Несколькими днями ранее в своем блоге я опубликовала статью о гамма-сквизе: в которой описала механику, которая связывает действия маркетмейкеров опционного рынка и динамику базового актива. Конечно, в этой связи много "но", в частности, чем более ликвидный актив, тем меньше эта связь проявляется, но сама мысль, что маркетмейкеры опционов могут способствовать разгону цены актива, мне приглянулась уже давно. Чуть позже в другой статье: я рассказала о распределении дневных доходностей ликвидных финансовых активов, которое имеет высокий пик в центре и тяжелые хвосты, что означает, что подавляющее большинство рыночных движений непродолжительны (сконцентрированы в центре распределения и представляют из себя по сути рыночный шум), и по этой причине на них сложно заработать, а чтобы ловить редкие хорошие импульсы, нужно научиться выбирать ситуации, в которых есть предпосылки для возникновения импульса, иначе "выпилит" рыночным шумом. Наверное, вы уже предугадали мою идею. Она заключается в т