Обычно конденсаторы параллельно диодам моста ставят для снижения помех, вызванных переключением самих диодов при малых токах нагрузки, когда диоды открываются только на самой верхушке полупериода и заряжают ёмкость фильтра короткими импульсами большого тока. В радиопередающей аппаратуре где часто применяются высоковольтные сборки из выпрямительных диодов к примеру как на рисунке Споры о целесообразности шунтирования диодов в цепи выпрямителя для бытовой техники не утихают в среде радиолюбителей...

На некоторых платах электроники,там где находится блок питания,можно увидеть,что параллельно диодам диодного моста подключены керамические конденсаторы небольшой емкости.В интернете узнал несколько версий,для чего нужны эти конденсаторы...