Empirix — научный подход к трейдингу

Умение работать с данными в трейдинге — задача важнее, чем создание стратегий (как минимум, они равноценны). На создание лаконичной стратегии уходит не так много времени, а вот обработать данные, не ошибиться в их анализе и выявить прибыльные закономерности — этот процесс ресурсозатратней. Наши методы обработки трейдинг-данных эволюционировали вместе с нашим опытом. Но в период гонки ИИ многие методы можно делегировать моделям типа ChatGPT или DeepSeek. Как именно — рассказываем в этом материале...

Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением: Джон Элерс — один из самых известных разработчиков индикаторов, чей вклад в трейдинг основан на применении цифровой обработки сигналов (DSP, Digital Signal Processing). Его подход сильно отличается от классических методов технического анализа, так как он использует математические и инженерные принципы для фильтрации рыночного шума и определения трендов. По образованию Элерс — инженер, специализирующийся на радиолокационных системах и обработке сигналов...

Иногда и в жизни, и в трейдинге полезно «калибровать» свой вектор развития: туда ли двигаюсь, с теми ли людьми, правильные ли стратегии создаю и те ли рынки использую. Этот материал нам и поможет с нашим трейдинг-вектором (спойлер: мы делаем всё правильно). Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением: Трендовые стратегии в исследовании собирались на основе трёх моделей: Чуть подробней о каждой из них. Самая лаконичная модель из всех трёх: бинарные условия предполагают простые критерии для сделок — сигнал либо есть, либо его нет...

Заключительная торговая логика на ренко-графиках (по крайней мере, на ближайшее время). В текущем алгоритме мы использовали медиальные ренко, у них немного другая формула построения. Финальные результаты — в этом материале. Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением: Напомним, что оба типа графиков ориентируются на изменение цены без привязки ко времени, устраняя “шум” рыночных колебаний. Отличия классических ренко от медиальных в следующем: Правила аналогичны Relativity, только использовались, конечно же, медиальные ренко...

Моделирование на основе данных в трейдинге — фундаментальная часть работы. Это должно быть полезной привычкой каждого системного трейдера, потому что многие инсайты (как плохие, так и хорошие) спрятаны в этих самых данных. В этом материале разберем: Все моделирования будут как на основе исторических данных, так и на основе живой трейдинг-статистики. Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением: Анализ трейдинг-данных — это кропотливая, но увлекательная работа. В процессе анализа можно найти полезные идеи, которые помогут улучшить торговые стратегии и портфели...

Продолжаем работать над логиками стратегий без классических таймфреймов. Эта гипотеза работает аналогично стратегии Relativity, только здесь мы протестировали эффективность ренко-графика на основе возврата к среднему. Разберем, что получилось. Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением: Логика этой стратегии все также основана на ренко — свечах, которые не привязываются ко времени, а только к изменению цены. Их построение мы подробно рассматривали в прошлом материале: Стратегия Relativity: как использовать теорию относительности Альберта Эйнштейна в трейдинге...

Многие технологии, которые мы используем в повседневной жизни, основаны на принципах общей теории относительности (ОТО). Среди них — GPS, интернет, мобильная связь, спутниковое телевидение, прогноз погоды и так далее. Согласно ОТО, время в каждой точке пространства течёт по-разному, если пространство искривлено. Искривление пространства происходит под воздействием массивных космических тел, таких как звёзды, планеты и чёрные дыры. Чем больше масса тела, тем сильнее искривляется пространство и тем больше изменяется ход времени в этой точке пространства...

Разработка торговых стратегий и их тестирование — это отлично. Но нужно ещё и уметь работать с полученными данными, выявляя из огромного массива те, которые принесут пользу в реальной торговле. В материале...

Анализ лайв-статистики — всегда полезное занятие, даже если статистика не самая лучшая. В этом материале разберем результативность тех алгоритмов, которые успели создать, изучить и применить в живом исполнении вместе с Empirix Prime. Всего было 7 торговых логик (5 трендовых и 2 контртрендовых) и 20 алгоритмов на основе этих логик. Начнем исследование с трендовых логик. Еще раз повторим, что если вы только начинаете собирать инвестиционный портфель из алгоритмов, приступайте с трендовых логик для разных инструментов...

Мы начинали свою трейдинг-карьеру с объемного анализа и метода VSA. В процессе перехода на системный трейдинг не сразу научились автоматизировать подобные стратегии — много в них субъективности. Сейчас же, благодаря новым навыкам и знаниям, можем создавать эффективные алгоритмические стратегии, используя данные об объемах торгов. Еще об одной стратегии на основе денежного объема — в этом материале. Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением: Как отметили выше, стратегии с применением объемов могут быть очень субъективными...

Переоптимизация (overfitting) — ситуация, когда торговая стратегия чрезмерно подгоняется под исторические эксперименты. В результате, такой алгоритм показывает отличные результаты на прошлых данных, но теряет свою эффективность на реальных. То есть, переоптимизация возникает, когда алгоритм «учится» на шумах и случайных аномалиях, а не на реальных рыночных закономерностях. Ошибка переоптимизации — самый коварный и скрытый враг для алгоритмических трейдеров. Чтобы снижать влияние подгонки, нужно подходить к каждому этапу разработки стратегии аккуратно и мудро...

Стратегия была разработана на основе принципов нормального распределения и стандартных отклонений, которые позволяют определить среднее значение и разброс данных. Именно это мы и хотели воссоздать в алгоритме: открывать сделку тогда, когда цена ушла от своего нормального значения. В материале расскажем, как возникла идея создания этой стратегии, какие результаты мы получили и на каких инструментах она показала свою эффективность. Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением: Регрессионный...