Что такое EMA
EMA, аббревиатура экспоненциальной скользящей средней, является специализированной формой взвешенной скользящей средней. Выступая в качестве технического индикатора, EMA рассчитывает среднюю цену активов за определенный период времени. В отличие от простой скользящей средней (SMA), где все движения цен имеют одинаковый вес, EMA отдает приоритет недавним колебаниям цен, придавая им большую значимость.
EMA, как и SMA, служат индикаторами трендов.
Тем не менее, EMA превосходно отражает недавние изменения и демонстрирует более быструю реакцию на возникающие тенденции по сравнению с SMA.
В этой подробной статье мы рассмотрели важные особенности технических индикаторов, которые играют решающую роль в торговле криптовалютами, на форекс и фондовом рынке.
Эти индикаторы включают в себя расширенные инструменты, такие как экспоненциальная скользящая средняя (EMA) и простая скользящая средняя (SMA).
Как рассчитывается EMA?
Вот как рассчитать экспоненциальную скользящую среднюю (EMA)
EMA = (Приз - EMA_предыдущая) * K + EMA_предыдущая,
EMA_previous — значение EMA за предыдущий период.
Если EMA рассчитывается впервые, вы можете использовать результаты простой скользящей средней (SMA) вместо исторических данных EMA (EMA_previous).
Как использовать EMA в торговле?
Вот некоторые из наиболее распространенных способов использования EMA в торговле.
Торговля по тренду.
EMA часто используется для определения тренда и поиска оптимальных точек входа и выхода из сделки. Если цена пересекает EMA снизу, это означает, что скоро может начаться нисходящий тренд, а пересечение ценой EMA сверху указывает на возможное начало восходящего тренда.
Крайне важно признать, что полагаться исключительно на сигналы покупки или продажи EMA для анализа не является самой безопасной торговой стратегией. Как и любой другой технический индикатор, EMA дает оптимальные результаты в сочетании с другими техническими индикаторами и/или свечными моделями на графиках. Откройте для себя здесь распространенные свечные модели.
Начало нисходящего тренда показано на графике выше, когда цена превышает 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (показана желтым цветом), что приводит к существенным изменениям до неузнаваемости.
Динамические уровни поддержки и сопротивления
EMA и другие скользящие средние также могут служить динамическими уровнями поддержки и сопротивления. Уровень поддержки возникает при нисходящем тренде, когда движение цен вниз тормозится концентрацией спроса, а уровень сопротивления возникает при восходящем тренде, когда рост цен замедляется из-за повышенной активности продавцов. Долгосрочная экспоненциальная скользящая средняя (например, 50, 100 или 200 дней) может служить линией поддержки при восходящем тренде и уровнем сопротивления при нисходящем тренде.
На этом примере видно, что 50 - дневная экспоненциальная средняя ( отмечена красным) служит как динамический уровень поддержки для цены.
Трейдеры часто используют пересечения EMA как средство генерации новых торговых сигналов.
Бычий сигнал обычно обнаруживается, когда краткосрочная экспоненциальная скользящая средняя превосходит долгосрочную экспоненциальную скользящую среднюю, тогда как медвежий сигнал возникает, когда происходит противоположное.
Эти явления обычно называют Золотым Крестом и Крестом Смерти соответственно.
На графике ниже 50 -дневной EMA ( отмечена жёлтым) пересекает 200 — часовую EMI, указывая тем самым на начало восходящего тренда.
Как настроить EMA ( Экспоненциальную скользящую среднюю).
Наиболее часто используемые EMA в торговле криптовалютами и Форекс — это 5, 10, 12, 20, 26, 50, 100 и 200 дней. Трейдеры часто настраивают EMA в соответствии со своим стилем торговли. Краткосрочные трейдеры предпочитают 12- и 26-дневные EMA, а долгосрочные инвесторы чаще используют 50- и 200-дневные EMA.
Как работает индикатор EMA?
Экспоненциальная скользящая средняя входит в такие категории, как индикаторы тренда. Подобную ей роль выполняют простые вращающиеся средние и графики движения цены на рынке (рисунок ниже).
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) против. Простая скользящая средняя (SMA) Экспоненциальная скользящая средняя ( EMA) vs Простая ее удлиняющая средняя.
EMA и SMA обладают отличительными свойствами и недостатками. E MA придает большее значение последним значениям цен, демонстрируя быструю реакцию на недавние колебания рынка по сравнению с SMA. И наоборот, трейдеры, склонные к использованию SMA, менее восприимчивы к неблагоприятным колебаниям цен и испытывают меньше быстрых движений цен, противоречащих преобладающему тренду, по сравнению с пользователями EMA.
На графике выше показаны 50-дневная EMA (желтым цветом) и 50-дневная SMA (зеленым цветом). Вы можете видеть, что EMA быстрее реагирует на движения цен, чем SMA.
Недостатки экспоненциальной скользящей средней (EMA)
Главный недостаток EMA повышенная чувствительность к изменениям цены, из-за чего она чаще даёт ложные сигналы. Кроме того, как и простая срезовая средняя (которая может только подтвердить долгосрочные тренды), ЭМА запаздывает по времени прогнозирования;
В чем разница между простыми и экспоненциальными скользящими средними?
И простая, и экспоненциальная ( EMA) скользящие средние анализируют направление тренда по ходу времени. Однако Sma считает средним арифметическое данных за весь период; EMA – осмысляет более недавние данные.
Какой индикатор лучше всего работает с EMA?
Инвесторы могут легко использовать EMA в сочетании с другими торговыми индикаторами, такими как MACD, RSI и ADX.
Как сделать хорошую настройку экспоненциальную скользящую среднюю?
Выбор настроек EMA во многом зависит от выбранной стратегии трейдера. Трейдеры с краткосрочными целями обычно выбирают периоды EMA продолжительностью 12 или 26 дней, тогда как долгосрочные инвесторы, как правило, отдают предпочтение широко используемым 50-дневным или 200-дневным EMA.
