PROTreader

Если в условном контракте шаг котировки равен 0,5, а денежная стоимость шага — 10 ₽, движение на 3 пункта составляет шесть шагов, то есть 60 ₽ на контракт. Минимальное изменение котировки и денежная стоимость этого изменения — разные параметры. Особенно важно различать их в инструментах, где котировка не равна денежной цене единицы. Сначала уточняют стоимость шага для одного контракта, затем умножают её на число шагов и количество контрактов. Сам размер изменения котировки не всегда выражен в рублях и не заменяет денежную спецификацию...

Расчёт допускает 37 акций, а условный лот равен 10 акциям. Три лота — 30 акций; четыре — 40 и уже другой риск. Размер лота проверяют по конкретному инструменту. Лот определяет доступный шаг количества, а не желаемую сумму риска. Округление должно завершаться повторным денежным расчётом. Округление до 40 увеличивает количество относительно расчётного предела. Если цель — не превышать установленный риск, проверяют вариант 30 и заново считают расходы; минимальный лот также может оказаться слишком большим...

Плановый выход 98 после покупки 100 предполагает потерю 2 на единицу. Если первая доступная продажа после паузы — 92, фактическое отклонение может оказаться значительно больше. Гэп показывает, что следующая доступная цена может существенно отличаться от предыдущей. Перенос позиции через паузу торговли добавляет риск отсутствия промежуточного исполнения. Если между двумя доступными ценами нет сделок, промежуточный уровень на графике не создаёт возможность выйти по нему. Для переноса позиции важен денежный результат разрыва, а не только расстояние до стопа вечером...