Придерживаться рабочих стратегий — ключ к успеху в внутридневном трейдинге. В день совершаешь десятки сделок, и, если в это время какая-то стратегия перестает работать, твоя производительность резко падает, хотя бы потому, что ты расстроен. Без четкого плана действий ты рискуешь еще больше поддаться эмоциям и постараться компенсировать убыток. Согласись, с опасностью тильта знаком каждый.
Держи себе в обойму еще 8 проверенных стратегий торговли. В этой статье мы рассмотрим: разные виды арбитражей в трейдинге, аукционы акций и скальпинг. Каждая из них имеет свои уникальные особенности и преимущества, а также требует определенных навыков. Давай разберем их более подробно.
Арбитражи
Арбитраж спот-фьючерс
Это двусторонняя стратегия: можно покупать актив на спотовом и продавать на фьючерсном, также можно продавать на спотовом и покупать на фьючерсном. Смысл этой стратегии в использовании разницы в ценообразовании между спотом и фьючами. Чтобы заработать, фьючерс должен быть дороже базового актива.
Представим, что акции компании стоят $100, а месячный фьючерсный контракт на эти акции — $105. Ты покупаешь акции по $100 и продаешь фьючерс по $105. Держишь акции до истечения фьючерса и выставляешь их по контракту, получая прибыль в $5 на акцию.
Почему это происходит? Благодаря особенности ценообразования фьючерса: в его цену заложена безрисковая годовая процентная ставка. Чем меньше дней до завершения контракта (экспирации), тем ниже цена фьючерса. В день экспирации цены базового актива и фьючерса должны совпасть или значительно сблизиться.
Важно знать о таких ситуациях как контанго — цена фьючерса выше цены базового актива. И бэквордация – когда фьючерс падает в цене ниже базового актива.
Фактическая стоимость фьючерса определяется соотношением спроса и предложения, а они определяются ожиданиями участников рынка. В стоимость фьючерса сейчас будет закладываться не текущая цена базового актива, а его ожидаемая цена к моменту поставки. Бэквордация, как правило, чаще встречается на рынке.
Разница между ценой фьючерса и базового актива называется базисом. На нем ты и зарабатываешь. Базис зависит от времени до экспирации, безрисковой ставки, ожиданий рынка и дивидендов.
Примерно прикинуть можно по формуле:
Ставка ЦБ * (количество дней до экспирации ÷ 365)
Что почти сопоставимо с прямым расчетом:
(Цена фьючерса ÷ (Цена Акции * 100) - 1) * 100
Пример из жизни можно посмотреть в моем телеграм-канале, кликай по хэштегу #сделка. Всеми своими знаниями об арбитражных стратегиях делюсь с сообществом BST в рамках программы «Биржа 2.0 All-inclusive для трейдеров», приглашаю.
Межбиржевой арбитраж
Межбиржевой арбитраж является классическим вариантом торговли, хорошо понятным даже неопытному трейдеру и, при определенных условиях, легко реализуемым. Он основан на принципе ценообразования фондового (и любого другого) рынка. Цену актива определяют спрос и предложение, которые в один и тот же момент времени на разных площадках могут различаться.
Пример стандартной арбитражной ситуации. Акции компании АВС на Санкт-Петербургской бирже в текущий момент времени стоят $20 за акцию, а на Лондонской – 22. Такие расхождения встречаются на мировых площадках достаточно часто. Как только они возникают, за счет постоянной и высокопроизводительной связи между биржами начинается переток средств между ними. Растет предложение на площадке с более высокой ценой актива и спрос там, где котировки ниже. В результате цены в обоих точках уравновешиваются на справедливом уровне.
Если ты успеешь до выравнивания купить бумаги на Санкт-Петербургской бирже по $20 и продать на Лондонской по $22, то получишь прибыль в $2 на каждую акцию.
Аукционы акций
Это дополнительные торговые сессии на биржах, которые идут перед (премаркет) и после (постмаркет) основной торговой сессии. Тема редкая, знаком с ней далеко не каждый, чтобы въехать, необходимо прочитать теорию.
Цели проведения торгов вне основной торговой сессии
1. Наполнение биржевого стакана заявками и определение цены открытия и закрытия. Это снижает нагрузку на биржу в первые минуты её работы, когда на рынок выходит большинство инвесторов.
2. Минимизация вероятности манипулирования ценой первой сделки. Применяется принцип случайного выбора момента определения цены аукциона открытия.
3. Возможность для инвесторов выгодно купить или продать ценные бумаги. Например, если за нерабочее время на рынке произошли изменения, способные повлиять на котировки. Это могут быть как негативные финансовые отчёты компаний, так и позитивные экономические новости, влияющие на мировой биржевой рынок.
Рассмотрим виды аукционов на Московской бирже
Аукционы акций и дискретные аукционы на Московской бирже — это не одно и то же, хотя оба являются видами торгов.
Аукционы акций на Московской бирже проводятся в начале и конце торговой сессии, а также в течение дня для новых выпусков акций. Цель аукциона — определить цену открытия и закрытия акций путём сбора заявок от участников рынка. Эти заявки агрегируются, и на основе спроса и предложения определяется цена, по которой будет заключена сделка.
Дискретные аукционы проводятся при резких колебаниях цен на акции. Они могут инициироваться автоматически системой торгов для предотвращения чрезмерной волатильности и поддержания устойчивости рынка. Во время дискретного аукциона торговля приостанавливается, а затем проводится аукцион для определения новой равновесной цены. Этот механизм помогает стабилизировать рынок и уменьшить влияние краткосрочных спекулятивных движений.
Таким образом, хотя оба типа аукционов имеют дело с акциями, но они служат разным целям и проводятся в различных ситуациях. Заработать можно на каждом, но везде разные стратегии.
Но в этой статье расскажу про нюансы двух видов аукционов, первый:
Премаркет (аукцион открытия)
Открытие биржи — один из самых напряжённых моментов торговой сессии. Процедура премаркета была введена для снятия нагрузки на торговые системы в первые минуты сессии и определения цены открытия.
Премаркет (аукцион открытия) - это период перед началом основной торговой сессии, когда формируется предварительный стакан заявок для определения цены открытия.
Основные участники премаркета
Крупные компании и фонды, имеющие доступ к инсайдерской информации, активно участвуют в премаркете. Однако любой трейдер с необходимыми навыками может подать заявку.
Время проведения премаркета
На Московской бирже премаркет длится 9-10 минут — с 9:50 до 9:59. На других биржах мира, таких как NYSE и NASDAQ, премаркет может длиться несколько часов.
Расчёт цены на премаркете
Цена на премаркете определяется путем нахождения точки максимального совпадения объемов спроса и предложения. Если таких точек несколько, берется среднее значение.
Постмаркет (аукцион закрытия)
После постмаркета закрываются только рыночные заявки по фактической цене закрытия и некоторые лимитные заявки:
- на покупку по цене равной или выше цены закрытия;
- или на продажу по цене равной или ниже цены закрытия.
Время проведения постмаркета
На Московской бирже постмаркет длится пять минут — с 18:45 до 18:50. На некоторые активы постмаркет начинается в 18:40 и длится до 18:50. На американских биржах постмаркет может длиться несколько часов.
Определение цены закрытия
Цена закрытия дня определяется аналогично цене открытия: сопоставляются объёмы спроса и предложения, и на основе этих данных алгоритм рассчитывает оптимальную цену закрытия.
Как заработать
Аукционы акций — золотая жила: безопасно, прибыльно, быстро. За короткое время, как правило, это 10 минут, ты делаешь такой же профит, сколько другие стратегии могут позволить за день. Если хочешь овладеть этим направлением, приглашаю в программу «Биржа 2.0 All-inclusive для трейдеров». Таких стратегий в нашем арсенале полно.
В качестве простых примеров, как торговать на премаркете и постмаркете, можно привести три стратегии:
- Торговля на новостях
Например, до начала торгов вышел отчет компании АБВ, в котором показан рост прибыли, и можно ожидать увеличения выплаты дивидендов. Вы прогнозируете, что в течение основной сессии котировка вырастет на хороших новостях, поэтому покупаете акции на премаркете по заниженной цене, в которую еще не заложен повышенный спрос. При продаже подорожавших активов во время основных торгов вы фиксируете прибыль.
- Игра на понижение
Стратегия строится на предположении, что резко выросшая в предыдущий торговый день акция сегодня отыграет назад. В результате трейдер, который открыл сделку шорт, сможет заработать на понижении.
- Ориентировка на американскую биржу
Можно использовать разницу во времени и предположение о том, что торги в России будут идти примерно по тому же сценарию, какой установится на премаркете американской биржи. Результаты премаркета США можно онлайн посмотреть на сайте investing.com.
Особенности, которые надо учитывать для успешной торговли:
1. В периоды до и после основных торгов низкая ликвидность, особенно когда нет новостей, влияющих на котировки.
2. Большинство финансовых отчетов публикуются между основной торговой сессией.
3. Заявки на покупку или продажу ценных бумаг часто имеют большой спред*.
*Спред – разность между лучшей ценой спроса и предложения на ценную бумагу в текущий момент времени. Чем меньше спред, тем ликвиднее актив.
Применение торговли вне основной сессии на Московской бирже требует внимательного анализа и учета специфических особенностей каждого инструмента. Важно анализировать новости, следить за отчетами, учитывать теханализ, ликвидность и спред, а также уметь быстро принимать несколько торговых решений меньше чем за 10 минут.
Запомните! Торговля на аукционах с помощью интуиции равнозначна казино. Береги свой депозит!
3. Скальпинг
Здесь зарабатываем на небольших и частых ценовых колебаний, которые происходят на бирже. Длительность одной сделки может составлять от нескольких секунд до нескольких минут, при этом все сделки закрываются в течение дня.
Вот ключевые моменты для успешного скальпинга:
- Размер спреда: Чем ниже спред, тем выше прибыльность скальпинга.
- Время для торговли: Наиболее подходящим временем для скальпинга является состояние бокового движения рынка. Чаще всего это наблюдается во время азиатской и ранней европейской сессий, когда крупные биржи закрыты.
- Ограничение прибыли и убытков: Необходимо устанавливать ограничения по убыткам на одну позицию и на весь торговый день. Использование стоп-лоссов, рассчитанных по правилам риск-менеджмента, маловероятно.
- Точные входы и выходы: Трейдер должен определять точки входа и выхода с ювелирной точностью.
- Дополнительные инструменты: Использование торговых терминалов, TradingView, скринеры и индикаторы.
- Выбор брокера: Важно выбрать брокера с молниеносным исполнением приказов, без ограничений по сделкам и позициям.
Набор классических индикаторов:
- индикатор скользящих средних (Moving Average), который позволяет спрогнозировать направление и силу изменения цены, определить точки входа в сделку и выхода из нее.
- RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы) — технический индикатор, который показывает силу тренда и вероятность его изменения.
- ATR (Average True Range, или средний истинный диапазон) — показывает степень волатильности рынка.
- Стохастик (Stochastic Oscillator) — это технический индикатор, который показывает насколько текущая цена инструмента близка к своему максимальному или минимальному уровню за определенный период времени.
Реальные сделки можно посмотреть в моем канале, кликай на #сделка
Я также обучаю скальпингу в рамках программы «Биржа 1.0: Быстрый старт в трейдинге». Если хочешь стать хорошим скальпером и получить все необходимые навыки для безопасного старта, присоединяйся.
Простые стратегии для скальпинга
А вот, самое простое, на чем можно заработать…
Стратегия «Две скользящие»
Для этой стратегии нужны индикаторы MA (простые скользящие средние) с двумя периодами: 10 и 20. Сделки открываются, когда линии скользящих средних расходятся, а не пересекаются, как в большинстве стратегий. Торговля ведется на 5-минутном таймфрейме, а сделки держатся не более часа.
- Когда продавать: Когда обе MA направлены вниз и расходятся. Как только цена поднимется и коснется 20-периодной MA, а затем снова опустится и пробьет 10-периодную MA, можно входить в сделку.
- Когда покупать: Когда MA направлены вверх и расходятся. Открыть позицию нужно, когда цена после отскока от 20-периодной MA пробьет верхнюю линию с периодом 10.
Стратегия «Скальпинг на новостях»
Фундаментальный анализ может быть полезен не только в долгосрочной, но и в краткосрочной торговле. Для этой стратегии потребуется экономический календарь и немного терпения.
- Правила торговли: За 1-2 минуты до выхода важной новости установите два разнонаправленных отложенных ордера — на покупку и на продажу. Если волатильность невысока, ордера можно разместить на расстоянии 5 пунктов от текущей котировки, а если колебания сильнее — на 10 пунктов.
- Открытие позиции: Когда новость выйдет, цена резко пойдет вверх или вниз, и один из ордеров сработает. В случае успеха позиция закроется по тейк-профиту. Если цена отскочит в другую сторону, второй ордер может сработать и принести прибыль.
Стратегия «Момо»
Эта торговая система основана на двух популярных индикаторах: MACD и EMA с периодом 20. Подходит для Форекс, криптовалют и CFD. Таймфрейм — 5 минут.
- Когда покупать: Когда MACD пересечет серединную линию снизу вверх, а цена пересечет EMA также снизу вверх. Вход в сделку происходит, когда цена отходит от скользящей средней на 10 пипсов.
- Когда продавать: Когда MACD пересечет нулевую линию сверху вниз, а цена пересечет EMA также сверху вниз. Сделка открывается на расстоянии 10 пунктов от скользящей средней.
Заключение
Для начинающих трейдеров важно сначала попробовать каждую стратегию на демо-счете, чтобы понять, какая из них наиболее подходит именно вам. Рекомендую начать с скальпинга, так как это наиболее эффективная стратегия для набора опыта и понимания сути работы рынка. По мере набора опыта можно попробовать арбитраж и аукционы акций, постепенно усложняя свои подходы и техники. Вот несколько советов:
- Используй аналитику: Пользуйся современными инструментами анализа и мониторинга рынка, например, очень сильно помогают скринеры в поиске торговых инструментов.
- Контролируй эмоции: Внутридневной трейдинг принесет много стресса. Записывай эмоции в дневнике трейдера, только так ты научишься с ними работать. Умение сохранять спокойствие и следовать стратегии — ключ к успеху.
- Не забывай про риск-менеджмент: Четко придерживайся торгового плана, всегда ставь стоп-лоссы и тейки. Ограничишь возможные убытки и зафиксируешь прибыль.
С правильной стратегией, дисциплиной и непрерывным обучением ты сможешь добиться успеха. Независимо от того, выберешь арбитражи, аукционы или скальпинг, главное — действовать осознанно и уверенно. Успеха тебе в трейдинге и побольше профита!
