Алексей Шевченко родился в городе Черняховске Калининградской области. При рождении он получил фамилию отца- Шевченков, мать ушла от отца, когда ребенку было 6 месяцев. В семье росла также старшая сестра, и мама тянула детей одна, работая на нескольких работах.
Позднее Алексей узнал неприглядную правду о своем отце - были побои , пьянство, из-за чего мать и вынуждены была уйти. В порыве юношеского протеста, Алексей поменял фамилию на Шевченков. В детстве Алексей увлекался футболом, и даже предполагал сделать футбольную карьеру. В 1989 году его даже пригласили в с Москву, в спортивную школу-интернат, но Алексей заскучал по родным и вернулся.
Некоторое время он даже играл клубе второй футбольной лиге. Но после того, как профессиональная карьера не пошла, ушел из футбола и вспомнил о другой своей мечте. В детстве он обожал кино, особенно на военную тематику, и нередко представлял себя артистом. Но даже понимая, как далеко его внешние данные от стандартных образов актера театра и кино, решил рискнуть и отправился в Санкт-Петербург.
И неожиданно, благодаря Дмитрию Астрахану, который разглядел его талант, он поступил на его курс в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства в 1992 году. Годы учебы выдались тяжелыми и полуголодными. После окончания института он получил приглашение на роль в фильме "Стрингер", съемки которого проходили в Москве. Поэтому он переехал в столицу, где впоследствии и остался.
Устроился в небольшой театр, зарплата была мизерной, ночевал в подсобке. Затем появилась возможность поступить в Театр Джигарханяна. Начал репетировать , но пока не был принят в официальный штат, приходилось ночевать буквально на улице, в парках и скверах. Когда был принят в труппу, ночевал в театра, позже Джигарханян ему и еще нескольким актерам выделил для проживания небольшую квартиру в старом доме.
Не скрывает, что увлекся в те годы выпивкой. Однако через некоторое время осознал, что продолжая выпаивать, быстро пустит жизнь под откос и ничего не добьется. И он до сих пор благодарен Армену Борисовичу, что зная о его пристрастии, не уволил его раньше времени из театра, а дождался, когда сам Алексей все осознает и бросит пить.
В театре он отработал 14 лет, переиграл множество прекрасных ролей, но вынужден был уволиться, когда в театре фактически начала заправлять Цимбалюк-Романовская. После увольнения несколько лет играл в МХТ имени Чехова. Кинокарьера актера началась еще в студенческие году, с роли у легендарного режиссера арт-хаусного кино Киры Муратовой в фильме "Увлеченья".
Следующая заметная роль была в легендарном "Ворошиловском стрелке" Станислава Говорухина в 1999 году. Так планомерно выстраивалась его кинематографическая карьера, а в 2013 году он получил главный приз, серебряного Георгия на ММКФ за главную роль в картине "Иуда". Сегодня у артиста в багаже свыше 120 ролей в кино и сериалах, он всегда востребован у режиссеров, и из года в год появляется в новых проектах.
С будущей супругой он познакомился в родном театре. Начинающая актриса и настоящая красавица Ольга очень впечатлила Алексей, но он сомневался, что она может проявит к нему интерес. Тем не менее их дружеское общение переросло в романтические отношения, затем в гражданский брак, а в 2007 году они официально расписались.
В начале отношений Ольга даже уходила от него из-за его пристрастия, и это в какой-то степени также способствовало его отказу от пагубной привычки. В семье родились дочки Василиса и Варвара, которых Алексей обожает.
Актер давно не дружит с алкоголем, ведет здоровый образ жизни. Помимо театра и кино у него есть еще одно увлечение - он сочиняет и исполняет на гитаре собственные песни, некоторые из которых звучат и в фильмах с его участием.