Автокорреляция (последовательная корреляция) – сила взаимосвязи Наблюдений (Observation) во Временном ряду (Time Series). Коррелограммы – графики автокорреляции и частичной автокорреляции, широко используются при анализе и прогнозировании временных рядов. Пример. Используем Датасет (Dataset) минимальных суточных температур за 10 лет (1981–1990) в г. Мельбурн, Австралия. Единицы измерения – градусы Цельсия, всего 3650 наблюдений. Для начала импортируем необходимые библиотеки: Получим токен Google...

Когда я публикую данные по своим стратегиям, то там обычно есть таблица с помесячной доходностью. Иногда у людей возникает вопрос, который они задают в комментариях - существует ли зависимость между доходностью предыдущего месяца и следующего за ним. Иными словами, можно ли каким-то образом предсказать возможную доходность или хотя бы её знак, зная результат предыдущего месяца. Такая задача в математике решается с помощью автокорреляции. Это по сути расчет значений корреляции между значениями ряда со сдвигом на заданную величину...