Верблюды помогают анализировать Банки. Ну что за бред, спросите вы? Никакой не бред! А чистая правда. Надеюсь, мои читатели уже поняли, что в этом канале бреда не будет.
- Так, это все лирика. Что ж там с верблюдами-то?
Перед тем, как перейдем к верблюдам, хочется отметить следующее. Как все знают, многие термины к нам переходят из США. Американцы придумали, как быстро запоминать правила, они все сокращают по первой букве, далее получается слово, которое многие используют. Будет здорово, если вы мне сможете помочь. У меня подозрение, что ко многим сферам это применимо. Я начну, а вы продолжите. Хорошо?
PEMDAS помогает запомнить способы вычисления в математике: P - parenteses (скобки), E - exponent (возведение в степень), M - multiplication (умножение), D - division (деление), A - addition (сложение), S - subtraction (вычитание).
А теперь верблюды! На английском они CAMELS, помогающий запомнить, как анализировать банки. Снова сокращение по первым буквам.
CAMELS
C - capital adequacy (достаточность капитала)
A - asset quality (качество активов)
M - management capabilities (способности менеджмента)
E - earnings sufficiency (доход)
L - liquidity position (ликвидность)
S - sensitivity to market risk (чувствительность к рыночному риску)
Стоит только догадываться, как они умудряются так подбирать порядок действий для решения той или иной задачи или анализа компании, что у них всегда складывается реально существующее слово! Я, если честно, не знаю, есть ли у нас такие примеры в русском языке. Возможно, знаете Вы?
Внимание! Поехали!
- Буква C из Camels. Достаточность капитала
Необходимо оценить достаточность капитала Банка, выполняет ли он нормативы. У любого ЦБ есть нормативны достаточности капитала, которые банки должны соблюдать. Есть три варианта капитала банка, об этом подробнее в следующий раз. Пока запомним, что минимальная достаточность основного капитала - 8%, к ней еще добавляются различные буферы, поэтому нижний порог для конкретного банка может быть выше.
Что такое достаточность капитала?
Капитал / Активы, взвешенные по риску = Достаточность капитала
Т. е. ЦБ следит, чтобы капитала банка было достаточно в случае различного рода колебаний финансового состояния самого банка или рыночных изменений, которые могут повлиять на обязательства.
- Буква A из cAmels. Качество активов
Основная задача банка - кредитовать население и компании, следовательно, на балансе у него большой кредитный портфель (в активах). Могут быть как добросовестные, так и недобросовестные заемщики, поэтому банк следит за качеством кредитов, анализирует портфель, создает резервы под обесценение.
- Буква M из caMels. Способности менеджмента
Эффективность менеджмента - залог развития компании. Хороший менеджер должен уметь оценивать и контролировать риски.
- Буква E из camEls. Доходы
Задача любой компании - заработать прибыль. Банки не исключение. Финансовые институты должны генерировать адекватный размер прибыли, чтобы получать высокую рентабельность капитала, которая является важной характеристикой для акционеров.
- Буква L из cameLs. Ликвидность
Наличие ликвидности важно для любой компании и, безусловно, для банка в частности. Если у какой-то нефинансовой компании нет ликвидности, то она не сможет обслуживать свои обязательства, т. е. платить кредиты, но в целом никакой проблемы для финансовой системы нет. Она объявит себя банкротом, деньги недополучат ее компании-партнеры, на этом все закончится. Но если у финансового института, банка, нехватка ликвидности, то эффект будет стремительным, распространится на всю финансовую систему и экономику, может потянуть за собой и другие банки (в зависимости от его размера). Именно поэтому ЦБ всех стран внедрило нормативы ликвидности.
- Буква S из camelS. Чувствительность к рыночному риску
Любая организация подвержена риску изменения процентных ставок, валютных курсов, цен на сырьевые товары и т. д. Банки раскрывают информацию о чувствительности их прибыли к изменению рыночных условий. Например, процентный риск. Если взять гипотетический банк, у которого условия по процентным ставкам в балансе идентичны, сроки кредитов и депозитов одинаковые, то рост процентных ставок будет способствовать росту чистого процентного дохода банка (это главная метрика оценки банковских доходов).
Мы с вами разобрали каждую букву. Что же дальше?
В процессе анализа аналитики каждому показателю выставляют балл от 1 до 5, где 1 - хорошо, а 5 - плохо, т. е. минимальная оценка говорит об отличных показателях банка. Далее для расчета финальной оценки аналитики могут рассчитать среднее этих оценок, а могут использовать средневзвешенное, где веса - выбор самого аналитика. Соответственно, чем меньше оценка, тем надежнее и эффективнее работает банк. Именно поэтому данный вариант оценивания достаточно субъективный, но несмотря на это активно используется, позволяет аналитику сравнивать банки между собой.
Продолжение здесь.
Буду благодарна, если вспомните, какие сокращения правил по первым буквам знаете Вы! Чувствуется, что американцы - любители сокращений, мне кажется они присутствуют во всех сферах их жизни. К нам как-то это не очень перешло, на мой взгляд.
Ставьте лайки, пишите комментарии, этим Вы помогаете каналу развиваться! Вам несложно, а каналу полезно. Заранее Вас благодарю за активность! Спасибо за прочтение! 😊