Приветствую! 😉 Рад, что заглянули на кофе! ☕
Был сильно занят и давно не писал про сделки. Зато, поверьте, есть что рассказать! 😃
Сильно погрузился в производные инструменты, в частности - биржевые опционы (не путать с бинарными опционами! фу-фу-фу 🤮). Провёл 15 сделок с начала месяца, в основном всё в хороший плюс 👍 Ну а в начале недели был просто феерический день - без нефти и дронов не обошлось 🤖
Итак, подробности ниже 👇
Опционы
Напомню вкратце, опцион - это такая производная биржевая бумага, которая позволяет довольно много заработать на вложенный капитал, если цена базового актива идёт в нужную сторону 📈📉 У нас на МосБирже базовым активом для опционов являются фьючерсы.
Самый простой и относительно безрисковый метод работы с опционами - покупать их. Можно купить опцион на право покупки (опцион call) или продажи (опцион put). В случае покупки максимальные деньги, которые можно потерять - это цена самого опциона, а вот прибыль - неограничена (!) вследствие природы опционных контрактов (хеджирование риска изменения цены) и сложного механизма расчёта стоимости опциона во времени в зависимости от положения его страйка (целевой цены) относительно цены базового актива. Главное - при покупке опциона ваш убыток ограничен 🥳 Т.е., сверх премии продавцу (цены опциона) вы ничего не потеряете в любом случае.
Есть, конечно, огромное множество деталей и нюансов, но инструмент очень интересный, и из спекулятивных инструментов, наверное, самый доходный 💪
За первые 2 недели месяца я "пробовал на зуб" 🦷 сентябрьские опционы на фьючерс на нефть марки Brent 🛢 и на фьючерс на индекс РТС 📈
Депозит под это дело был 10k руб. у брокера ВТБ - на пробу. И вот результаты:
Как видно, результаты довольно неплохие, мягко говоря 😂
- +125% к депо 🙀
- несколько плюсовых сделок с доходностью от 100% до 1200% (!) 😲😲😲
И это за пару недель! Поаплодирую сам себе 👏🤣 Сам не верил, что бывают такие доходности - оказываются, на опционах бывают 💰💰💰
Конечно, нужно отметить несколько важных моментов ☝️
- такие доходности бывают довольно редко, всё же чаще 10-50% по сделке - что само себе всё еще мега круто 💪
- убытки тоже были, невозможно постоянно торговать в "+" 🤷♂️
- мне сильно повезло, т.к. я находился, по сути, в длинной позиции по нефти через опционы call, и тут на выходных случилась атака неопознанных дронов (предположительно, с Иранской стороны) на нефтяные вышки Саудовской Аравии, что спровоцировало краткосрочный дефицит нефти на -5 млн. баррелей/сутки и повлекло за собой дикий скачок котировок на "черное золото" (до +10%) в минувший понедельник.
Естественно, 3-й пункт крайне важен при рассмотрении той космической 🚀 доходности, которую я смог получить за 2 недели, удвоив свой депозит!
По сути, самую крутую доходность (+1150%) принесли опционы call со страйком 71 - те самые, которые я купил по неопытности 28-го августа, когда нефть Brent стоила $60-61/баррель. Мало того, что купил я их дорого, по 0.1 пункта (можно было по 0.01 пункта), так ещё и они были очень далёкими по страйку - не было никаких предпосылок к походу в сторону $70/баррель 🤦♂️ Но поход этот, благодаря дронам, произошёл и цена этих опционов взлетела выше 1 пункта! 🥳 В итоге сдал часть по 1.3 пункта, получив по позиции бешеную доходность выше 1000%! 😎
Также, пробовал собирать простейшие опционные конструкции, вроде стренгл - когда покупаешь одновременно и call и put опционы с разными ~равноудалёнными от текущей цены страйками - т.е., и лонгуешь и шортишь фьючерс одновременно. Доходность получилась также довольно приятная - но нужно глубоко разбираться, чтобы стабильно успешно применять эти инструменты, т.к. много факторов влияют на успех 🎓
Теперь немного о печальном - убытки. Так получилось, что все убытки у меня были по опционам на фьючерс на индекс РТС - не попёр пока инструмент 😂 Тут можно отметить пару моментов:
- сначала я купил по ошибке не те опционы (RI130000BU9B вместо RI130000BU9) - оказывается, их бывает несколько по сроку на один и тот же фьючерс. Я по ошибке купил те, у которых экспирация наступала через 2 дня - мне показалось это рискованной затеей вследствие тенденции цены опциона к распаду ближе к сроку экспирации, и я просто быстренько спихнул их по рынку в небольшой абсолютный убыток 🤦♂️
- не оправдался мой графический прогноз по отработке разворотного уровня 134200-134500 - цена пошла выше, а после ситуации с нефтью и дронами акции наших нефтяников взлетели и потащили за собой индекс РТС - в итоге стоимость моих опционов put со страйками 127500 и 130000 практически упала до 0 😭
Экспирация этих опционов наступает как раз сегодня 19-го сентября, поэтому я просто скинул вчера по минимальной цене в 10 и 20 пунктов, чтобы хотя бы не в 0, т.к. в день экспирации позиции по нереализованным опционам закрываются оффсетной сделкой и теряется вся уплаченная премия полностью.
Тем не менее, профитных сделок ~72% и прирост депо наглядно показал, насколько свирепо доход перекрыл убытки 👍👍👍 Поэтому, в общем и целом, я очень доволен экспериментом - за эти 2 недели узнал тонну информации про опционы и как с ними работать, но предстоит ещё долгий путь впереди 🛣
Также, отдаю себе отчёт, что в этот раз сыграл роль редкий момент удачи, такой Талебовский "чёрный лебедь", и нужно на самом деле вдумчиво и кропотливо изучать опционы, чтобы делать хорошую стабильную прибыль 📊👨🎓
Фьючерсы
Достаточно мало торговал фьючерсами за этот период, т.к. был увлечён опционами, а также продолжал занимался проработкой торговой стратегии для фьючерсов, основанной на MA (moving averages, скользящие средние), уровнях и некоторых технических индикаторах 👨🎓 Надеюсь, в ближайшие месяц-два получу какие-то результаты, с которыми можно работать 👌
Тем не менее, провёл 8 сделок по нефти (BRV9) и валютной паре евро/доллар (EDU9, EDZ9), из которых только 2 были убыточными:
По нефти как-то получилось так себе. Пытался работать от уровней и сначала всё было успешно - прошла хорошая сделка в short, чётко по уровням, на +11%. Но затем была неудачная сделка на новостях о том, что Саудиты справляются с обеспечением поставок после атаки дронов. Вместо ожиданий на поход от уровня вниз, цена ушла наверх - короткая позиция не оправдала себя и я потерял 9% 😢 Видимо, не стоило вообще залетать дополнительно в позиции по нефти в такой период турбулентности. Ну, и как "вишенка на торте", не снялась моя старая лимитка на покупку "жижи", и, пока я играл в футбол ⚽️, у меня нефть купилась на вечерней сессии в лонг по $63,97. Блин, ну как- так то? 😂 Хорошо, что я это в принципе заметил и даже успел закрыть сделку по рынку с небольшим плюсом в 2%.
Что касается валютной пары евро/доллар, то как раз она сгенерила львиную долю моей прибыли по фьючерсам за этот период 💰
Евро плавно сползает вниз к доллару с января 2018 г., с небольшими корректировками наверх, и уже потеряла 11,5% - это довольно много для пары относительно стабильных валют развитых стран.
Поэтому я постоянно пытаюсь шортить евро к доллару, и в подавляющем большинстве случаев это удаётся. Из 5 сделок по инструменту только 1 неудачная - причём в ней меня просто выбило по стопу 🏏 Я встал в короткую позицию перед заседанием ЕЦБ 12-го сентября, и как только объявили решение о ДКП (денежно-кредитной политике), рынок сразу устроил мне шортоснос - дикая "сопля" наверх, которая задела мой стоп и снесла добрую половину пробойных заявок на лонг - а затем камнем вниз, что самое обидное 😕
Остальные сделки прошли более-менее по плану, по одной получилась доходность под 17% за практически 1 торговую сессию 👍
В принципе, я ожидаю дальнейшего ослабления евро к доллару, и, возможно даже мы увидим паритет (1:1) - не знаю, до конца этого года или нет, но к этому идёт. Буду продолжать шортить злосчастный еврик от уровней 😎
Т.о., по фьючерсам сделал примерно +10% к депо за полмесяца - что также считаю достойным результатом. Один из ключевых факторов, который меня сейчас ограничивает - объём на сделку - следствие того, что у меня пока небольшой депо. Буду работать над тем, чтобы его "раскачать" как можно быстрее 📈 и увеличить объёмы до возможности стабильно торговать 10-20 фьючерсных контрактов! 💪
Что дальше?
Дальше продолжаем трудиться, наращивать практический опыт и знания - всё просто 😉
Кстати, мой личный трейдерский рейтинг инструментов на сегодня таков:
- опционы 🥇
- фьючерсы 🥈
- акции 🥉
Акции стали слегка неинтересны для спекуляций, в силу пониженной доходности при примерно тех же трудозатратах и рисках, но интересны для среднесрочных и долгосрочных портфелей, конечно же! Эти сделки будут освещены в ближайших выпусках! 👌
Всем хорошего вечера! 🙂
