Трейдеры привыкли к резким ценовым отклонениям на бумагах 2 и 3 эшелонов. А вот на бумагах ТОП ликвидности, ликвидных фьючерсах и валютах отклонения (шпильки, шипы, проколы - разрывы функции, если по их математическому смыслу) срывают стопы и вышибают из позиций. Это приводит к негативным последствиям для трейдера.
В этой статье мы расскажем, как можно использовать проколы в своей торговле для грамотного анализа. Повторимся, не для того, чтобы подбирать актив по низам. Ловить падающий нож -это возможно, хотя и весьма сложно. А для того, чтобы понимать, что скорее всего произойдет в дальнейшем, и делать на основании этой информации выгодные сделки.
1/3. Появление прокола перед трендом
Тренд в своем жизненном цикле проходит фазы накопления позиций, импульса и распределения позиций. У накопления есть одна особенность – в чьих руках накапливать? Поэтому, если вы видите ровный аккуратный боковик (особенно на 2 и 3 эшелонах) на высоких объемах, и эти объемы последовательно снижаются, что говорит, значит на данных уровнях уже выгребли весь объем. Как раз в таких случаях и может образоваться ценовой прокол, чтобы высадить пассажиров перед тем, как запустить импульс.
Для нас как для трейдеров это будет говорить о том, что если прокол после боковика, еще и после появления объема, то скорее всего тренд будет достаточно мощный и продлится не один день. Особенно если до этого боковик длился тоже не одну сессию.
После того, как цена возвращается к изначальным уровням боковика и начинает пробивать уже его верхнюю границу, можно совершать сделку. Чтобы выявить резкие ценовые отклонения, можно отсортировать все акции по максимальному падению от цены закрытия предыдущей сессии. А чтобы понять, когда заходят объемы, нужно сделать сортировку всех акций по «обороту в деньгах».
Отметим, что и в бумагах ТОП ликвидности тоже бывают проколы, просто реже. Логика их одинакова. В Топ бумагах проколы могут быть менее выраженными, чтобы не сильно бросаться в глаза. Но их появление будет говорить о возможном тренде несколько громче, так как организовать такую «подрезку стопов» для профессиональных трейдеров более дорогая задача в сравнении со 2 и 3 эшелонами, следовательно, и отдача тоже должна быть большей.
Оптимальные комиссии для торговли в АЛОР БРОКЕР. Открыть брокерский счет
2/3. Замер рынка
Проколы так же могут показывать, на каких уровнях находятся продавцы и покупатели. Это своего рода «замер рынка». Дело в том, что в стакане мы видим определенную глубину рынка, но это не значит, что на более далеких уровнях нет заявок, в том числе и айсберг заявок. Запуская прокол участники смотрят, куда он упрется, тем самым выявляя зоны контрагента-оппонента. А для нас как для трейдеров это будет служить неким ориентиром по фиксации прибыли, хотя бы частичной
3/3. Проколы при обратных выкупах
Зачастую компании могут покупать с рынка собственные акции – проводить байбэки. Не путать с предложением к выкупу, когда бумага продается компании через внеторговый режим. В случаях с байбэками обычно проколов бывает намного больше.
Обычно на новости о байбэке акция может прибавить пару процентов, а потом начинается самое интересное. Байбэк – длительная процедура (обычно несколько месяцев), и объем скупки тоже достаточно большой. Естественно, компания хочет скупить акции подешевле. Именно для этого она и нанимает профучастников, чтобы они аккумулировали компании необходимый объем.
Если проводится байбэк – то это скупка с низов. Когда акция снижается донельзя, ее начинают методично скупать в боковике. Если образуется боковик без снижения, то он вряд ли куда-то двинется без высадки пассажиров. Для нас как для трейдеров это и есть сигнал к тому, что тренд созрел.
Вывод
Ценовые проколы не просто подрезают стопы на эффекте тонкого рынка, но и выполняют ряд задач, таких как: высаживать пассажиров, делать замеры контрагентов, давать ориентиры тренда. При грамотном обращении с проколами с ними можно подружиться и заходить в прибыльные сделки уже после их образования.
Изучить все нюансы трейдинга и начать зарабатывать на биржевых торгах вам всегда помогут эксперты компании АЛОР Брокер при открытии брокерского счета в нашей компании!
Подготовлено Вадимом Федосенко
