Что такое денежный поток Чайкина
Денежный поток Чайкина, разработанный Марком Чайкиным, является техническим индикатором, который определяет, находится ли график в процессе накопления или распределения. Индикатор Чайкина сравнивает цену закрытия с диапазоном максимума-минимума торговой сессии.
- если цена инструмента закрывается вблизи максимума сессии с увеличенным объемом, индикатор Чайкина увеличивается в цене
- если цена инструмента закрывается вблизи минимума сессии с увеличенным объемом, индикатор Чайкина уменьшается в стоимости.
Индикатор Чайкина измеряет давление покупки и продажи в течение определенного периода времени.
CMF является популярным индикатором среди трейдеров, которые используют технический анализ объема. Наряду с балансовым объемом индикатор Чайкина отслеживает денежный поток.
Индикатор денежного потока Чайкина не рассчитывает совокупный общий объем денежного потока. Вместо этого CMF суммирует объем денежного потока за определенный торговый период.
Как рассчитать денежный поток Чайкина
Индикатор денежного потока Чайкина рассчитывается путем сложения линии накопления / распределения за определенный торговый период.
Формула для расчета CMF довольно сложна. Попробуем упростить формулу и разделить ее на три простых шага:
1. Мы рассчитываем множитель денежного потока для каждого периода
Множитель денежного потока = ((Закрыть - Низкий) - (Высокий - Закрыть)) / (Высокий - Низкий)
2. Мы рассчитываем объем денежного потока, умножая множитель денежного потока на объем периода Объем денежного потока = (Множитель денежного потока) х Объем
3. Мы рассчитываем индикатор Чайкина путем деления указанной суммы периода денежного потока на указанную сумму периода периода Индикатор Чайкина = (Заданная сумма периода объема денежного потока) / (Заданная сумма объема периода)
Chaikin Money Flow Как лучше настройки
Трейдеры обычно используют 20 или 21 период для расчета индикатора денежного потока Чайкина.
Некоторые используют 50-периодичный денежный поток Чайкина для определения накопления / распределения в долгосрочной перспективе.
- Настройки денежного потока Chaikin со значениями более 30 делают индикатор менее чувствительным. Это приведет к меньшему, но лучшему качеству сигналов
- Настройки индикатора Chaikin со значениями ниже 20 делают индикатор сверхчувствительным. Это приведет к увеличению рыночного шума. Более низкие значения индикатора Чайкина должны тщательно проверятся, так как это может привести к множеству ложных сигналов.
Как читать денежный поток Чайкина
Денежный поток Чайкина подтверждает тенденцию рынка
Индикатор Чайкина используется трейдерами для подтверждения тенденции рынка. Значения CMF выше нуля указывают на восходящий тренд, в то время как значения CMF ниже нуля предполагают нисходящий тренд.
- когда индикатор Чайкина находится выше 0-го уровня, это бычий сигнал
- когда индикатор Чайкина находится ниже уровня 0, это медвежий сигнал
Индикатор Чайкина обычно находится между -0,5 и 0,5 уровня.
Индикатор денежного потока Чайкина редко достигает своих максимальных / минимальных значений -1 и 1.
Допустим, мы торгуем с помощью 21-периодного осциллятора денежного потока Чайкина. Чтобы достичь экстремальных уровней денежного потока Чайкина, потребуется 21 последовательный период на максимуме, чтобы 21-периодный денежный поток Чайкина достиг +1, а противоположность - -1.
Перемещение осциллятора денежного потока Чайкина от отрицательного к положительному или наоборот не предполагает изменения тренда.
На изменчивых рынках CMF формирует много ложных сигналов.
По этой причине CMF следует торговать в сочетании с другими индикаторами.
Денежный поток Чайкина подтверждает силу тренда
Денежный поток Чайкина также используется трейдерами для подтверждения силы восходящего или нисходящего тренда.
В этом отношении индикатор напоминает Среднее Направленное Движение (ADX), которое также измеряет силу тренда.
Денежный поток Чайкина подтверждает пробой уровней поддержки и сопротивления
Денежный поток Чайкина используется трейдерами для подтверждения пробоя поддержки или сопротивления.
- Если во время восходящего тренда произойдет прорыв сопротивления, когда CMF достигнет новых максимумов, это говорит о том, что быки берут под свой контроль рынок. Это сигнал продолжения восходящего тренда
- Если во время нисходящего тренда произойдет прорыв поддержки, когда CMF достигнет новых минимумов, это говорит о том, что медведи захватывают рынок. Это сигнал продолжения нисходящего тренда
Однако, у индикатора Чайкина есть недостаток. CMF не очень хорошо обрабатывает пробелы. Например, если разрыв возникает в верхней части и закрывается по более низкой цене, денежный поток даст вам отрицательную цифру, несмотря на бычий рост цен.
Как читать рыночные условия с помощью денежного потока Чайкина
- Значения индикатора Чайкина в диапазоне от 0,05 до 0,25 указывают на давление покупателей у быков. Это признак накопления и того, что рынок торгуется в восходящем тренде.
- Значения индикатора Чайкина в диапазоне от 0,25 до 0,4 указывают на то, что быки контролируют рынок. Это указывает на то, что рынок находится в сильном восходящем тренде
- Значения индикатора Чайкина в диапазоне от 0,4 до 1 указывают на то, что быки полностью контролируют рынок. Это говорит о том, что рынок находится в очень сильном восходящем тренде
- Значения индикатора Чайкина между -0.05 - -0.25 указывают на давление продаж со стороны медведей. Это признак распределения, и рынок торгуется в нисходящем тренде.
- Значения индикатора Чайкина в диапазоне от -0,25 до -0,4 указывают на то, что медведи контролируют рынок. Это указывает на то, что рынок находится в сильном нисходящем тренде
- Значения индикатора Чайкина в диапазоне от -0,4 до -1 указывают на то, что медведи полностью контролируют рынок. Это указывает на то, что рынок находится в очень сильном нисходящем тренде.
- Индикатора к Чайкина в диапазоне от -0,05 до 0,05 означает период принятия решения. Когда CMF торгуется между этими уровнями, быки и медведи оказывают давление, чтобы взять под контроль рынок. Эта область часто отмечена изменчивостью и ее лучше избегать.
Как торговать с денежным потоком Чайкина - торговые стратегии
Один из наиболее распространенных способов, с помощью которого трейдеры используют индикатор Chaikin, - это принимать сигналы, когда осциллятор пересекает нулевой уровень.
- когда индикатор Чайкина пересекает ноль, формируется сигнал на покупку
- когда индикатор Чайкина пересекает отметку ниже нуля, формируется сигнал на продажу
Если мы проанализируем диаграмму cmf индекса DAX30 выше, мы можем наблюдать некоторые приличные сигналы, формируемыу индикатором Чайкина.
Сам по себе индикатор не так надежен и будет давать много ложных сигналов. Лучше подтвердить тренд другим индикатором.
В этом случае мы использовали скользящую среднюю за 200 периодов, чтобы определить преобладающую тенденцию.
- Когда цена торгуется выше 200-периодной экспоненциальной скользящей средней, мы рассматриваем выбор только для покупки.
- Когда цена торгуется ниже 200-периодной экспоненциальной скользящей средней, мы рассматриваем возможность делать только продажи.
Как вы видете, эта установка сформировала 7 сигналов на восходящем тренде. 5 сигналов были успешными, а 2 из них были потеряны.
Способ выхода на рынок был прост. Мы ожидали, что индикатор Чайкина пересечет нулевой уровень выше 200-ЕМА для покупки.
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ: более разумный способ торговать индикатором Чайкина - построить уровни 0,05 и -0,05. Таким образом, вы фильтруете колебания вокруг уровня 0.
- Открывать позиции на продажу ниже уровня -0.05
- Открывать позиции на покупку выше уровня 0,05
Торговая стратегия дивергенции денежного потока Чайкина
Индикатор Чайкина также может обнаруживать расхождения. Дивергенция возникает, когда ценовое действие отличается от эволюции осциллятора денежного потока Чайкина.
Это в основном означает, что рыночный импульс не отражается на цене. Это может быть ранним индикатором разворота.
К сожалению, многие трейдеры торгуют дивергенции неправильно. Большинство из них ищут регулярные расхождения и выходят на рынок вслепую.
Как НЕ использовать Chaikin Money Flow
Вот как НЕ следует торговать дивергенциями с осциллятором Чайкина.
Если мы проанализируем диаграмму SP500 cmf выше, вы увидите, что у нас было 5 расхождений между ценой и индикатором Chaikin. Угадайте, какие: 4 из них были неудачными.
Во время сильного тренда классические расхождения не работают. Вот почему многие трейдеры используют эту технику неправильно. И не только с CMF. Это также справедливо для Стохастического осциллятора, индикатора импульса, индекса относительной силы, CCI, ROC или MFI.
Так что перестаньте гоняться за расхождениями «по-старому». Существует более разумное решение для торговли расхождениями, и я покажу вам, как это сделать.
Существует элегантный способ обмена расхождениями с CMF. Это то, что вы должны сделать это:
- Мы устанавливаем основную тенденцию, добавляя 200-периодную экспоненциальную скользящую среднюю - 200 EMA.
- Когда цена торгуется выше 200-периодной экспоненциальной скользящей средней, мы рассматриваем выбор только на покупку. Когда цена торгуется ниже 200-периодной экспоненциальной скользящей средней, мы рассматриваем возможность делать только продажи.
- Добавляем индикатор Чайкина, с вводом 20 периодов
- Мы ищем расхождения между индикатором Чайкина и ценой только в направлении основного тренда, обозначенного 200-периодной экспоненциальной скользящей средней
- Если цена торгуется выше 200 ЕМА, мы ищем дивергенции в нижней части индикатора Чайкина, а если цена торгуется ниже 200 ЕМА, мы ищем дивергенции в верхней части индикатора Чайкина
Давайте посмотрим на тот же график, с новой настройкой.
Вот он, тот же график CMF, но больше нет ложных сигналов.
Выбирая только восходящие расхождения, мы значительно улучшили наш стиль. Эта установка сформировала 4 сигнала, и все сделки были успешными.
Секрет кроется в скрытом расхождении. По какой-то причине скрытые дивергенции сложнее обнаружить многим трейдерам, несмотря на то, что они представляют собой паттерн высокой вероятности.
Как только мы увидим скрытую дивергенцию на индикаторе Чайкина, мы ждем, пока осциллятор не поднимется выше уровня 0,05.
Как только индикатор пересекает уровень 0,05, мы получаем подтверждение, что быки контролируют рынок. Кроме того, не забывайте, что мы торгуем в правильном направлении, с основным трендом. Это довольно мощно.
Давайте проанализируем другой график, на этот раз индекс Доу-Джонса. На этот раз мы установили, что у нас нисходящий тренд, поскольку цена торгуется ниже 200-экспоненциальной скользящей средней.
Используя те же принципы, система сформировала 2 достоверных сигнала. Оба они были успешными сделками.
Первый сигнал был отличным сигналом на продажу после скрытой дивергенции. Мы вошли в рынок, когда индикатор Чайкина пересекся ниже уровня -0.05.
Второе было классическим расхождением. Это была установка с высокой вероятностью, потому что произошла около 200-экспоненциальной скользящей средней. Цена отклонила эту область, и мы совершили продажу после закрытия осциллятора Чайкина ниже уровня -0,05.
Основным преимуществом этой системы является тот факт, что мы имеем 3 рыночные силы при торговле:
- долгосрочный тренд, обозначенный 200 EMA
- импульс, предлагаемый расхождением
- сила тренда, указанная Денежным потоком Чайкина
Используя этот подход, мы снизим рыночный шум и устраним ложные сигналы. У нас будет меньше, но качественных сигналов.
Денежный поток Чайкина - стратегия пересечения скользящих средних
Чтобы сгладить сигналы, предлагаемые индикатором денежного потока Чайкина, я предпочитаю добавлять скользящую среднюю на осцилляторе.
Добавляя скользящее среднее в окно графика индикатора Чайкина, я принимаю перекрестные сигналы для получения сигналов более высокого качества.
Когда рынки торгуются в диапазоне, эта система подвержена двойным колебаниям, что приведет к проигрышным сделкам.
Долгосрочная скользящая средняя, добавленная в денежный поток Чайкина, будет работать лучше, чем краткосрочная скользящая средняя. Долгосрочная скользящая средняя даст меньше быстрых разворотов.
Кроме того, этого недостаточно. Эта система будет формировать много ложных сигналов, если мы не подтвердим тренд с помощью других индикаторов. Мы не можем принять сигнал индикатора, не зная тенденции рынка.
Поэтому я предпочитаю определять преобладающую тенденцию на рынке с помощью индикатора Ишимоку. Для этой установки я строю только облако Kumo.
Давайте посмотрим на некоторые графики.
Давайте посмотрим на товарный рынок, на график золота.
Мы построили облако Кумо и добавили скользящую среднюю за 200 периодов к индикатору Денежного потока Чайкина с входом за 50 периодов. Мы хотим сгладить индикатор. С этим периодом мы избежим провалов.
Настройка проста:
- Покупайте только сигналы выше облака Кумо, когда денежный поток Чайкина пересекает скользящую среднюю за 200 периодов
- Продавайте только сигналы ниже облака Кумо, когда денежный поток Чайкина пересекает скользящую среднюю за 200 периодов
Золотая диаграмма выше сформировала 3 сигнала. Во-первых, на покупку выше облака Кумо и два на продажу сигнала ниже облака. Как видите, все сделки прошли успешно.
Итог:
- Мы не принимаем записи, когда цена находится внутри облака Kumo. Если пересечение между Денежным потоком Чайкина и 200 ЕМА происходит, когда рыночная цена находится внутри облака Кумо, мы игнорируем эту ситуацию.
- Мы можем войти в сделку, когда цена закроется выше или ниже облака в направлении, указанном пересечением. Но никогда, когда цена внутри
Денежный поток Чайкина
- Отличный индикатор для определения расхождений на графике
- Хорошо работает в трендовых рыночных условиях
- Хорошо подтверждает направление основного тренда
- Отлично подтверждает силу основного тренда
Минусы Денежного потока Чайкина
- На изменчивом рынке много ложных сигналов генерируется вокруг нулевого уровня
- Значение CMF не является точным, когда на рынке возникают большие разрывы
- Индикатор Чайкина не содержит всех данных, необходимых для правильного анализа ценового действия, поэтому его следует использовать в сочетании с другими инструментами
- При использовании с более низкими настройками CMF может формировать многочисленные развороты при неправильном использовании
- Ненадежный на меньших таймфреймах, таких как M1, M5 или M15
- Запаздывающий индикатор, так как следует за ценой
Больше информации читайте тут
