Ответ определённо - да. Но мало кто видел это явление.
Существует такое понятие, как снежная, или снеговая гроза, но явление это крайне редкое и происходит в основном на берегах больших незамерзающих водоемов: морей и озер. В России снежные грозы чаще всего бывают в Мурманске, приблизительно раз в год. Впрочем, это атмосферное явление, хоть и редко, можно наблюдать на территории европейской части