Стены кладут из облегченных кирпичей и камней с пустотами. Кладка кирпичей камней одинакова. Они долговечны и менее пожароопасны, но теряют тепло из-за высокой теплопроводности кирпича и камня.
Хорошим материалом для возведения стен бани является арболит. Он обладает хорошим звукоизоляционными свойствами, не гниет, не горит, морозостоек. Стены из арболита можно строить монолитными, используя съемные и скользящие опалубки высотой 1-1,2м. В качестве опалубки удобно использовать асбестоцементные листы или шифер.
Монолитные стены можно армировать деревянными брусками, обрезками досок и металлической арматурой. Дверные и оконные коробки желательно установить заранее, обернув их толем.
Стены бань также строят каркасные. Каркасная конструкция позволяет использовать любые строительные материалы. На фундамент ставят каркас стен или бани в целом, крышу и фундамент обшивают снаружи и изнутри, пустоты заполняют утеплителем.