Сегодня биржевая торговля роботами стала обыденным делом. Большинство пользователей, торгующих на бирже, уже не представляют себе торговлю руками, сидя перед монитором целый день, ведь выставление заявок, отслеживание сигналов к открытию сделок можно настроить в роботизированной системе, которая будет, следуя торговой стратегии, выполнять работу трейдера.
Цены на рынке задают огромное количество роботов, высокочастотных и скоростных, работающих по сложным алгоритмам, которыми торгуют финансовые организации, торговых систем обычных пользователей, которые выставляют заявки, открывают и закрывают сделки. Все это делает изменение цен настолько быстрым, что торговля внутри дня руками становится делом затруднительным, человек не может соревноваться в скорости с торговыми системами.
На Московской бирже и бирже СПБ доступ к ценным бумагам предоставляют ведущие российские брокеры, через которых обычные пользователи могут принять участие в торгах всеми доступными активами. Самым распространенным торговым терминалом для торговли, доступным практически у любого брокера, является торговая система Quik.
Сам по себе Квик не предусматривает возможность роботизированной, алгоритмической торговли, но к нему подключают всевозможные автоматизированные системы, скрипты, которые осуществляют следование торговой стратегии и выдают сигналы для выставления и снятия торговых заявок, которые уже обрабатывает терминал Квик.
Какие возможности для автоматизации торговли сегодня есть у обычного пользователя, который не знаком с языками программирования и не готов сразу отдавать деньги за готовых роботов?
Роботы, которые подключаются к Квику, обычно написаны на LUA, языке программирования встроенном в сам терминал. Созданием скриптов на Lua занимаются профессиональные программисты, обычному пользователю, даже начавшему изучать этот язык, вряд ли удастся написать код, который будет исполнять сложнейший алгоритм. При постоянных изменениях в версиях терминала Квик, в самом коде Lua, создать скрипт, который будет стабильно работать в сегодняшних условиях, сможет только профессионал. Для обычного пользователя попытки создания робота на Lua скорее всего закончатся решением оставить эту затею и либо купить готовый робот, либо найти другую возможность создания своей торговой системы.
Для того, чтобы научиться делать своих роботов для торгов на бирже, можно использовать готовую среду для разработки торговых систем, где при создании алгоритма не нужны знания программирования, робот создается в визуальном редакторе, готовый бот подключается к тому же терминалу Квик.
TSLab
Наверно при выборе конструктора для разработки торговых систем из всех возможных следует остановиться на визуальной среде TSLab. Для российского пользователя это будет самый приемлемый вариант. TSLab позволяет создавать алгоритмы для торгов всеми возможными инструментами - акциями, фьючерсами, опционами Московской биржи, криптовалютой с подключением к криптобиржам.
На момент июль 2022 г. TSLab распространяется бесплатно. Создавать, разрабатывать, тестировать на истории свои торговые алгоритмы любой пользователь может без ограничений, но при реальной торговле предоставляемые коннекторы для связки с терминалом Квик имеют стоимость 4000 рублей в месяц. Для начинающего пользователя дороговато, но возможность создать и протестировать свою стратегию на истории, такой возможности без абонентской платы больше нигде не предоставят.
Нужно сказать, что связка TSLab с Quik вряд ли сможет обеспечить молниеносное соединение, реализовать скальпинг смогут лишь наиболее заинтересованные, но торговлю по какой-нибудь одной из своих наработок наверно все же настроить будет возможно. В конце концов в TSLab можно создать и проверить на работоспособность свою стратегию, а уже после заказать по ней робота у разработчиков.
Для установки последней версии TSLab на компьютере должна быть операционная система Windows 10 (64 bit).
После скачивания дистрибутива программы с официального сайта установка стандартная.
При установке могут понадобиться дополнительные пакеты Visual C++, если они не установлены на компьютере. Мастер установки предложит скачать и установить их. Разработчики советуют следовать инструкциям системы, чтобы все необходимые компоненты были установлены.
Прежде чем производить какие-то действия с программой, создавать роботов, необходимо подготовить торгуемые инструменты, а именно скачать исторические данные с сайта Финам. Для примера можно взять фьючерс на доллар-рубль Si.
Подготовка исторических данных для тестирования торговых систем.
Котировки инструментов, торгуемых на Московской бирже, за любой период можно найти на сайте Финам.
В верхнем меню вкладка Котировки,
далее Фьючерсы,
Фьючерсы Московской биржи,
в списке инструментов Si,
когда вкладка нужного инструмента открылась, лучше перейти в старую версию сайта.
В левом столбце Экспорт Котировок.
В открывшемся окне необходимо установить период графика 1 минуту и интервал времени, за какой нужны котировки.
Следует сказать, что для минутного графика скачивание больших интервалов может не работать. Максимальное время, какое можно установить - это полгода. После можно будет скачать предыдущие интервалы и добавить их в файл котировок. Здесь интервал выбран с 1 января 2022 г. по 6 августа 2022 г.
Когда период графика 1 мин. и интервал времени, за какой будут котировки фьючерса Si, установлен, то нужно проверить корректность следующих данных:
- Имя выходного файла может быть любым и здесь должен отображаться интервал времени;
- Имя контракта - Si;
- Формат даты оставить без изменений;
- Выдавать время поставить Начало свечи;
- Разделитель полей Запятая, Разрядов нет;
- Формат записи в файл следует выбрать TICKER, PER, DATE, TIME, OPEN, HIGH, LOW, CLOSE, VOL;
- Добавить заголовок файла.
Когда все поля конфигурации файла котировок заполнены, нажать Получить файл.
Когда файл скачается нужно удостовериться, что данные загрузились и открыть его программой Блокнот или Блокнот++.
Содержимое файла и есть то, что настраивалось выше, первая строка - это названия столбцов:
- TICKER - фьючерс Si;
- PER - период графика 1 мин;
- DATE - дата в формате ГГГГММДД;
- TIME - время в формате ЧЧММСС;
- OPEN - цена открытия данной минутной свечи;
- HIGH - цена верхней точки этой свечи;
- LOW - цена нижней точки свечи;
- CLOSE - цена закрытия этой свечи;
- VOL - это объем, количество сделок, прошедшее на данной свече.
Соответственно каждая строка - это одна минутная свеча, данные будут использоваться программой TSLab для построения графиков указанных интервалов.
Если файл открылся и он пустой, значит взят слишком большой интервал и следует его уменьшить.
В следующих заметках будет описано создание простого торгового робота в TSLab, тестирование его на истории, подбор оптимальных параметров для торговли, анализирование прибыли и убытков от торговли робота за заданный интервал времени.
Формат видео в чем-то лучше, объемней, но при нестабильном интернет и когда требуется обратить внимание на отдельные моменты более детально, можно представить работу с TSLab в виде повествования.
Все материалы по торгам на бирже, созданию торговых систем не являются какими-либо рекомендациями. Нужно помнить о том, что любые действия с биржевыми инструментами несут в себе риски потери денег. При самой отработанной торговой стратегии вероятность получения убытков может наступить при технических сбоях, отключении интернет, при непредсказуемых событиях в мире. Недопустимо торговать на заемные средства и деньги, потеря которых болезненно скажется на своем бюджете. Начинать нужно с небольших сумм и недорогих торговых инструментов, не применять торговлю с плечом.
Обычно теряют деньги в торговле те, кто не имеет их на возможные риски и вынужден фиксировать убытки при неблагоприятной ситуации.
Подписывайтесь на канал, дальше будут заметки на разные темы, которые интересны сегодня многим.
Создание торгового робота в TSLab. Часть 2.
Создание торгового робота в TSLab. Часть 3.
Создание торгового робота в TSLab. Часть 4.
Создание торгового робота в TSLab. Часть 5.
