Всем привет!
Это третий обзор по доходностям наших портфелей системы камон Финам. Предыдущий обзор здесь:
Портфель 1. Синтетический дивиденд
Уже скоро первому портфелю исполнится один год.
На периоде четырех месяцев доходность составила 19%.
- Общая доходность +43%
- Количество дней: 320
- ИТА = 0.17
- Максимальная историческая просадка = -9% (28-30 июня 2022)
- Доходность за нояб-февр: +19%
Покупка дивидендных акций, которые пошли в рост.
А также была в портфеле оставались юани, которые были куплены ещё на старте стратегии. Валютная часть росла. Сейчас они распроданы.
Портфель 2. Синтетическая облигация
Второй портфель прибавил более трех процентов.
- Общая доходность +20%
- Количество дней: 237
- ИТА = 0.07
- Максимальная историческая просадка = -2.5% (03.10.2022 - 09.10.2022)
- Доходность за нояб-февр +3%
Эта стратегия номинирована Финамом как лучшая по доходности в 2022 году среди стратегий с минимальной просадкой (менее 3%). Собственно это и есть её основная цель.
Портфель 3. Арбитражные тактики на валютах
- Общая доходность +20%
- Количество дней: 175
- ИТА = 0.07
- Максимальная историческая просадка = -7% (10.10.2022 - 14.10.2022)
- Доходность за нояб-февр: 0
Здесь не было сделок. В конце периода открыта одна позиция, доходность по которой будет показана в следующем периоде.
Портфель 4. Synthetic BONDS v2
- Общая доходность +2%
- Количество дней: 175
- ИТА = 0.99
- Максимальная историческая просадка = -1% (3.10.2023 - 13.01.2023)
- Доходность за нояб-февр: +2%
Новая стратегия: открыта как аналог второй стратегии "Синтетическая облигация", но с увеличенным капиталом для большей диверсификации портфеля и лучшей управляемости.
Портфель 5. ИИС дивидендные голубые фишки
- Общая доходность +3%
- Количество дней: 24
- ИТА = 0.47
- Максимальная историческая просадка = -4% (14.02.2023 - 15.02.2023)
Новая стратегия для ИИС с регулярными пополнениями и докупками дивидендных акций из индекса ММВБ.
Портфель X. Арбитражный трейдинг (HFT-роботы)
- Общая доходность +29%
- Количество дней: 241
- ИТА = 1.53
- Максимальная историческая просадка = -2%
- Доходность за нояб-февр: +6%
Это закрытый для следования портфель, подключиться к нему невозможно и авто-следование не имеет смысла из-за высокого риска проскальзывания.
Здесь открыт график доходности эквити для демонстрации возможностей арбитражных тактик трейдинга. Торговля ведется достаточно активно на календарных спредах. Логика и сами торговые сигналы доступны для подписчиков группы VK Donut.
Участники группы VK Donut могут торговать аналогично.
Спасибо за внимание!
