Вообще знатоки рекомендуют называть коньяк "Хеннесси" так, как это делают французы - "Анси" или "Энси". Во французском произношении действительно "Н" в начале слова является немой, а первая "е" проглатывается. Но так уж повелось, что в России прижилась именно транслитерация - "Хеннесси", даже официальный сайт компании на русском языке именует фирму именно так. Да и сам основатель компании происходил из ирландской семьи, а ирландцы произносили его фамилию почти как мы - "хэннси". Основатель марки "Хеннесси" Ричард Хеннесси, хоть и родился в Ирландии, с юности был связан с Францией...