Empirix — научный подход к трейдингу

Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением: Джон Элерс — один из самых известных разработчиков индикаторов, чей вклад в трейдинг основан на применении цифровой обработки сигналов (DSP, Digital Signal Processing). Его подход сильно отличается от классических методов технического анализа, так как он использует математические и инженерные принципы для фильтрации рыночного шума и определения трендов. По образованию Элерс — инженер, специализирующийся на радиолокационных системах и обработке сигналов...

Иногда и в жизни, и в трейдинге полезно «калибровать» свой вектор развития: туда ли двигаюсь, с теми ли людьми, правильные ли стратегии создаю и те ли рынки использую. Этот материал нам и поможет с нашим трейдинг-вектором (спойлер: мы делаем всё правильно). Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением: Трендовые стратегии в исследовании собирались на основе трёх моделей: Чуть подробней о каждой из них. Самая лаконичная модель из всех трёх: бинарные условия предполагают простые критерии для сделок — сигнал либо есть, либо его нет...

Заключительная торговая логика на ренко-графиках (по крайней мере, на ближайшее время). В текущем алгоритме мы использовали медиальные ренко, у них немного другая формула построения. Финальные результаты — в этом материале. Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением: Напомним, что оба типа графиков ориентируются на изменение цены без привязки ко времени, устраняя “шум” рыночных колебаний. Отличия классических ренко от медиальных в следующем: Правила аналогичны Relativity, только использовались, конечно же, медиальные ренко...

Моделирование на основе данных в трейдинге — фундаментальная часть работы. Это должно быть полезной привычкой каждого системного трейдера, потому что многие инсайты (как плохие, так и хорошие) спрятаны в этих самых данных. В этом материале разберем: Все моделирования будут как на основе исторических данных, так и на основе живой трейдинг-статистики. Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением: Анализ трейдинг-данных — это кропотливая, но увлекательная работа. В процессе анализа можно найти полезные идеи, которые помогут улучшить торговые стратегии и портфели...

Продолжаем работать над логиками стратегий без классических таймфреймов. Эта гипотеза работает аналогично стратегии Relativity, только здесь мы протестировали эффективность ренко-графика на основе возврата к среднему. Разберем, что получилось. Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением: Логика этой стратегии все также основана на ренко — свечах, которые не привязываются ко времени, а только к изменению цены. Их построение мы подробно рассматривали в прошлом материале: Стратегия Relativity: как использовать теорию относительности Альберта Эйнштейна в трейдинге...