Эта статья, как и написанная ранее «Поведенческие финансы. Иррациональность на примере финансовых каналов в Яндекс.Дзен» затрагивает проблему рациональности поведения человека в условиях неопределенности. Специфика нашей страны в том, что даже на уровне фольклора ( «От сумы и от тюрьмы не зарекайся» ) допускается возникновение ситуации при которой придется делать не легкий выбор описанный в Теории Игр.
В Теории игр существует одна ситуация, которая называется «Дилемма заключенных». Суть игры заключается в том, что вы с подельником оказываетесь в Отделении, в котором вам, каждому по отдельности инкриминируют противоправные действия, влекущие за собой некое тюремное заключение. (ст. 228 или ст. 282 УК РФ например)
Полиция предлагает вам сделку: вы даете желаемые показания на своего подельника, и тогда выходите на свободу. Такую же сделку предлагают вашему подельнику. (обычная ситуация)
Каждый из фигурантов обвинения имеет выбор: давать желаемые показания на подельника или молчать. Если вы оба даете показания друг на друга, то каждый получает по 2 года тюрьмы. Если вы оба молчите, то в полной мере вашу вину будет трудно доказать, и каждый сидит только по 1 году в СИЗО. Но если вы даете показания на вашего подельника, а он нет, то вы выходите на свободу, а ваш подельник уезжает на 5 лет в «командировку» в Сыктывкар.
Таким образом, приговор, который получит каждый обвиняемый, зависит не только от его показаний, но и от показаний другого бедолаги.
Всего существует 4 варианта действий:
1️⃣ Вы даете показания, а подельник молчит. Тогда вы выходите на свободу, а подельник садится на 5 лет.
2️⃣ Вы даете показания, и ваш подельник дает показания. Вы оба получаете по 2 года.
3️⃣ Вы молчите, и подельник молчит. Вы выходите на свободу через 1 год в виду недостаточности улик для более серьезного обвинения.
4️⃣ Вы молчите, а напарник дает показания. В этом случае вы садитесь на 5 лет, а напарник выходит на свободу.
Какой вариант выбрать?
Как мы знаем, задачей следователей в Отделении является не установление истины и сбора объективных первичных данных, а выполнение плана посадок или отработка заказа. Поэтому в ходе следствия, каждому фигурант, будет навязываться его стратегия поведения. Как видно из таблицы, наилучший результат получает фигурант который первый дает показания против своего подельника. Поэтому доминирующей стратегией для каждого оказывается стратегия дачи показаний.
Таким образом, выбирая оптимально выгодную для каждого отдельного фигуранта дела стратегию, оба оказываются проигравшими.
С точки зрения рациональности и достижение наилучших общих интересов, было бы правильным оставаться порядочным человеком и не сотрудничать со следствием. Но то, что рационально для группы в целом, может быть не нерационально для каждого индивида в отдельности. Поэтому мы и имеем, то что имеем.
Какие из всего этого можно сделать выводы?
Эгоистичное отношение к жизни и замкнутость только на своих маленьких интересах скорее всего приведет общему проигрышу. Систему будет находиться в некотором равновесии, но это равновесие скорее всего будет не оптимально выгодным для всех его участников. Это к вопросу о том, почему в Праге на митинг против коррупции на улицу выходит 250 000 человек , а в Москве 5000.
Дилемма заключенных применительно к финансовым рынкам.
Как известно российская экономика является производной от нефти и ее стоимости. А стоимость нефти на мировом рынке, есть некий баланс интересов крупнейших нефтедобытчиков.
Джон Нэш (тот про которого сняли фильм «Игры разума») проанализировав этот парадокс теории игр, пришел к выводам, что системы могут неограниченно долго находиться в равновесной точке далекой от той которая бы удовлетворяла интересам всех участников. Другими словами, российская экономика имеет риски оказаться в такой ситуации, когда стоимость нефти-кормилицы из-за невозможности стран экспортеров договориться, может снизится до уровня рентабельности добычи, туда, где она была в 90е и пребывать там неограниченно долго. И что же делать в этом случае? Хеджирование, только хеджирование.
Надеюсь материал покажется вам интересным. Подписывайтесь на канал если хотите знать, как работает биржевая индустрия и, как в ней можно заработать. Есть вопросы, переходите по ссылке или пишите в комментариях.
Похожие статьи:
Поведенческие финансы. Иррациональность на примере финансовых каналов в Яндекс.Дзен
Как бесплатно узнать свой персональный кредитный рейтинг?
Как забыть о курсе доллара и начать планировать прибыль?