Реально полезная информация для тех кого интересуют возможности биржевых рынков, кому интересно понимать как можно не только сохранять, но и приумножать свой капитал.
Это практика, а не теория!
Все в режиме реального времени, а не задним числом!!!
Приветствую!
В этой статье я хочу рассказать о среднесрочной стратегии, полностью дать алгоритм принятия решения на рынке (Система).
Без системного подхода к рынку у вас ничего не получится, в этой статье я подчеркну важность системы и подхода. Независимо от метода или системы, которые вы используете, если вы не имеете базовые правила, шансы остаться на рынке будут ничтожны.
Простые факты заключается в том, что каждый подход должен иметь следующее:
Исторический метод выделения повторяющихся моделей, которые показали высокую надежность в течение довольно длительного периода времени.
Определённый и краткий способ определения, Паттерна, который вы выбрали, скорее всего, повторится в этот раз или в какой-то момент в будущем.
Способ управления рисками путем использования стоп-лоссов, которые связаны с волатильностью на рынке.
Patterns + Process + Постоянство = Profits.
Ведение в систему среднесрочной торговли.
До поиска SetUpa я использую Недельный график.
Ниже я описал процесс формирования SetUpa.
1. В первом окне я использую МА(52) это для определения тренда, если SetUp образуется я беру строго по тренду, если тренд тяжело определить, то беру последние 6 мес. И по нему определяю направление.
Стрелочки- это SetUp состоит он из отчетов COT(Commitments of Traders Report) алгоритм построение раскрывать не буду, но расскажу на чем основан (я взял отчеты с 1983 и нашел закономерность, изменения определенного % Commercials продаж или покупок и прикрепил цикл, прогнал на истории на всех рынках результат держится больше 70 % вероятности исполнения). Иногда они кажутся просто волшебными.
Кружочки-это сам цикл без отчетов СОТ
Крестик- это отменна SetUpa. Т.е. отмена происходит в первую неделю, если цена сразу переписывает хай или лоу бара.
Алгоритм действия в окне. Ждем появления SetUpa только по тренду (если в сделки и появляется противоположный SetUp- это сигнал что тренд может развернуться и нужно быть готовым к выходу из сделки). Пример с Какао 08.04.16 SetUp на bay, если не переписываем лои то сигнал остаётся.
Если появился SetUp sell и неделя идет вниз, а через неделю или две идет пробивать хаи сигнал не отменяется до 6 недель.
Я заметил моменты и сделал алгоритм, протестировал его и нашел что 6 недель самое оптимальное, что цена вернётся в диапазон, больше 6 недель сигнал окончательно отменяется.( т.е. в течении 6 недель можно искать на дневках точки на вход).
2. COT Commercials, COT Large Spec и Open Interest тут я смотрю следующие SetUp
Bay. Comm делали новые максимумы а OI падал.
Sell. Comm делал новые минимумы а OI растет.
И про COT Large (крупные спекулянты) я не знаю, как правильно назвать дивергенция или еще как такая закономерность на Bay, что цена развернулась, а спекулянты делают новые минимумы.
На Sell цена развернулась, крупные спекулянты делают новые максимумы.
3. Индекс рыночных настроений (сантимент) у меня представлен из двух разных источниках.
TN Consensus- это быстрый индекс.
Genesis Sentiment Index- более медленный индекс.
SetUp на bay когда индексы меньше 25%
SetUp на sell когда индексы больше 75%
4. Сезонность. Тут все понятно объяснять не буду.
Теперь объединяем все 4 пункта, полный SetUp складывается тогда, когда по всем пунктам складывается на Bay или Sell.
Пример
Это, конечно, идеальный SetUp и такие ситуации не возникают каждые несколько недель; они требуют времени, но, имея под рукой 30 активных рынков, вы почти всегда обнаружите потенциальную сделку.
Действие SetUpа 6 недель т.е. если в первую неделю нет точки для входа или рынок стал расти (или падать) стремительно, можно искать точки для входа на следующих неделях .
Как сложился SetUp переходим на Дневной график и там я ищу признаки разворота т.е. Triger ищу расхождения и дивергенции используя разные подходы почитать можно тут (тут,Триггер часть2,Триггер 3,Триггер 4)
И потом ищу точку входа она у меня складывается от риска. Риск на сделку 2%. В портфеле торгую 4 инструментами это связанно с риск менеджмент.
Если получу 4 стопа подряд меня не сильно потрепает.
Про точки входа я писать не буду, потому что для каждого это индивидуально,у всех разный капитал, разная терпимость к риску, разные цели, и планы. Это уже искусство, который каждый отрабатывает сам.
Пример, тут накидал разные точки для входа (с риском на 1 контракт), можно еще использовать внутридневные графики, риск будет еще меньше, но надо понимать, что цене нужно пространство, чтобы ходить, маленькие стопы будет чаще выбивать пока цена не образует тренд.
Вот тут и проявляется искусство.
ВАЖНЫЙ момент если кто-то захочет торговать, используя эту стратегию, размер депозита играет важную роль начинать надо с 15000$ как минимум. Как начать с меньшей суммы вы можете узнать на форуме поддержки.
Если риски большие или не хватает ГО, есть несколько возможностей как это можно обойти:
Есть мини контракты на большинство ликвидных инструментах и CFD на форекс.
