Систематизированные правила ведения торговой деятельности – это стратегии, которых придерживаются трейдеры. Они составляются для конкретных инструментов анализа и используют их возможности. Существует их огромное разнообразий и в категории «Стратегия с MACD» есть множество вариантов, различающихся частично или полностью.
Вот лицензированные в РФ форекс-брокеры: АльфаФорекс и ФинамФорекс.
В первую очередь различие заключается в способе использования осциллятора. Например, он может быть сигнальным (указывать на моменты входа в рынок и выхода из него) или фильтровальным (указывать, в каком направлении выполнять торговлю или вовсе ее прекратить). Также различаться MACD-стратегии могут дополнительными средствами анализа (они могут быть и основными и вспомогательными), которых может быть несколько или не быть вовсе.
Стратегия только на MACD
Всего сигналов, по которым можно торговать на MACD более десятка (подробнее здесь). Из них всегда можно сформировать разные комбинации, демонстрирующие хорошую эффективность на имеющихся рыночных условиях. Но в первую очередь надо сначала корректно настроить MACD – об этом рассказано здесь.
Рассмотрим рис. 1, на котором показан нисходящий тренд на M15, длящийся целые сутки и переходящий из одного торгового дня в другой. Его начальная вершина отмечена желтой, а конечная впадина – фиолетовой вертикалью. Как видно, началу этого нисходящего тренда соответствует вершина гистограммы в положительной зоне (выше нулевой горизонтали). А его концу соответствует впадина гистограммы в отрицательной зоне.
Чтобы точно понять, что сформировался экстремум, а не просто замедление, необходимо дождаться формирования 1-2 столбцов гистограммы:
· выше предшествующего, который ниже нескольких предыдущих (для минимума);
· ниже предшествующего, который выше нескольких предыдущих (для максимума).
Поэтому неизбежно возникает задержка при идентификации этих экстремумов, что сдвигает входы в рынок на 1-2 свечей вправо. А практически в этих местах находятся и пересечения сигнальной линии с гистограммой, которые целесообразно использовать как сигналы, поскольку они гораздо удобнее в определении.
Таким образом, чтобы совершить покупку, надо дождаться, когда сигнальная линия пересечется гистограммой вверх. Закрывается эта позиция при обратном пересечении. Нетрудно увидеть, что между обозначенными вертикалями моментами случилось еще по два указанных пересечения. Поэтому, следуя указанным правилам, нужно было на этом временном интервале совершить еще две сделки, отмеченные средней и правой желтыми вертикалями на рис. 2. Они соответствуют моментам завершения коррекций, когда на рынке возникает очередной трендовый импульс. Соответственно, дополнительные закрытия позиций приходятся на начала коррекций на тренде.
Но и у этих модифицированных правил есть недостаток – при пересечении гистограммой сигнальной линии вверх, помимо закрытия короткой позиции, нужно было бы открывать длинную позицию, что на нисходящем тренде делать не рекомендуется. Поэтому нужно использовать фильтр тренда, который уже имеется в составе осциллятора – это положение гистограммы относительно нулевого уровня:
· если в отрицательной зоне, то тренд нисходящий;
· если в положительной зоне, то тренд восходящий.
С учетом этого, окончательное графическое выражение MACD-стратегии показано на рис. 3. Ему соответствуют следующие правила для продажи:
· если гистограмма входит в отрицательную зону из положительной, открывается короткая позиция;
· если гистограмма входит в положительную зону из отрицательной, открывается длинная позиция;
· если гистограмма пересекает сигнальную линию вверх в отрицательной зоне, фиксируется прибыль по короткой позиции;
· если гистограмма пересекает сигнальную линию вниз в отрицательной зоне, открывается короткая позиция;
· если гистограмма пересекает сигнальную линию вверх в положительной зоне, открывается длинная позиция;
· если гистограмма пересекает сигнальную линию вниз в положительной зоне, фиксируется прибыль по длинной позиции.
В заключении рассмотрим, какие результаты предоставит торговля по указанным правилам на восходящем тренде. Для этого рассмотрим рис. 4, на котором показан интервал в три торговых дня, из которых два занимает бычий тренд. Разметка по моментам совершения сделок аналогична той, что указана на рис. 3. Несложно убедиться, что результирующая прибыль в несколько раз больше, чем убыток.
Это была демонстрация разработки стратегии MACD, предполагающая выбор торговых сигналов, максимально соответствующих рынку при данных настройках. Подобным методом можно создавать и другие стратегии, основанные, например, на дивергенциях и конвергенциях. А вы нашли конвергенцию на рис. 3, которая подтвердила завершение нисходящего тренда?
