Quantra — AI-журнал трейдера на стыке математики и психологии.

26 июля мы писали, что частая торговля разоряет счёт: чем выше темп, тем глубже минус. База с тех пор выросла почти втрое, и мы проверили это утверждение строже. Оно не выдержало проверки. Разрыв между людьми остался. Эффекта самой частоты нет. Взяли 53 счёта, у которых не меньше 20 торговых дней, и разбили на три части по темпу — сколько сделок в день человек делает в среднем. Спокойная треть, 1,1–2,6 сделки в день: в плюсе 11 из 17, медианный итог +1 907 ₽. Средняя треть, 2,7–6,5 сделки в день: в плюсе 10 из 19, медианный итог +194 ₽...

Мы взяли 58 торговых счетов и разложили историю каждого не на сделки, а на дни. У медианного счёта — 82 торговых дня. Оказалось, что шесть из них содержат почти 58% всего движения денег, а остальные 76 не значат почти ничего. И если убрать три худших дня, половина убыточных счетов становится прибыльной. Единица наблюдения здесь — не сделка, а торговый день одного счёта. Каждый счёт сравнивается сам с собой, за тот же период. Это снимает возражение «просто разные люди с разными руками». В проверку прошли 58 счетов — те, у кого набралось хотя бы 20 торговых дней...

Есть совет, который звучит на каждом втором вебинаре: «поднимай процент прибыльных сделок». Мы взяли 194 014 сделок с реальных счетов и разделили их по времени удержания. Винрейт разошёлся на 16 процентных пунктов — почти у всех, кого хватило на проверку. А деньги не сдвинулись вообще. Это не опечатка. Разберём по порядку. Мы взяли только те позиции, где известно время удержания, и у каждого счёта разложили его собственные сделки на две корзины: закрытые быстрее 15 минут и всё остальное. Сравнение идёт внутри одного счёта — то есть человек сравнивается сам с собой за тот же период...