Один из методов технического анализа
Для прогнозирования развития ценовой динамики трейдеры применяют различные методы как фундаментального, так и технического анализа. Причём, если фундаментальные исследования определяют более глобальную картину, то с помощью технических методов торговцы выявляют наиболее перспективные моменты для совершения сделок, а также расчёта их потенциала. Построение уровней Фибоначчи является одним из методов технического анализа, с помощью которого трейдеры определяют глубину возможных коррекций основного тренда, а также оценивают возможный потенциал дальнейших движений, причём как для восходящих, так и нисходящих трендов.
История метода «Уровни Фибоначчи»
Метод уровней Фибоначчи основывается на трудах итальянского математика Леонардо Пизанского (1170-1250 гг.), также известного как Леонардо Фибоначчи (сын Боначчи), который в своей книге Liber Abaci (1202 г.) описал последовательность, в которой каждое последующее число равнялось сумме двух предыдущих. Данную последовательность назвали последовательностью Фибоначчи: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 и т.д. Причём первые два числа данной последовательности равны либо 1 и 1, либо 0 и 1, а после 5 каждое последующее число будет составлять примерно 1,618 предыдущего, а каждое предыдущее число будет составлять примерно 0,618 от текущего.
В те годы математик описывал данную последовательность для определения «идеальной популяции кроликов», вычисляя, сколько кроликов будет через заданные промежутки времени, если учесть, что каждая пара готова давать потомство уже на второй месяц жизни, и допустить, что кролики не умирают. В дальнейшем было замечено, что в природе многие процессы и явления весьма неплохо подходят под концепцию чисел Фибоначчи. В качестве традиционных примеров обычно приводят размеры галактик и их удалённость друг от друга, расположение и размер листьев, рисунок ракушек моллюсков и т.д.
В дальнейшем трейдерами было замечено, что достаточно часто коррекции от текущих трендов имеют значения описываемой последовательности, которые, в свою очередь, представляются процентным отношением от ценового движения, равным 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8% и 76,4%, а само трендовое движение принимается равным интервалу от его начала - низшей точки (0%) для восходящего и наивысшей точки (100%) для нисходящего движений, и до его текущего завершения – самой высшей точки (100%) для восходящего и низшей точки (0%) для нисходящего движений. Причём члены данной процентной последовательности являются симметричными относительно значения 50, так как 38,2 настолько же удалено от 50, насколько и 61,8, то же самое для значений 23,6 и 76,4.
Собственно, на основе последовательности Фибоначчи был создан не только метод «Уровни Фибоначчи», но также и «Дуги», «Временные зоны» и «Веер Фибоначчи», которые включены в пакет технического анализа торгового терминала QUIK 7.
Как построить уровни Фибоначчи в торговом терминале QUIK 7
Для того, чтобы построить уровни Фибоначчи в торговом терминале QUIK 7, следует совершить клик левой клавишей мыши по указателю стрелочки и в появившемся выпадающем меню выбрать «Уровни Фибоначчи».
Следующий шаг для нанесения уровней Фибоначчи на восходящий тренд – соединить значения минимального и максимального ценовых значений (его ценовые экстремумы), растянув между ними линию, от которой и будут отсчитываться указанные уровни.
Для нанесения уровней Фибоначчи на нисходящий тренд следует соединить его максимальное ценовое значение с минимальным (ценовые экстремумы тренда) с помощью линии.
После совершения указанных действий на сетке графика цены анализируемого актива как для восходящего, так и для нисходящего трендов появятся уровни Фибоначчи в форме соответствующих уровней, отмеченных пунктирной линией, принимающих значения 23,6%, 38,2%, 50%, а также 61,8% от отмеченного ценового диапазона 0-100%.
Считается, что, чем более глубокая коррекция, тем меньший потенциал последующего движения, так как при развитии глубокой коррекции (свыше 50%) к восходящему тренду желание участников продавать весьма велико, что может затруднить дальнейший рост цены, а при коррекции к нисходящему тренду свыше 50% желание участников покупать также весьма велико, что создаёт препятствие для дальнейшего ценового снижения. И напротив, при значениях уровня коррекции до 38,2% развитие дальнейшего ценового движения в направлении доминирующего тренда наиболее вероятно, так как силы оппонентов движения невелики.
Как торговать по уровням Фибоначчи
Такой инструмент, как уровни Фибоначчи, позволяет трейдеру определить наиболее вероятные моменты завершения коррекции от текущего доминирующего тренда, а также определить присутствие тренда как такового (считается, что при пробое уровня 61,8% тренд, вероятно, сломлен). Если цена в ходе развития коррекционного движения против доминирующего восходящего тренда доходит до уровня Фибо (так называются уровни коррекции Фибоначчи) и отталкивается от него, то совершается покупка, а стоп-приказ на продажу выставляется с некоторым отступом от точки ценового разворота. Если же цена пробивает фибо-уровень не давая отскока, то он игнорируется. В нашем примере цена отскочила вверх от фибо-уровня 38,2% (и пробила, не дав отскока, уровень 23,6%), что являлось основанием для совершения покупки.
Если в ходе развития коррекционного движения против доминирующего нисходящего тренда цена доходит до фибо-уровня и отскакивает от него вниз, то совершается продажа, а защитный стоп выставляется за текущим ценовым максимумом, расположенным у уровня Фибо. Если же цена пробивает фибо-уровень, не совершив отскока, то он игнорируется. В данном примере цена в ходе коррекции к нисходящему тренду пробила уровни 23,6% и 38,2%, но отскочила от уровня 50% вниз, что и послужило основанием для совершения продажи.
Вывод
Уровни Фибоначчи помогают трейдеру определить момент завершения коррекционного движения к основному тренду, а также оценить его дальнейший потенциал. Естественно, в условиях современной реальности Уровни Фибоначчи применяются не как самостоятельный метод, а в дополнение к остальным методам исследования рынка, как техническим, так и фундаментальным.
Делитесь полезными материалами в социальных сетях и подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать больше о мире инвестиций!
Читать в источнике
