Корреляция – это взаимосвязь двух параметров друг с другом. То есть насколько тесно изменения одного параметра связаны с изменением другого параметра. Это понятие используется во многих научных дисциплинах: биологии, математике, статистике, физике, ну, и разумеется, в инвестициях. Корреляция рассчитывается на основании статистической взаимосвязи между двумя объектами. Она измеряет степень линейной зависимости двух переменных. Например, рост и вес человека взаимосвязаны, и более высокие люди, как правило, тяжелее, чем более низкие...

Многие начинающие трейдеры слышали о торговых стратегиях, основанных на корреляции различных активов, которые обладают определенными взаимосвязями в своей ценовой динамике, что, собственно, и позволяет трейдерам совершать прибыльные сделки (например, торговля на основе корреляции валютных пар). Корреляцию активов традиционно связывают с краткосрочными методами торговли, однако понятие корреляции весьма активно применяют и портфельные управляющие, что делает данное явление весьма значимым для успешного трейдинга...