Наверное, многие из вас сталкивались с тем, что одобренная сумма необеспеченного кредита была в разы меньше желаемой. Всегда хочется взять больше, ан нет, банк почему-то дает меньше. А почему? Что за странные три буквы ПДН?
ПДН - показатель долговой нагрузки заемщика, определяющийся как отношение суммы среднемесячных платежей по всем кредитам с учетом выдаваемого кредита к размеру среднемесячного дохода.
Среднемесячный размер дохода тоже рассчитывается определенным образом, но сейчас не об этом. Может возникнуть вопрос, а что если пойти в Банк, где вам ранее кредит не выдавали, тогда в числителе будет платеж только вновь выдаваемого кредита? Вот и нет! Все банки работают, так сказать, сообща. Каждый запрашивает информацию из бюро кредитных историй (БКИ), где хранится вся информация о заемщиках, а далее, в свою очередь, тоже передает данные в БКИ. Так что "обойти" не получится, про нас все знают.
Вернемся к ПДН. Банк не просто так рассчитывает это отношение, у него есть ограничения на выдачу, которые могут быть как внутренние (например, от менеджмента), так и внешние (от ЦБ). В сложных экономических условиях ЦБ вводит ограничения на ПДН, чтобы уменьшить закредитованность граждан, сократить число таких "плохих" кредитов. Например, с 01.07.2024 г. ЦБ запретил выдавать кредитные карты тем, у кого ПДН или долговая нагрузка превышает 80%, т. е. отношение всех платежей к доходу > 80%. Такие заемщики неблагонадежны.
Более того, в настоящий момент действуют также квартальные ограничения на выдачу таких кредитов: доля заемщиков с ПДН 50-80% по необеспеченным кредитам не должна превышать 20% от числа выданных кредитов за квартал, а с ПДН >80% не более 5%. Т. е. каждый Банк обязан соблюдать данные лимиты, раз в квартал их рассчитывать и информировать ЦБ.
Ориентируясь на ПДН 50% вы можете рассчитать для себя максимальную сумму кредита, которую может одобрить вам банк с учетом всех имеющихся у вас на данный момент платежей. И сколько получилось? НО! Не следует забывать, что данный расчет будет приблизительным (ориентиром), так как у Банка в определенный момент может действовать какой-то комфортный уровень ПДН, например, до 30-40% и поэтому вам не одобрят, или Банк при расчете учтет не весь ваш доход, а только его часть, так как для расчета ПДН он должен быть официальным и подтвержденным справками.
А зачем это нужно? Какие еще причины в таком контроле ПДН у Банка? Все дело в том, что в зависимости от матрицы ПДН - ПСК устанавливаются макропруденциальные надбавки, от которых также зависит риск-вес кредита. Хм. И что это? ПСК - полная процентная ставка по кредиту, о которой мы поговорим в следующий раз, ПДН нам уже знаком. Источником матрицы ПДН-ПСК для Банка является сайт ЦБ, где она с определенной периодичностью обновляется. ПДН и ПСК по кредиту сопоставляются и на их пересечении в этой матрице и будет искомая макропруденциальная надбавка. Далее эта надбавка влияет на риск-вес кредита. Каждый Банк рассчитывает RWA или взвешенные по риску активы, т. е. произведение риск-веса каждого актива на его размер. Кредиты, выданные заемщикам, являются активами для Банка, так как он по ним получает доход.
Так а зачем Банк следит за RWA? На что он влияет?
Возвращаясь, к RWA хочется отметить, что этот показатель участвует в расчете нормативов достаточности капитала, которые каждый Банк обязан соблюдать. Минимальное значение норматива достаточности основного капитала Н1.0, рассчитываемый как Основной Капитал / RWA, составляет 8% без учета буферов. Отсюда можно сделать вывод, почему Банку так важен риск-вес, а следовательно, RWA, и зачем он ему контролирует. Как минимум для того, чтобы соответствовать нормативам ЦБ.
А теперь по-простому. Чем выше риск-вес, тем хуже для Банка, грубо говоря, такой актив считается "нехорошим", а следовательно, Банк обязан резервировать больше средств под такой актив, чтобы соответствовать нормативам ЦБ.
Какие есть вопросы? Подписывайтесь и оставляйте комментарии. Какую тему разобрать в следующий раз?