Метод Вана - Алготрейдинг

📊Что нужно для торговли с помощью алгоритмов? Торговля с помощью алгоритмов довольно сложная вещь. Перед трейдером стоит цель изменить стратегию инвестирования в запрограммированный процесс, который будет иметь доступ к торговому счету для размещения заказов. Для этого необходимо иметь следующее: - Навык программирования для выработки необходимой торговой стратегии. - Подключение к сети и доступ к торговым платформам для размещения заказов. - Доступ к лентам рыночных данных, которые будут регулироваться алгоритмом на предмет возможностей размещения заказов. - Присутствие инфраструктуры для обратного тестирования системы. - Открытые исторические данные для бэктестирования в зависимости от сложности правил, реализованных в алгоритме.

📈Дайджест. Важная информация о рынках: - Китай стал лидером на мировом рынке IPO - Интерес россиян к акциям Гонконга продолжил снижаться на фоне ограничений - ФРС США повысила ставку на 25 б.п., до 5–5,25% - ЕЦБ в седьмой раз подряд повысил ключевую ставку - В SberCIB предсказали ₽1,8 трлн дивидендов российских компаний в мае-июле

📈Выработка стратегий для алготрейдинга С чего начать? Правильный выбор стратегии алготрейдинга является основным компонентом вашего успеха на рынке. Выбирать стратегию нужно даже при использовании алгоритмической торговли, когда сделки автоматически открываются. При разработке торгового робота план действий закладывается в алгоритм, так что вам заранее нужно выбрать подходящий вариант стратегии, под который и адаптируют робота. *Важно помнить, что программа должна быть написана профессионалами, которые знакомы не только с программированием, но и хотя бы с основами трейдинга. Алготрейдинг делится на количественную и высокочастотную торговлю. - Количественная торговля. Стратегия строится на математических моделях, которые выявляют недооцененные или переоцененные активы, при этом стремятся сформировать алгоритмы с наиболее точными прогнозами. Среди этих трейдеров много специалистов в области экономики, математики, программирования. Нередко они образуют команды, потому что коллективно работать выгоднее при условии конкуренции с большими компаниями. - Самым популярным видом алготрейдинга на данный момент является высокочастотная торговля. При этом заключаются многочисленные сделки по разным инструментам, преимуществом роботов перед живыми трейдерами здесь является их высокая скорость. Прибыль от отдельных сделок может быть незначительной, но их большое количество все компенсирует.

📈Какие бывают стили торговли с помощью алготрейдинга? - Инвестиции - рассчитан на месяцы, годы и нацелен на формирование долгосрочного портфеля. - Среднесрочный - рассчитан на несколько недель с целью поиска значительных движений цены. - Позиционный - рассчитан на несколько дней с целью осуществления торгов на трендах и колебаниях. - Внутридневные спекуляции - рассчитан на торговлю в течение нескольких минут с целью минимизации убытков. - HFT (high frequency trading) - высокочастотный вид торгов.Такие роботы совершают сделки за доли секунды и с минимальным тейк-профитом

📊 Проблема волатильности На всех крупных мировых биржах происходит необоснованное повышение или снижение стоимости определенного актива. Подобные проблемы с волатильностью получили название «флэш-крэш» и происходят в основном из-за активного использования алгоритмических программ трейдерами, которые и так составляют большую долю в объеме ежедневных операций.