Quantra — AI-журнал трейдера на стыке математики и психологии.

«Что-то не идёт последнее время» — наверное, самая частая фраза в трейдерских чатах. За ней всегда одна картинка: попал в полосу невезения, несколько дней подряд минус, надо переждать. Мы нашли в базе Quantra 793 такие серии — два и больше убыточных торговых дня подряд — и посмотрели, из чего они сделаны. В 446 из них, это 56%, во все дни серии присутствует один и тот же инструмент. Никакой полосы нет. Есть одна позиция, растянутая на несколько дней. Серии убыточных дней есть почти у всех: 60 счетов из 70...

26 июля мы писали, что частая торговля разоряет счёт: чем выше темп, тем глубже минус. База с тех пор выросла почти втрое, и мы проверили это утверждение строже. Оно не выдержало проверки. Разрыв между людьми остался. Эффекта самой частоты нет. Взяли 53 счёта, у которых не меньше 20 торговых дней, и разбили на три части по темпу — сколько сделок в день человек делает в среднем. Спокойная треть, 1,1–2,6 сделки в день: в плюсе 11 из 17, медианный итог +1 907 ₽. Средняя треть, 2,7–6,5 сделки в день: в плюсе 10 из 19, медианный итог +194 ₽...

Мы взяли 58 торговых счетов и разложили историю каждого не на сделки, а на дни. У медианного счёта — 82 торговых дня. Оказалось, что шесть из них содержат почти 58% всего движения денег, а остальные 76 не значат почти ничего. И если убрать три худших дня, половина убыточных счетов становится прибыльной. Единица наблюдения здесь — не сделка, а торговый день одного счёта. Каждый счёт сравнивается сам с собой, за тот же период. Это снимает возражение «просто разные люди с разными руками». В проверку прошли 58 счетов — те, у кого набралось хотя бы 20 торговых дней...