показывают стабильную динамику в кризисные периоды и периоды повышенной волатильности на фондовом рынке.

Доли фондов в портфеле

Ротация основного актива происходит не чаще, чем раз в квартал. Информация по изменению долей в портфеле публикуется на сайте через неделю после изменения.

TVIX 2 %UVXY 2 %VXX 2 %XLP 5 %AGG 5 %SPY 84 %Преимущества продуктаРОТАЦИЯ ОСНОВНОГО АКТИВА

Перекладывание большей части денег в казначейские облигации при высокой волатильности фондового рынка в периоды нестабильности и максимальная загрузка портфеля в ETF широкого рынка во времена роста позволяют нивелировать потери на падающем рынке и обгонять доходность канонических индексов американских бирж.

ОПТИМАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ УЧАСТИЯ

Команда алгоритмических трейдеров отбирает перспективные ETF, а нейронные сети вычисляют оптимальные доли каждого из них, чтобы сделать портфель максимально доходным и минимально рискованным даже в кризисные периоды.Так, в кризисный 2008 год стратегия показала максимальную просадку 23% по сравнению с падением рынка акций более чем на 50%.

АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Основываясь на прошлых результатах, алгоритм изменяет процентное соотношение в портфеле 2 раза в год(в среднем за 14 лет). Такой метод управления позволяет реагировать на изменения тенденций фондового рынка в рамках долгосрочной стратегии и сократить риски.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Balance решает задачи покупки, мониторинга и управления портфелем, избавляя инвесторов от необходимости погружаться в экономическую теорию и тратить время на исследование тенденций фондового рынка.

График доходности портфеляОбщая доходность344%Доходность в годовых25%Максимальная просадка-23% (09.10.2007)Годовая волатильность12,1Коэффицент Сортино1,27РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО МЕСЯЦАМЕЖЕГОДНЫЙ ДОХОДОбщая доходность344%Доходность в годовых25%Максимальная просадка-23% (09.10.2007)Годовая волатильность12,1Коэффицент Сортино1,27Доходность инвестиции по кварталамГод1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал20198,52%2,25%0,36% 4,24%20182,89%0,41%3,91%-4,81%20171,62%0,24%0,89%2,85%2016-0,49%-0,62%-0,83%0,06%2015-1,44%-2,69%-4,04%3,38%20140,86%2,40%1,03%3,70%Средняя доходность инвестиции на октябрь 2019Доходность с начала годаДоходность за последний годСредняя годовая доходность за 3 годаОбщая доходность за 3 годаСредняя годовая доходность за 5 лет11,40%6,00%6,40%20,40%16,50%Основные условия инвестирования

ДЕТАЛИ СДЕЛКИ

Регистрируясь на сайте, вы принимаете условия оферты. В этом документе оговорены все юридические вопросы.

ИЗМЕНЕНИЕ ДОЛЕЙ В ПОРТФЕЛЕ

Ротация основного актива происходит не чаще, чем раз в квартал. Доли волатильностей изменяются динамически исходя из изменений индекса VIX. Перекупленный VIX продается частями, а полученные средства перераспределяются между действующими активами. Изменение долей можно отслеживать на сайте, информация обновляется раз в неделю.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Комиссия management fee списывается каждую неделю в размере 0,038% от стоимости портфеля на момент списания комиссии.

Комиссии

НА ВХОД

1% от суммы покупки акций. Взимается в момент подтверждения заявки на инвестицию.

ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2% от суммы инвестиции.

Риски

United Traders имеет опыт минимизации рисков, но будущему инвестору необходимо знать обо всех их видах:

Положительные результаты данной стратегии в прошлом не гарантируют аналогичный результат в будущем.
Инструменты, находящиеся в портфеле, выпущены банками Barclays Bank PLC, Invesco Taxable Municipal Bond, Credit Suisse, SPDR, таким образом, всегда остается риск контрагента.
Система риск-менеджмента, как и любая техническая составляющая, подвержена сбоям и ошибкам, поэтому при форс-мажорных событиях на фондовом рынке возможно закрытие всех позиций по рыночным ценам.