Весь материал, который будет представлен далее, был написан в 2008-2010 годах в качестве дополнения к моей первой книге «Гармонический волновой анализ», последующее переиздание которой, по воле судьбы, не состоялось.
Итак, в прошлой главе мы разобрали с вами основные принципы, используемые в области циклического анализа с целью определения и дальнейшего прогнозирования, так называемых, «опорных точек» любой развивающейся тенденции.
Напомню, что под опорными точками понимаются, точки вершины и основания цикла. В техническом анализе они имеют название - пик (high), и впадина (low), по которым в дальнейшем, выстраивают наклонные линии тренда, а также горизонтальные уровни поддержки- сопротивления, используя их впоследствии как ценовые ориентиры. Однако вернемся к принципам циклического анализа.
Как вы помните, во время изучения основных принципов циклического анализа, мы с вами говорили о том, что базовый принцип суммирования подразумевает тот факт, что ценовая кривая любого финансового актива может быть получена путем подбора (суммирования) гармоник с различными параметрами.
При этом мы определились, что должны выполняться два основных условия: гармоничности и пропорциональности. Единственное, что не уточнялось тогда, каким именно образом можно получить такие гармоники. Однако это, мы как раз и будем рассматривать в разделе «моделирование циклов».
Моделирование циклов
Первая часть этой главы акцентирует внимание на изучении гармонических волновых моделей, первого и второго порядка.
На мой взгляд, подобные формации имеют серьезное преимущество перед более сложными моделями, так как их легко находить на ценовых графиках, а значит, использовать во время торговли.
В этом смысле выражение: «основные и наиболее часто встречающиеся модели, достаточно просты, и, самое главное, их большинство», - позволяет сконцентрировать свои усилия именно на той группе волновых моделей, которых больше всего, и которые, как правило, наиболее эффективны.
Не смотря на это, длительное время я посвятил и тому, чтобы изучить, и по возможности адаптировать, процесс выявления и выделения на графиках более сложных, и трудных в определении, волновых моделей высокого порядка. Именно они, как правило, формируются на графиках тогда, когда цена переходит в стадию затяжного, длительного тренда, характеризующегося сложной внутренней структурой.
А для исследования подобных сложных образований, как уже говорилось, я пытался с самого начала использовать «синтетический график», который я получил в процессе моделирования, путем суммирования различных гармонических функций.
Но для того, чтобы понять, каким образом я получил этот график, давайте последовательно попробуем получить циклы всех рангов, включая последний, четвертый, который и является тем, «синтетическим модельным графиком», о котором я упоминал ранее.
Цикл нулевого ранга
В процессе анализа ценовых графиков достаточно часто, хотя и не всегда, можно встретить весьма простые волновые паттерны, структура которых очень наглядна, и не требует большого мастерства в их распознавании.
Одними из таких представителей являются циклы нулевого и первого ранга. Однако, если с моделями нулевого ранга (это так называемые «нулевые волны») не все так однозначно и просто, то базовые конструкции Z (или S в Альтернативном Волновом Анализе) и Х, (образующие цикл первого ранга), весьма распространены, и достаточно часто встречаются на ценовых графиках.
Они удобны еще и тем, что запомнить их, не составляет особого труда. А ведь это огромный плюс, по сравнению с другими моделями!
Намного сложнее обстоят дела с моделями второго порядка, особенно с теми из них, которые отличаются большим количеством вложений, или, как можно выразиться, множеством составных элементов. Как показывает практика, такое многообразие внутренних волн, иной раз значительно затрудняет их поиск и идентификацию на ценовых графиках.
Тем не менее, основываясь на своем опыте, могу сказать, что знание моделей второго порядка, очень и очень необходимо, так как встречаются они не так же часто, как и все простейшие модели.
Однако вернемся к модели нулевого ранга.
Наша цель заключается в том, чтобы показать, каким именно образом, путем суммирования гармоник можно получить этот и другие циклы.
Начнем с конструкции нулевого ранга.
Ранее, мы уже рассматривали с вами этот цикл и говорили о том, что для его получения необходимо взять простейшую циклическую функцию у=sinx, которую можно рассматривать как бесконечное повторение идеализированной модели цикла нулевого ранга.
Тем не менее, если говорить точно, то полная запись уравнения цикла нулевого ранга должна иметь несколько другой вид.
Дело в том, что подобная идеализированная модель не будет отражать реальной ситуации, так как она не имеет угла наклона, который, как правило, присущ ценовому графику.
Поэтому, для придания гармонике «истинного вида», необходимо в формулу добавить линейную компоненту. В качестве примера возьмем y=0.095x-2 (Рисунок 8.15). Кстати, об этом мы уже упоминали ранее.
После добавления линейной компоненты, далее будем ее обозначать er, полученная кривая приобретает вид идеального, классического восходящего канала (Рисунок 8.16). На основании всего этого, мы теперь можем записать уравнение гармонического цикла нулевого ранга.
Итак, мы с вами записали уравнение нулевого цикла, позволяющее строить график идеализированной модели, и теперь пришла пора, перейти к следующему рангу.
Цикл первого ранга
Как вы помните, согласно матрице гармонических волновых моделей цикл первого ранга формируется двумя базовыми конструкциями (S-X), представляя собой классическую 8-волновую Эллиоттовскую конструкцию.
Отмечу также, что эта модель является, пожалуй, одной из самых известных и распространенных формаций в среде трейдеров.
Наверное, нет ни одного учебного центра, преподающего теорию волн Эллиотта, где бы не изучали эту волновую модель. При этом практически каждый начинающий трейдер, использующий в торговле волны Эллиотта, в первую очередь знакомится именно с этой разновидностью цикла, пытаясь отыскать его на ценовых графиках.
Теперь по поводу цикла первого ранга.
Если в предыдущем случае нам было достаточно взять за основу простейшую циклическую функцию у=sinx, чтобы на ее основе получить бесконечно число повторений цикла нулевого ранга, то в случае модели первого ранга все обстоит несколько сложнее.
Нам придется разработать алгоритм, с помощью которого мы сможем проследить закономерность перехода циклов от меньшего порядка к большему порядку. Для этого воспользуемся тем материалом, который мы с вами освоили ранее.
Как известно, все гармонические волновые модели, и циклы в том числе, формируются на основе одной из двух базовых конструкций, которые могут включать в себя вложения.
При этом сами вложения также являются базовыми конструкциями, но только меньшего размера. Пример аналогичного принципа построения представлен в виде последовательности, называемой «Куб Серпинского» (Рисунок 8.17).
Очевидно, что в данном случае описывается не что иное, как суммирование двух или нескольких гармоник старшего и младшего порядков.
И для того, чтобы получить новый цикл старшего порядка (большей степени детализации), необходимо суммировать большее количество гармоник, а так же учитывать принципы пропорциональности и гармоничности.
Таким образом, чтобы получить гармонический цикл второго ранга, нам необходимо будет использовать имеющиеся у нас уже наработки, а именно уравнение y0 = sinx, добавив к нему гармонику старшего порядка.
Согласно правилу пропорциональности и гармоничности, данная гармоника должна обладать большей амплитудой колебания, и иметь период, который бы превышал предыдущий в целое количество раз (желательно кратное двум или степени этого числа).
В нашем случае все эти принципы будут полностью соблюдены, за исключением лишь того, что по мере увеличения порядка гармоник, их амплитуды и периоды будут возрастать, не строго пропорционально.
Итак, запишем уравнение гармонического цикла первого ранга:
Ниже (Рисунок 8.18, Рисунок 8.19), рассмотрим график синтетической конструкции (Z-X), полученной путем сложения двух гармоник согласно представленной ранее формуле:
Как и следовало ожидать, полученная нами кривая отлично вписывается в общую концепцию, и никаких отличий от реального графика с подобным циклом не обнаруживает (за исключением того, что представленная модель является все-таки идеализированной кривой).
Тем не менее, сходство с классическими волновыми моделями из теории волн Эллиотта, как говорится, на лицо, поэтому продолжаем наш процесс моделирования, для того, чтобы получить кривые более высокой степени детализации.
ПРЕДЫДУЩАЯ ЧАСТЬ: ПРИНЦИПЫ ЦИКЛИЧЕСКОГО АНАЛИЗА: ГАРМОНИЧНОСТЬ, ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ, СИНХРОННОСТЬ
**************************************
Спасибо, что дочитали до конца. Ставьте лайк, и подписывайтесь на канал, если Вам понравилось! И, конечно, не забывайте оставлять свои комментарии!
