Сергей Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года. Серб является одним из лидеров римской команды, и в последние годы слухи нередко связывали его с более статусными клубами. Впрочем, Милинкович-Савич продолжает защищать цвета «орлов».
В настоящий момент Милинковича-Савича пресса снова отправляет в другие клубы. По данным Fichajes, в гонке за 27-летним полузащитником лидирует «ПСЖ». Дело в том, что парижане готовы заплатить за серба 80 миллионов евро – примерно столько хочет «Лацио». Остальные клубы такой ценник не потянут.
В сезоне 2022/2023 Сергей Милинкович-Савич провёл 15 матчей. В них серб забил четыре гола и отдал семь голевых передач.