Месяц назад анонсировал новую рубрику, в рамках которой буду пытаться определять лучшие моменты для входа в различные классы активов. Рекомендую ознакомиться с методикой в посте от 14 мая в телеграм.
Сегодня делаю обзор по состоянию на 10 июня на основании тех данных, которые выдает система:
USDRUB
На текущий момент находится в районе локального максимума. Курс сильно выше экспоненциальной 200-дневной скользящей средней (ее значение сейчас около 73,5). RSI близок к перекупленности.
Система дает сигнал на продажу.
IMOEX
Каждый месяц с начала года переписывается локальный максимум. RSI давал рекомендации продавать, начиная с марта и в течение всего апреля, но немного откатил после 5%-ой коррекции в начале мая. Индекс страха – нейтрально. Скользящая средняя говорит о перекупленности.
Тем не менее, рынок акций РФ все еще оценивается дешево относительно абсолютных максимумов и только в мае устойчиво закрепился на уровнях выше минус 40%. Рост с минимумов порядка 39%.
По системе оценка «держать».
S&P 500
В первую очередь привлекает внимание индекс волатильности, значение которого сейчас вышло на минимумы, которых мы не видели в февраля 2020 года. Инвесторы сейчас не боятся покупать акции – плохой знак.
Индекс находится в районе локального максимума и в -11% от абсолютного максимума. 200-дневная средняя также говорит о перекупленности.
По совокупности факторов итоговая оценка системы – «продавать».
Bitcoin
Нейтрально по всем индикаторам. Держим в уме просадку от абсолютного максимума -59%, с этой точки зрения актив выглядит интересным к покупке.
По системе рекомендация «держать».
GOLD
Выглядит нейтрально с точки зрения технических индикаторов. Рекомендация по системе – «держать»
RGBI
По индексу гособлигаций ничего не изменилось с прошлого месяца. Держим в уме перспективу повышение ключевой ставки. Оценка системы – «держать».
Напоминаю, что оценки системы больше подойдут инвесторам с долгосрочным портфельным подходом к инвестициям. Информация применима в первую очередь в контексте проведения ребалансировки портфеля или создания акцента на активах, которые стоит приобретать в большей или меньшей степени при пополнении брокерского счета, а не для поиска лучшей точки для полного входа/выхода из актива.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍 если полезно
