Автокорреляция (последовательная корреляция) – сила взаимосвязи Наблюдений (Observation) во Временном ряду (Time Series). Коррелограммы – графики автокорреляции и частичной автокорреляции, широко используются при анализе и прогнозировании временных рядов. Пример. Используем Датасет (Dataset) минимальных суточных температур за 10 лет (1981–1990) в г. Мельбурн, Австралия. Единицы измерения – градусы Цельсия, всего 3650 наблюдений. Для начала импортируем необходимые библиотеки: Получим токен Google...

Автокорреляция на финансовых рынках дает возможность заработать. Друзья, привет всем! Продолжим разбирать причины трендов на финансовых рынках. Первая часть здесь. Этот интеллектуальный фундамент нужен, чтобы уйти от эмоциональной хаотической торговли и принимать торговые решения на основе рационального понимания происходящего на рынке. А именно разберем эффект автокорреляции цены финансового актива. Хаос или закономерность? Автокорреляция — это термин из эконометрики. Означает зависимость случайной величины от ее предыдущих значений...