Сегодня расскажу немного о лентах Боллинджера, и как я их практически использую в своей краткосрочной торговле.
Джон Боллинджер много лет работал ведущим на американском аналоге нашего РБК и был уже довольно известным человеком в биржевых кругах, когда изобрёл свой уникальный индикатор. Он на самом деле думал, что открыл грааль. Популярность аналитика взлетела до небес. Книга, статьи, интервью. На волне эйфории он собирался создать новую биржевую науку о Рациональном Анализе, новое слово прогнозирования на стыке фундаментального и технического анализов. Впрочем, она так и не была создана.
Я уже делал публикацию о лентах (ссылка будет внизу). Там попытался объяснить, на чём строится индикатор, и какой в нём изначально заложен баг. Почему боливар так и не взлетел. Здесь же хочу сосредоточиться на чисто практическом применении инструмента, что сам смог взять от него, какие полезные моменты выявил. А таковые немного есть.
Нелинейный анализ
Это концепция определения состояния рынка "в моменте". Предполагается, что невозможно предсказать движение цены, опираясь только на прошлые данные слева на графике. "Нелинейщики" видят задачу в том, чтобы определить текущее состояние актива, в какой фазе рынка он находится и что собирается делать дальше, не особо привязываясь к прошлым ценам. Самый известный представитель нелинейного анализа - Билл Вильямс. Хотя лично я его таковым не считаю. Но вряд ли кто моё мнение об этом спросит. )
Ленты Боллинджера относятся к так называемым конвертам (Envelopes).
В простых конвертах задаётся скользящая средняя с отклонением в обе стороны. Предполагается, что нижняя кривая будет служить поддержкой, а верхняя -сопротивлением для цены. Из рисунка видно, что этот конверт имеет постоянную ширину.
Многие пытаются использовать "болики" как обычный конверт, торгуя на отбой от лент. Этого делать не нужно! Он работает иначе.
Определяем циклы по лентам
Имеется в виду не то, о чём вы, вероятно, подумали. Не ценовые циклы (как хотелось бы), а периодичности увеличения и спада волатильности. Дело в том, что многие трейдеры видят на рынке взрыв волатильности и заходят в сделки после того, как он уже закончился, ожидая дальнейшей активной расторговки. А её, как правило, не происходит. Трейдера заматывает в боковой пиле и он вскоре думать забывает о прибыли, мечтая только лишь поскорее закрыть позицию в ноль. Тут придёт на помощь Боллинджер. Если на рынке идёт затухание активности, то именно в это время надо готовиться к сделкам, потому что скоро будет сильное движение. После значительного сужения лент надо дождаться момента, когда они начнут расходиться. И ловить сигнал по своей торговой системе. Зная, что скоро будет сильный ход цены. Я его называю импульс или экшен.
Сам автор считал моменты касания ценой лент достижением на рынке относительных максимумов и минимумов. Он рассматривал на них W-образные основания и M-образные вершины как области разворота. Предлагалось так же фильтровать коррекцию цен на второй экстремум по индикатору внитридневной интенсивности (в нём зашит объём). Ведь это же, в общем, образование первых трёх волн по Эллиоту. Ловим первую разворотную волну, идентифицируем коррекцию (вторая волна) и определяем начало третьей, самой сильной.
Ленты и фигуры разворота - слишком обширная тема для публикации. Всех интересующихся отсылаю к книге автора индикатора "Боллинджер о лентах Боллинджера".
Как я вычисляю окончание текущего импульса цены по лентам
Укрупним предыдущий рисунок.
Ленты расходятся, как только импульс начинает гнать цену и снова сжимаются, когда ускорение цены заканчивается и возникает подозрение на разворот. Не всегда он, кстати, происходит. Порой цена останавливается на время и продолжает двигаться дальше. Но очень часто после "надувания пузыря" снизу происходит сильная коррекция в обратную сторону или даже разворот.
На следующей картинке "болики" точнейшим образом показали импульс от его зарождения до самой низины.
Второй вариант моего использования лент
Основан на том, что ленты не что иное как среднеквадратичное отклонение цены актива (центральная линия индикатора). Автор утверждает (но математики спорят с этим и единого мнения нет), что цена, колеблясь, в основном, между верхней и нижней лентами, несмотря на тренд, когда волатильность затухает, стремится вернуться к середине. Поэтому, получив сигнал на вход от своей системы, я ищу точку открытия позиции на откате к средней ленте. И часто это удаётся сделать. Получается трейд на коррекции и существенная экономия по стоп-лоссу. Но надо иметь в виду, что чуть менее, чем в половине случаев такой коррекции не происходит. Ведь я беру в торговлю сильные сигналы, и цена нередко быстро идёт в значительный плюс. Поэтому, первый вход я делаю обычно сразу или на коротком тесте, и только вторую половину позиции привязываю к индикатору лент.
Вот, собственно, и все секреты. Кто желает узнать больше, вот ссылка на предыдущую статью по теме лент (и не только):
Нобелевка за эффективный рынок или Даёшь нормальное распределение!
Пишите в комментариях, используете ли ленты Боллинджера в своей работе. Ну, а у меня на этом пока всё. Удачной торговли!
