ТИЛЬТ Трейдер до торговли и трейдер во время торговли — два разных человека. Во время торговли эмоции начинают включаться, ведь мы садимся за компьютер ради того, чтобы заработать, но трейдинг иррационален. Даже делая одно и то же, четко придерживаясь своей системы, мы будем получать разные результаты, что, естественно, сказывается на нашем психологическом состоянии.
Те, кто уже имеют опыт торгов, не раз сталкивались с тильтом, но новички, возможно, еще не испытывали этих эмоций, поэтому давайте разберем более подробно, что это такое, и в чем тильт выражается.
Понятие тильта пришло в трейдинг из покера. Данное состояние вызывается сильными эмоциями от выигрышей или проигрышей,в данном состоянии трейдер нарушает все важные пункты, такие как риск-менеджмент, мани-менеджмент, торговлю по системе. Тильт — главный враг трейдера, именно во время тильта сливаются депозиты.
Тильт может быть вызван как прибыльными, так и убыточными сделками. В первом случае трейдер становится уверен, что все принимаемые им решения всегда правильны и дадут
Основу трейдинга составляют 4 вещи, это:
· Риск-менеджмент — фиксированный риск на позиции.
· Мани-менеджмент — управление позицией.
· Система принятия решений — критерии, соблюдая которые вы
будете входить в сделку и вести её.
· Статистика — дает вам возможность детально анализироватьсвою торговлю.
Если у вас нет хотя бы одной из этих составляющих, то вероятность потери всего депозита на долгосрочном периоде приближается к 100%.
Об этих четырех составляющих мы очень подробно говорим на наших курсах, но если этим основам мы можем научить, детально о них рассказать и подстроить индивидуально под каждого, то без еще одного важного пункта все это бессмысленно. Этот пункт — дисциплина, которая соединяет этот фундамент.
Итак, давайте более подробно рассмотрим каждый пункт.
РИСК- Это очень важный пункт, ведь трейдер может гарантировать МЕНЕДЖМЕНТ только одно — это риски. То есть сколько денег он может максимум
потерять — как в сделке, так и в процентном соотношении к депозиту. Сумма, которую вы теряете в каждой сделке, обязательно должна быть написана на бумаге — в идеале это стикер, который приклеен к монитору, причем вы должны прописать: «Если убыток превышает допустимый, я все равно закрываю сделку — неважно, на сколько больше допустимого я потерял». Вы должны подготовить себя к тому, чтобы зафиксировать убыток даже в случае форс- мажоров, а не ждать чудо.
Этот шаг существенно снимет нагрузку с вашей психологии во время торговли, так как у вас уже есть начальный план для входа в сделку, который вам четко говорит, что вы будете делать, если оказались неправы.
Для начинающих трейдеров оптимальные параметры — это максимум 1% от депозита на сделку, в идеале 0.5%. Далее риск- менеджмент подстраивается под вашу статистику торговли.
Для многих из вас это кажется мало, ведь все пришли сюда заработать, причем с разной суммой, и если ваш депозит всего $1000, то 0.5% - это всего $5. В голове сразу же начинаются подсчеты — что я заработаю, рискуя такими деньгами? Если у вас возник такой вопрос, перечитайте главу «отношение к трейдингу». Вы учитесь, когда вы учитесь — вы будете терять деньги, это плата за обучение и это нормально. Вы будете сталкиваться со своим внутренним «Я», которое вы еще не знаете, сталкиваться с такими эмоциями как жадность, тильт, страх, апатия, эйфория и многие другие, и во время обучения неверно работать со значимыми для вас суммами — вы должны учиться. Чтобы кузнецу научиться ковать качественные ножи, необходимо испортить не один десяток заготовок под контролем наставника; чтобы боксеру научиться правильно драться, необходимо сделать более тысячи ударов под постоянным контролем тренера. Поэтому вы себе должны еще раз сказать: «Я учусь», — и не пересчитывать в голове, что будет, если вы будете рисковать не 0.5% от депозита, а всеми 100%, ведь на дистанции вы все потеряете.
Подведем итог: фиксированный риск на сделку составляет для новичка максимум 1% от депозита. Более опытный трейдер может варьировать риск в зависимости от своей статистики.
МАНИ- Если риск-менеджмент — это управление своими рисками и МЕНЕДЖМЕНТ принятие этих рисков борется с такой эмоцией, как страх убытка,
то мани-менеджмент — это управление вашей позицией. Мани- менеджмент частично, а иногда и полностью, убирает такие эмоции как жадность и страх потери прибыли.
В чем заключается суть мани-менеджмента? Это то, как вы будете управлять вашей позицией, и сколько прибыли вы будете забирать с каждой прибыльной сделки. Мани-менеджмент, в первую очередь, составляется по вашей статистике и математическому ожиданию, самое стандартное соотношение — это 1:3. То есть в каждой прибыльной сделке вы забираете три риска, в каждой убыточной — теряете один. Более подробно о мани-менеджменте мы говорим на всех наших курсах, так как это очень важная составляющая, но новичкам, для начала, советую придерживаться данного соотношения.
СТАТИСТИКА
Система принятий решений постоянно должна развиваться и улучшаться, причем не кардинальным, революционным способом, например, смена стратегии или стиля торговли, а постепенно, эволюционно, то есть добавлением критериев к своей торговой стратегии. Например, вы торгуете отбои от уровня, вроде все просто, есть горизонтальная черта, от нее покупаете или продаете, но со временем начинаете добавлять определенные нюансы: объем,сила уровня, проторговка, корреляция с рынком или сектором ,как инструмент подошел к уровню и так далее. Но весь этот эволюционный процесс не обходится без ошибок. Чтобы понять, какие дополнительные условия вам приносят на дистанции прибыль, а какие убыток, необходимо вести статистику. Лично я веду свою статистику в excel, но есть различные платные и бесплатные сервисы для ведения статистики.
Какие параметры необходимо вносить в статистику:
1. Инструмент и сектор (для тех, кто торгует американский фондовый рынок). Для того, чтобы вы понимали, какой инструмент и сектор вам приносит деньги, а какой нет. Я, например, очень редко торгую сектора: XLU, XLE, XLB и XLF, так как на дистанции я на них теряю.
2. Время нахождения в сделке. Если вы понимаете, что в большинстве убыточных сделок вы получаете риск практически сразу, значит, вы явно торопитесь и не учитываете какие-то факторы.
3. Полученная прибыль. Сколько прибыли в соотношении риск/ прибыль вы забрали с данной сделки.
4. Возможная прибыль. Сколько прибыли вы могли бы забрать в соотношении риск/прибыль — учитывается максимальное значение. Делается для того, чтобы по собранной статистике редактировать мани-менеджмент.
5. Полученный убыток. Какой убыток вы получили, и соответствовал ли он вашим рискам. Это делается не только для контроля того, как часто вы нарушаете риск-менеджмент, но и для того, чтобы проанализировать, насколько верно вы составляете план на сделку, учитываете ли вы волатильность и спред при определении вашего риска. Также может быть другая ситуация, например:
вы выходите, как только видите минус, не дожидаясь своего риска, но в итоге пункт «возможная прибыль» показывает, что математически вы были бы в плюсе, если бы принимали этот временной минус и следовали плану.
6. Стратегия входа (если торгуете несколько).
7. Дополнительные условия (в зависимости от вашей стратегии).
8. Лучшая и худшая сделка. Самая худшая сделка — та, которая привела к наибольшей просадке торгового счета. Лучшая сделка — это самая крупная прибыльная сделка. В идеале самая худшая сделка не должна превышать ваш риск на трейд в 2 раза, а в самой прибыльной сделке вы должны заработать в разы больше, чем в отрицательной.
9. Средний полученный убыток. Сложите все свои убыточные сделки за весь период, а затем разделите эту сумму на общее количество убыточных сделок. Результат покажет средний размер вашей убыточной сделки.
10. Средняя полученная прибыль. Сложите все свои прибыльные сделки за весь период, а затем разделите эту сумму на общее количество прибыльных сделок. Результат покажет среднюю прибыль вашей прибыльной сделки.
11. Соотношение положительных и отрицательных сделок.
12. Соотношение прибыльных и убыточных сделок рассчитывается делением общего числа прибыльных сделок на общее количество убыточных за определенный период времени. Например, трейдер за неделю совершает 25 сделок. 15 из них — прибыльные, а 10 — убыточные. В этом случае, соотношение прибыльных и убыточных сделок: 15/10=1.5.
13. Математическое ожидание. Данный показатель объединяет
8, 9 и 10 пункты. Математическое ожидание рассчитывается
по формуле: (% прибыльных сделок х средний размер прибыльной сделки) — (% убыточных сделок х средний размер убыточной сделки). Математическое ожидание должно быть положительным, в противном случае ваша система будет терять деньги. Например, если ваше математическое ожидание 50 центов, то на длинной дистанции вы можете рассчитывать на прибыль, которая равна 50 центов в каждой сделке. Это вовсе не означает, что каждая сделка будет приносить вам 50 центов прибыли. Это означает, что усредненная доходность от каждой сделки будет составлять примерно 50 центов за сделку.
14. Доходность и максимальная просадка в %, по отношению к депозиту.
15. Фактор восстановления. Разделить доход на просадку. Например, вы заработали 100% к депозиту при просадке в 50%, в итоге 100/50=2, но другой трейдер заработал 25% при просадке 5%,
в итоге 25/5=5. Чем выше фактор восстановления, тем более стабильна система.
16. Профит-фактор. Все прибыльные сделки разделить на все убыточные сделки. Чем коэффициент выше, тем лучше.
Это минимальные важные пункты, но со временем их будет становиться больше, например, день недели, эмоциональное состояние и т.д., что-то из добавленного будет убираться, пока не достигнет оптимального.
Статистика должна быть динамичная, то есть вы должны посмотреть на свою статистику, изменив математику, например: а что было бы, если бы я забирал не 1:3, а 1:5, сколько процентов положительных сделок у меня было бы и увеличился ли бы общий профит и т.д.
Статистику более правильно смотреть минимум от 100 сделок, по определенной стратегии. Ведение статистики снимает огромный пласт с давления на психологию и включает аналитическое, рациональное мышление. Благодаря статистике вы четко видите, какой результат получили и почему, какой результат был бы, если бы вы не давали волю эмоциям, и в 99% случаев этот результат был бы гораздо лучше. Когда вы видите полученные и возможные цифры, то во время торговли вы автоматически это вспоминаете и с большей уверенностью делаете то, что должны делать, придерживаясь вашего плана. Естественно для новичков самое правильное для получения рабочей системы — это обучение, ведь на обучении вам дают сразу же рабочие стратегии с подробным объяснением дополнительных условий, что, в свою очередь, снимает с психологии такую эмоцию, как неуверенность в том, работает ваша стратегия или нет. На самом деле, работа трейдера в процентном соотношении выглядит так: 30% времени — торговля, 25% времени — подготовка к торговле, 45% времени — это анализ сделок и ведение статистики.
Торговля на демо, статистика и самообман
Достаточно часто сталкиваюсь с вопросом: «А стоит ли торговать на демо?». Я не против демо-счета, хотя сам сразу же начинал торговать на реальные деньги и считаю это более правильным, так как к реальным деньгам человек относится с большей ответственностью. Тут важно соблюдать баланс и долго не засиживаться за демо- торговлей, так как потом очень сложно будет переходить на реальную торговлю. К сожалению, большинство трейдеров, которые торгуют на демо-счете, обманывают сами себя. Ведут статистику только когда есть желание и настроение, естественно, при анализе такой статистики они видят, что торгуют в плюс, но когда дело доходит до реальной торговли, где еще и подключаются эмоции,
они теряют, при этом списывая свои убытки только на то, что они перешли на реальный счет. Поэтому при торговле на демо-счете необходимо вести такую же подробную статистику, которая будет показывать вам реальность, а не выдуманные цифры.
ПЛАН НА СДЕЛКУ
На мой взгляд, это мощнейший инструмент, который позволяет бороться со всеми эмоциями и учит пониманию, как движется график. На самом деле звучит все очень просто. Перед сделкой нужно всего лишь рисовать то, что вы предполагаете, причем не один вариант, а как можно больше. Наш мозг запоминает и ожидает только самых лучших сценариев. Если нет визуализации, то на каждое малейшее движение графика против вас глаз будет нервно подергиваться, а эмоции будут мешать адекватно мыслить. Очень важно расписывать варианты, начиная с самых худших, то есть в которых вы получаете риск, так вы подготавливаете мозг к разным исходам, и заодно сами понимаете, готовы ли вы в данной ситуации идти на риск. Очень часто спрашивают, вдруг, пока я рисую, я не успею войти в позицию. На самом деле большинство отрицательных сделок происходят по причине отсутствия анализа до входа.
Даже если вы скальпер или торгуете с утра, во время высокой волатильности, где решения нужно принимать быстро, всегда есть минимум минута для плана на сделку, - говорю это по собственному опыту: если у вас нет этой минуты, значит, вами правят эмоции и у вас есть лишь желание куда-нибудь зайти, без правильного подхода.
В плане на сделку вы должны четко прописать, в каком диапазоне цен вы будете открывать позицию, а где её закрывать по убытку и тейк-профиту.
ЧУВСТВУЙ ЭМОЦИИ
Очень важно научиться чувствовать «переходную стадию»от нормального состояния до состояния тильта, чтобы его не допустить. Для этого необходимо прислушиваться к себе во время торговли, например, у меня это — желание зайти в сделку сразу же после отрицательного или упущенного трейда, но благодаря накопленному опыту я быстро это замечаю и сразу же пресекаю такие трейды, а если ощущение остается длительное для меня время, больше 10-20 минут, то я могу остановить торговлю на час, чтобы отвлечься, либо закончить торговый день. У каждого свои эмоции в этой переходной стадии и для того, чтобы научиться их различать и бороться с ними, необходим опыт и большая работа над собой, как во время торговли, так и вне ее.
Чуть ли не везде пишут и говорят, что торговать с плохим настроением или с плохим физическим самочувствием нельзя. На мой взгляд, это только отчасти так, и я не совсем с этим согласен. Я не советую торговать в плохом самочувствии, особенно, если вы понимаете, что ваша слабая сторона — риск-менеджмент, так как это, скорей всего, приведет к сливу депозита.
ДНЕВНИК ЭМОЦИЙ
Помимо сделок в дневнике важно учитывать и другие данные. В первую очередь, перед началом торгов вы описываете свои эмоции. Возможно, у вас был отличный день и у вас легкая эйфория, в связи с этим вам кажется, что должно все получиться и сегодняшний профит будет отличным завершением дня. Либо наоборот, у вас легкое недомогание. Это необходимо делать обязательно, перед каждой торговой сессией, чтобы потом была статистика.
Записывать свои эмоции: До входа , во время нахождения в позиции и после закрытия позиции. У многих трейдеров именно после убыточного или упущенного трейда появляется желание отыграться, но зачастую оно еще не настолько сильное и как раз является переходной стадией к тильту. На данной стадии еще можно остановиться и сделать перерыв, например, поставить таймер на 15 минут, и только после срабатывания таймера обратно приступить к торговле — на это время лучше отойти от компьютера. Если вы не можете заставить себя сделать перерыв и чувствуете, что сейчас потеряете над собой контроль, то советую поставить программы родительского контроля, где вы можете установить определенный промежуток времени, на который компьютер отключит вам доступ ко всем действиям. Нажать кнопку в данной программе намного легче психологически и быстрее по времени.
Что даст вам ведение данного дневника:
· Достоверный анализ ваших эмоций. Так как мозг запоминает только те ситуации, когда был прав, то вы сможете действительно проанализировать на истории, насколько вы были бы правы на дистанции, следуя эмоциям.
· Насколько часто ваши эмоции берут над вами верх. Вы проанализируете, как часто вы нарушаете свой план, из-за каких эмоций вы это делаете, страх потери прибыли, жадность или другие, следовательно, поймете свои слабые места.
· Насколько часто, чувствуя плохой исход, вы оказываетесь правы. Это не сарказм, действительно есть люди с хорошей интуицией, причем интуиция используется не как причина входа в позицию, а именно как причина выхода, но хорошая интуиция складывается из опыта, и вы должны статистически понять, часто ли к ней стоит прислушиваться.
КАРТОЧКИ ОШИБОК
Карточки ошибок — это обычные стикеры, на которых вы пишете свои основные ошибки и приклеиваете их на монитор. Вот возможный список ошибок:
· Постоянно покупаю по худшей цене, так как не жду исполнения лимитного ордера.
· После третьей сделки перестаю делать план на сделку и захожу во все, что движется.
· Забываю рассчитать потенциал.
· Превышаю риски.
· Когда неправ, начинаю набирать еще большую позицию. · И многое другое...
На самом деле абсолютно у всех трейдеров одинаковые ошибки, особенно на стадии обучения, и на моем опыте, карточки ошибок, в совокупности с другими методами, очень действенны по борьбе именно с ошибками. Так как стикеры приклеены на монитор, то перед входом или выходом из позиции вы будете автоматически обращать внимание на ваши ошибки — со временем вы будете вычеркивать те ошибки, с которыми справились и добавлять новые, над которыми нужно работать. Также вы можете написать напоминания на данных стикерах, когда вводите дополнительное условие к какой-либо стратегии.
ЧЕРЕДА УБЫТОЧНЫХ ТРЕЙДОВ
У каждого трейдера бывают отличные дни и недели, где он попадает в рынок, но бывают и серии отрицательных трейдов, а иногда даже дней и недель. Очень важно правильно выходить из череды убыточных дней, так как это очень сильно влияет на психологию. Вот несколько советов по выходу из отрицательных серий:
· Уменьшение риска на день и на сделку.
· Ужесточение критериев для входа в сделку.
· Сокращение количества трейдов в день, если вы делаете более
трех сделок за торговую сессию — сократите до одного трейда.
· При положительном трейде закончить торговлю на сегодня.
· Если максимальная серия убыточных сделок превышает допустимые расчеты по вашей статистике, то необходим совместный анализ сделок с трейдером, который опытнее вас, либо с тем, кто торгует на вашем уровне и то же самое, что и вы.
P.S. Данные советы не касаются стратегий, где допускается длительная череда убыточных сделок и основной плюс делает единственный трейд, но с большим соотношением риск/прибыль.
СОВЕТЫ
Медитация: Это, конечно, более глубокая тема для обсуждения, есть множество практик, но я советую стандартную медитацию под расслабляющую музыку в течение 5-10 минут. Этот метод помогает расставить всесвои мысли по полочкам и понять внутренние противоречия.
Спорт: Именно спорт очень хорошо снимает с вас психологическую нагрузку, причем лучше помогают именно аэробные виды спорта: бег, плавание, коньки и т.д. Данные упражнения — сродни медитации, выполняя которые, вы можете направить себя в правильное русло, найти и убрать накопившиеся негативные эмоции.
Сон перед торговлей: Я думаю, данный пункт понятен всем.
Отдых: На самом деле это очень важный пункт, о котором многие забывают. Трейдинг — не та сфера, где нужно работать 24/7, здесь важен полный отдых от графиков и мыслей, касаемых трейдинга. Именно отдых позволяет взглянуть на свой трейдинг с другой стороны. Если вы чувствуете, что ваши эмоции на вас давят, сделайте перерыв и подойдите к своим трейдам только через неделю, проанализировав их. В большинстве случаев вы сделаете анализ гораздо качественней и улучшите свой подход к торговле.
