Недавно начал читать книгу Poker Mindset. В ней рассматриваются вопрос "как играть в покер?" не с точки зрения правил игры (комбинации, как ставки делать), а с точки зрения принятия правильных решений в условиях ограниченной информации об остальных игроках.
Здесь имеет место быть такой интересный раздел математики как "Теория игр".
Введение
Данной тематике отведён целый раздел в математике: "Теория игр".
Теория игр - математический метод анализа стратегического взаимодействия двух и более сторон, а также последствий принятия этими сторонами тех или иных решений.
Говоря приземлённым языком, это что-то типа науки о взаимодействии людей, которая пытается описать какое-то явление как игру. При этом каждый участник игры (игрок) обладает своей информацией и имеет свою уникальную стратегию. Главная цель каждого игрока - извлечь выгоду для себя.
В рамках данной статьи мы рассмотрим:
- где имеет мест быть теория игр;
- теоретических основы теории игр;
- теория игр на примере казино;
- теория игр на примере покера;
- теория игр на примере финансовых рынков.
Теория игр ВЕЗДЕ
У каждого человека свой путь для достижения этого результата, поэтому теория игр учитывает стратегии всех участников игры и помогает прийти к оптимальному решению "обыграв" их.
В качестве участников теории игр могут рассматриваться субъекты различных сфер: игроки в казино, в покер, в блэкджек, менеджеры компаний, политики, генералы, да и просто обычные люди.
Переходя проезжую часть вы уже становитесь участником игры. Например: на вас едет автомобиль. Выбор:
1) продолжить движение в надежде на то, что он остановится;
2) уступить дорогу автомобилю во избежание ДТП.
Овладев основами данного раздела вам будет проще вести себя на финансовых рынках.
Теоретические основы ТЕОРИИ ИГР
С определением мы разобрались выше, здесь рассмотрим ТИПЫ игр.
Кооперативная/некооперативная игра
В кооперативных играх игроки, как следует из названия, могут объединятся между собой для достижения целей (некоторые государства объединяются в союзы для противостояния с другими государствами). В некооперативных - каждый сам себя (покер, ДУРАК и т.д.).
С нулевой суммой и ненулевой суммой
Игрой с нулевой суммой называют игру, в которой выигрыш одного игрокам равняется проигрышу другого (например, банальный спорт на деньги. Два игрока поставили 100 у.е. на какое-то событие. один из них выиграет, другой проиграет эту сумму).
При игре с ненулевой суммой может изменяться общая цена игры. Т.е. приносится выгода одному игроку, не отнимая цены у другого. В Интернете преподносится пример с шахматами: один игрок превращает свою пешку в Ферзя, другой игрок при этом ничего не теряет.
Параллельные и последовательные
Параллельной считается игра, в которой игроки делают ходы одновременно , либо ход одного игрока неизвестен другому до завершения общего цикла (компьютерные игры CS, Dota; военные конфликты)
В последовательной игре каждый игрок владеет информацией о предыдущем ходе своего оппонента (шахматы, покер).
С полной и неполной информацией
Название говорит нам о сути. С полной информацией: шахматы, шашки. С неполной: покер, ДУРАК.
Следует также упомянуть о выигрыше в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Краткосрочная - поставить всё на ЗЕРО и сорвать куш (большие риски, большая прибыль).
Долгосрочная - постепенно извлекать выгоду с переменным успехом (низкие риски, гораздо меньше разовая выгода, чем в краткосрочной).
Теория игр на примере КАЗИНО
Само по себе КАЗИНО - понятие обширное, существует масса игр. Здесь мы рассмотрим одну из самых популярных - игровые автоматы.
Сперва нужно понять что это за игра с точки зрения теории игр.
Игра: игровые автоматы;
Игроки: игроки в игровые автоматы и само казино;
По типу игр можно сказать, что она является:
некооперативной (каждый игрок играет только за себя против казино);
с нулевой суммой (выигрыш игрока является равным проигрышу казино).
Может ли как-то игрок повлиять на свою победу? - однозначно, нет. Это чистого рода удача, подбрасывание монеты. Шанс выигрыша на дистанции 50/50. Здесь также работает такой раздел математики как "Закон больших чисел" - на дистанции сумма выигрыша и проигрыша стремится к нулю.
Следовательно, у казино можно выиграть только в краткосрочной перспективе. И то, в плюсе вы будете только тогда, когда остановитесь на крупном выигрыше и никогда больше не будете играть снова.
Глобально, КАЗИНО играет против всех игроков. Играя против 1000 человек, пару из них выиграет у казино; остальные же проиграют.
Запомните: если бы игроки выигрывали у казино - оно бы не работало себе в убыток.
Теория игр на примере ПОКЕРА
Что такое покер? Карточная игра, смысл которой собрать хорошую комбинацию для победы? А что, если я скажу вам, что это игра про принятие правильных решений?
Есть ситуации, когда у вас может быть на руках пара тузов, а на столе лежит 3 карты ПИКА (угроза флеша). Вы уже сделали большую ставку, ваш соперник поставил вабанк. И у вас выбор: пойти вабанк или сбросить.
Что выберете вы? У вас всего-напросто пара. а у противника вон, флеш назревает потенциальный.
Так вот, в покере всё гораздо сложнее, чем в игровых автоматах. Здесь, помимо удачи, также нужно учитывать:
- манеру игры оппонентов;
- вероятность сбора комбинаций;
- блеф;
- свои эмоции;
- и так далее.
Здесь уже нельзя говорить о вероятности 50/50. Данная игра максимально приближает нас к поведению субъектов на финансовых рынках.
Разберём состав игры:
Игра: покер
Игроки: от 2 до 9 человек за столом
По типу игр:
некооперативная (каждый игрок сам за себя);
с нулевой суммой (в турнирах у каждого участника одинаковая сумма фишек);
последовательная (ходы совершаются последовательно);
с неполной информацией (вы не видите карты соперников, вы никогда не знаете, какая карта попадёт на стол и к вам руку).
В покере вы также, как и в казино, можете извлечь мимолётную выгоду в краткосрочной перспективе. Вам выпала пара двоек => все пошли вабанк => ни у кого ничего нет =>у вас пара двоек => старшая комбинация, вы выиграли. Но играя таким образом в долгосрочной перспективе вы проиграете.
Поэтому покер - скиллозависимая игра, в ней важно совершать правильные решения. В книге Poker Mindset всё это подробно описано, ознакомьтесь.
Теория игр на примере ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Ну и, собственно, тот раздел, ради которого мы здесь собрались на нашем финансовом канале.
Рассмотрим рынок BTC:
Игра: рынок BTC (противостояние покупателей и продавцов актива)
Игроки: покупатели и продавцы (быки и медведи);
По типу игр:
может быть как кооперативная (собираются какие-то инвестиционные фонды для совместного извлечения прибыль), так и некооперативная (индивидуальные инвесторы);
с нулевой суммой (выигрыш покупателя зависит от потерь продавца, и наоборот);
параллельная (все участники рынка действует одновременно и непрерывно скупают/продают активы);
однозначно про полноту информации сказать нельзя, так как у некоторых игроков может быть доступ к какой-то инсайдерской информации
Здесь условия очень приближены к покеру:
- вы никогда не знаете, что на уме у других участников рынка;
- работаете в условиях частичной ограниченности информации;
- ваши решения также зависят от эмоций.
Здесь также вы можете сорвать большой куш, купив актив наугад. А можете частично входить в рынок с помощью стратегии усреднения DCA (подробно в предыдущих статьях на тему инвестирования в первый раз), тем самым выходя на прибыль в долгосрочной перспективе.
Ваше решение может зависеть от фундаментальных факторов:
- разлок токенов;
- ограниченность предложения криптовалюты;
- новости о выходе обновления;
- высказывание лидеров мнения (Илон Маск, Виталик Бутерин и т.д.);
- взлом/банкрот крупнейшей биржи;
- финансовые кризисы в мире.
Данные технического анализа графиков (паттерны):
- находится ли тренд в боковике;
- тенденции к росту/падению на основании фигур (треугольников, вымпелов, "голова и плечи" и т.д.).
Здесь ещё больше рисков, которые нужно учитывать. Я считаю, что финансовые рынки - это высшая степень ИГР. Здесь также важно играть в долгую.
Резюме
Постарался на понятном языке донести до вас смысл теории игр. Для меня - это самый важный раздел математики наряду с теорией вероятности. Данная теория сопутствует нам везде. Научившись относится ко всем ситуациям, как к играм, вы научитесь управлять своими рисками во всех сферах.
Как и во всех теориях, здесь также присутствуют свои недостатки. Люди не всегда ведут себя рационально и склонны совершать ошибки, что может негативно сказаться на вашей стратегии. Но в этом мире нет ничего абсолютного, всё относительно. Вы сами вольны выстраивать себе стратегии.
Спасибо за внимание, до встречи в следующих материалах.
