Биржевой арбитраж – это вид трейдинга, который сопряжен с минимальными рисками. Основная цель арбитража – извлечь выгоду из разницы между ценой актива на разных рынках или разных биржах. Обычно инвестор покупает актив на одном рынке и немедленно продает его на другом чуть дороже.
К примеру, если актив торгуется по цене 10 долларов США на одной бирже и 10,02 долларов на другой, инвестор может купить его на первой бирже и тут же продать на второй. Стоит отметить, что мгновенная покупка-продажа возможна только при условии, что на обеих биржах у трейдера есть необходимый актив. В противном случае за время перевода средств с одной платформы на другую цены могут измениться, а комиссии за трансфер могут перекрыть ожидаемую прибыль. Таким образом, чтобы получить значительный доход от арбитражной стратегии, трейдеру нужно держать большой портфель активов на разных биржах. Однако и риски будут минимальны, ведь трейдер не зависит от рыночных изменений цены.
Основные принципы арбитража одинаковы на всех рынках вне зависимости от актива. То есть, арбитражная торговля и криптовалютой и акциями теоретически работает одинаково.
Однако у криптоиндустрии есть и своя специфика. Во-первых, волатильность на этом рынке гораздо выше, что может позитивно отразиться на результатах. Сильные изменения курса могут создать значительную разницу цен между биржами. Нередки случаи, когда курс цифровой валюты падает на 25% в течение 24 часов, что создает отличные условия для арбитража.
Криптовалютный арбитраж также сильно зависит от используемой технологии. При ручном арбитраже скорость проведения транзакций играет ключевую роль. Некоторые монеты практически сразу поступают на биржевой кошелек, а другим на это требуется до 20 минут. Этот фактор необходимо учитывать, если вы собираетесь заниматься ручной арбитражной торговлей.
В случае ручного криптовалютного арбитража, трейдер должен отслеживать цену актива на нескольких биржах в реальном времени и быть готовым совершить сделку, как только обнаружится разница в ценах (арбитражное окно). Существуют специальные сайты и приложения, помогающие мониторить цены криптоактивов в реальном времени на разных биржах.
Также можно заниматься арбитражной торговлей внутри одной биржи с использованием разных валютных пар. Например, определенный альткойн может торговаться и за BTC, и за ETH, но цена его в рамках этих двух пар будет немного различаться. Если в биткойновой паре актив дешевле, то трейдер может купить альткойн за биткойн и тут же продать его за ETH.
Кроме того, для арбитражной торговли так же используют ботов и различные специальные программы. Трейдинговые боты для арбитража работают по тому же принципу, но имеют ряд преимуществ перед торговлей вручную:
- арбитражный бот гораздо быстрее, а поскольку скорость – ключевой фактор успеха арбитражной торговли, то это очень серьезное преимущество
- арбитражный бот круглосуточно сканирует цены активов, находит разницы в ценах и совершает прибыльные сделки
Некоторые боты могут осуществлять арбитраж только на одной бирже, более мощные способны искать окна на многочисленных биржах и заключать прибыльные сделки при условии, что необходимые пары доступны на обеих биржах.
Продвинутый бот для арбитража между биржами может стать залогом успеха благодаря своей скорости и способности максимизировать доход. Однако, для достижения оптимального результата, трейдер должен настроить бота под свои потребности и быть готовым к определенным операциям в ручном режиме. Например, ребалансировку кошелька необходимо производить вручную.
В конечном итоге любой трейдер, который потратит достаточно времени на изучение рынков и приложит необходимые усилия, сможет создать арбитражную стратегию, которая будет приносить стабильный доход.
Арбитраж обязан своей популярностью по ряду причин. Его отличает низкий риск, он работает одинаково хорошо при положительном, отрицательном и боковом движении рынка и его достаточно просто внедрить.
Однако у арбитража есть и определенные недостатки. Хотя риск мал, он все же существует: при ручном арбитраже можно не успеть продать актив, прежде чем закроется окно. Арбитраж также требует большого объема рутинной работы: нужно открывать аккаунты на разных биржах и вовремя обновлять все программы.
