Опционный анализ 2.0

Три недели консолидации в относительно узком диапазоне вознаградились для покупателей долгожданным прорывом верхней границы и двухдневным ралли золота, начавшимся в четверг после публикации данных PPI. Котировки XAUUSD вновь обновили исторические максимумы, достигнутые 20.08.2024, соответственно, и котировки фьючерса на золото GC: и рассчитывала, что он произойдет либо на выходе данных CPI, либо на выходе данных PPI. Вот эта статья: Соответственно, меня можно поздравить с тем, что первая идея в рамках моего нового эксперимента, который носит название опционный анализ 2...

Золото вблизи своих исторических максимумов. Будет ли продолжение ралли? Давайте разбираться. Своих максимальных исторических значений 2570,4 $ за тройскую унцию фьючерс GC достиг относительно недавно 20.08.2024, и за эти недели смог скорректироваться вниз всего лишь на 46 долларов, что для золота со среднедневной волатильностью ATR (7) в 35$ вообще не цифра. Цену удерживают вплотную к максимумам на низкой волатильности уже три недели. Поджатие перед финальным выносом? Очень похоже! Хотя на...

Несколькими днями ранее в своем блоге я опубликовала статью о гамма-сквизе: в которой описала механику, которая связывает действия маркетмейкеров опционного рынка и динамику базового актива. Конечно, в этой связи много "но", в частности, чем более ликвидный актив, тем меньше эта связь проявляется, но сама мысль, что маркетмейкеры опционов могут способствовать разгону цены актива, мне приглянулась уже давно. Чуть позже в другой статье: я рассказала о распределении дневных доходностей ликвидных финансовых...

Финансовые рынки очень сложны для прогнозирования, успешных трейдеров, которые строят свои стратегии с прицелом угадать дальнейшее движение цены, крайне мало, что-то на грани статистической погрешности. В разных источниках, ссылающихся на исследования в этой области, я встречала цифры от 5 до 10%, и то, речь шла о выживаемости счёта на какой-то дистанции, к примеру, годовой, т.е. если год торговли трейдер закончил пусть даже с незначительной прибылью, то он был записан в "успешного" и попал в эти 5-10%...

Немногое связывает рынок опционов с рынком базового актива на уровне механики. И это немногое укладывается всего лишь в одно понятие - дельта-хеджирование. Это специфический термин из рынка опционов и понятен тем, кто знаком с опционами. Интересно, что в среде форекс-трейдеров принято считать маркетмейкеров чуть ли не куклами всемогущими, которые легко могут двинуть цену к нужной котировке. Хотя на самом деле всё гораздо прозаичнее. И достаточно послушать тех, кто ранее работал в этой сфере, а также...