Quantra — AI-журнал трейдера на стыке математики и психологии.

Тильт — это состояние, когда ты торгуешь не по системе, а по эмоциям, и обычно даже не замечаешь этого в моменте. Самое опасное в нём то, что изнутри он не ощущается как тильт. Ощущается как «сейчас точно отыграюсь», «я же вижу движение», «это очевидная сделка». А по факту — это эмоция, которая ведёт счёт вниз. В прошлых разборах я показывал пользователя, у которого поведенческие паттерны (revenge trading, нетипичные сделки) съели 86% месячного убытка. Почти все они — это проявления тильта. Сегодня разберём, как поймать его у себя и что делать...

В прошлых разборах я много раз повторял: "посчитай profit factor", "посмотри average win / average loss", "проверь время удержания". В комментариях логичный вопрос — а как это сделать руками? Сегодня — пошаговый гайд. Никаких сервисов, только выгрузка из брокера и Excel (или бесплатный Google Таблицы). 30 минут работы — и ты видишь свою торговлю в цифрах, а не в ощущениях. У любого российского брокера есть экспорт операций: Тебе нужен отчёт по сделкам (не по позициям), за период минимум 3 месяца...

Самая частая ошибка начинающего трейдера — гордиться высоким win rate. "У меня 70% сделок в плюс!" звучит как успех. А депозит при этом тает. В прошлых разборах я показывал обратный случай — win rate 50% при profit factor 0.25. Сегодня — про то, почему win rate вообще почти ничего не говорит о прибыльности, и как можно угадывать в 70% случаев и всё равно сливать счёт. Win rate (винрейт) — доля прибыльных сделок от общего числа. 70 прибыльных из 100 = win rate 70%. Интуитивно кажется: чем выше — тем лучше...

В первых двух разборах я показывал реального пользователя с profit factor 0.25 и −57 тысяч за месяц. Сегодня — про один конкретный поведенческий паттерн, который сидит почти в каждом убыточном журнале и который почти никто не замечает за собой. Он называется эффект диспозиции. У того пользователя он стоил 11 927 ₽ за месяц на 250 сделках. Если коротко: вы закрываете прибыльные сделки слишком рано, а убыточные держите слишком долго. И делаете это систематически, не отдавая себе отчёта. Термин ввели экономисты Хершел Шефрин и Меир Стейтман в 1985 году...

В прошлой статье я разбирал реальный кейс — 625 сделок и profit factor 0.25. Многие в комментариях писали: "что значит PF 0.25, это вообще норма?". Сегодня — подробно про метрику, которая показывает реальную прибыльность стратегии лучше, чем любая другая. И про то, почему почти все её считают с ошибками — даже опытные трейдеры. Если торгуешь больше квартала и до сих пор не считал свой PF — это та цифра, ради которой стоит сесть на 20 минут с Excel. Profit factor — это отношение всех твоих прибылей ко всем твоим убыткам на закрытых сделках...

Месяц активной торговли на Мосбирже. 625 сделок, 336 закрытых. Win rate ровно 50%. Казалось бы — нормальная торговля с просадкой. Реальный profit factor оказался 0.25 — это значит, что на каждый рубль прибыли уходит четыре рубля убытков. Что показала статистика сделок, какие три поведенческих паттерна объясняют 86% месячного минуса и какие 4 правила могли бы это предотвратить. Разбор реального обезличенного кейса. Это блог команды quantra-trade.ru — сервиса автоматического журнала сделок и поведенческой аналитики...