Метод Вана - Алготрейдинг

📊Что нужно для торговли с помощью алгоритмов? Торговля с помощью алгоритмов довольно сложная вещь. Перед трейдером стоит цель изменить стратегию инвестирования в запрограммированный процесс, который будет иметь доступ к торговому счету для размещения заказов. Для этого необходимо иметь следующее: - Навык программирования для выработки необходимой торговой стратегии. - Подключение к сети и доступ к торговым платформам для размещения заказов. - Доступ к лентам рыночных данных, которые будут регулироваться алгоритмом на предмет возможностей размещения заказов. - Присутствие инфраструктуры для обратного тестирования системы. - Открытые исторические данные для бэктестирования в зависимости от сложности правил, реализованных в алгоритме.

📈Дайджест. Важная информация о рынках: - Китай стал лидером на мировом рынке IPO - Интерес россиян к акциям Гонконга продолжил снижаться на фоне ограничений - ФРС США повысила ставку на 25 б.п., до 5–5,25% - ЕЦБ в седьмой раз подряд повысил ключевую ставку - В SberCIB предсказали ₽1,8 трлн дивидендов российских компаний в мае-июле

📈Выработка стратегий для алготрейдинга С чего начать? Правильный выбор стратегии алготрейдинга является основным компонентом вашего успеха на рынке. Выбирать стратегию нужно даже при использовании алгоритмической торговли, когда сделки автоматически открываются. При разработке торгового робота план действий закладывается в алгоритм, так что вам заранее нужно выбрать подходящий вариант стратегии, под который и адаптируют робота. *Важно помнить, что программа должна быть написана профессионалами, которые знакомы не только с программированием, но и хотя бы с основами трейдинга. Алготрейдинг делится на количественную и высокочастотную торговлю. - Количественная торговля. Стратегия строится на математических моделях, которые выявляют недооцененные или переоцененные активы, при этом стремятся сформировать алгоритмы с наиболее точными прогнозами. Среди этих трейдеров много специалистов в области экономики, математики, программирования. Нередко они образуют команды, потому что коллективно работать выгоднее при условии конкуренции с большими компаниями. - Самым популярным видом алготрейдинга на данный момент является высокочастотная торговля. При этом заключаются многочисленные сделки по разным инструментам, преимуществом роботов перед живыми трейдерами здесь является их высокая скорость. Прибыль от отдельных сделок может быть незначительной, но их большое количество все компенсирует.

📈Какие бывают стили торговли с помощью алготрейдинга? - Инвестиции - рассчитан на месяцы, годы и нацелен на формирование долгосрочного портфеля. - Среднесрочный - рассчитан на несколько недель с целью поиска значительных движений цены. - Позиционный - рассчитан на несколько дней с целью осуществления торгов на трендах и колебаниях. - Внутридневные спекуляции - рассчитан на торговлю в течение нескольких минут с целью минимизации убытков. - HFT (high frequency trading) - высокочастотный вид торгов.Такие роботы совершают сделки за доли секунды и с минимальным тейк-профитом

📊 Проблема волатильности На всех крупных мировых биржах происходит необоснованное повышение или снижение стоимости определенного актива. Подобные проблемы с волатильностью получили название «флэш-крэш» и происходят в основном из-за активного использования алгоритмических программ трейдерами, которые и так составляют большую долю в объеме ежедневных операций.

📱 Бэктестирование и статистика Люди часто спрашивают, а какая доходность такой-то стратегии? Или, сколько процентов в месяц делает робот? И постоянно приходится объяснять людям, что трейдинг это не депозит в банке. Здесь нет фиксированных доходностей. Рынок меняется и результаты торгов тоже в следующем месяце обязательно будут отличаться от предыдущих прибылей и убытков, это может произойти как в лучшую так и в худшую сторону. Это нужно понимать. Разобрали бэктестирование подробно: читать статью.

🔢 Проблема волатильности На всех крупных мировых биржах происходит необоснованное повышение или снижение стоимости определенного актива. Подобные проблемы с волатильностью получили название «флэш-крэш» и происходят в основном из-за активного использования алгоритмических программ трейдерами, которые и так составляют большую долю в объеме ежедневных операций.

📈 Дайджест. Важная информация о рынках: — Кредиторы поддержали предложение о реструктуризации долга China Evergrande — Прибыль Mastercard стремительно растет благодаря тратам на путешествия — Акции ВТБ выросли на новости о рекордной чистой прибыли. — Arm готовится к IPO. Самое крупное размещение 2023 — JPMorgan заставил ИИ предсказывать поведение рынка. - Власти США закрыли First Republic и продадут его депозиты и активы JPMorgan

📈 Алготрейдинг и Высокочастотная торговля Многие считают, что алготрейдинг и высокочастотная торговля (High-frequency trading, HFT) - одно и то же. Однако это не так. Да, они схожи - высокочастотный трейдинг даже можно отнести к одной из разновидностей алготрейдинга, однако ставить между ними знак равенства все же нельзя. Торговля по системе High-frequency подразумевает открытие огромного количества сделок по десяткам различных активов буквально за доли секунды. Работа ведется с небольшими объемами, что компенсируется количеством операций.

💻О настройке робота на бирже Сегодня многие биржи позволяют интегрировать роботов для трейдинга, которые будут совершать сделки в автономном режиме. Самыми популярными среди пользователей остаются такие биржи как Binance, Bybit, Bittrex, Bitfinex, Huobi, OKX, Kraken, Poloniex и другие. Чтобы настроить робота необходимо: ‐ Иметь не нулевой баланс на криптобирже; - Подключить API ключи от биржи; выбрать баланс для торговли и стратегию; - Задать уровень максимальной просадки для робота (защита от “проливов” рынка). После настроек робот начнет совершать сделки в автоматическом режиме по выбранной стратегии и в рамках установленого лимита.

📊Нюансы использования алготрейдинга на разных рынках Человек далеко не всегда способен полностью концентрироваться на собственных действиях и ему время от времени требуется отдых. Роботы лишены таких недостатков. Но у них имеются свои. Среди них: - Из-за строгого соблюдения алгоритмов робот не может адаптироваться к меняющимся рыночным условиям; - Сложность самой алгоритмической торговли и высокие требования к подготовке; - Ошибки внесённых алгоритмов, которые сам робот выявить не в состоянии (это, конечно, уже человеческий фактор, но человек может обнаруживать и исправлять свои ошибки, а роботы пока этого не умеют).

💻Что нужно знать о торговых роботах? Торговый робот — это не двуногий андроид из металла и пластика, а компьютерная программа, которая обычно работает в связке с интерфейсом брокера. Торговый робот, или механическая торговая система — МТС, отлично работает, когда есть четкая стратегия торговли, которая полностью формализована: четко определены и запрограммированы правила открытия, сопровождения и закрытия сделок. В этом случае робот позволяет полностью исключить человеческий фактор и эмоции — он будет слепо следовать алгоритму.