Корреляция – это взаимосвязь двух параметров друг с другом. То есть насколько тесно изменения одного параметра связаны с изменением другого параметра. Это понятие используется во многих научных дисциплинах: биологии, математике, статистике, физике, ну, и разумеется, в инвестициях. Корреляция рассчитывается на основании статистической взаимосвязи между двумя объектами. Она измеряет степень линейной зависимости двух переменных. Например, рост и вес человека взаимосвязаны, и более высокие люди, как правило, тяжелее, чем более низкие...

Мультиколлинеарность – это наличие высокой взаимной корреляции между двумя или более независимыми переменными в модели Регрессии (Regression). Мультиколлинеарность может привести к искаженным или вводящим в заблуждение результатам, когда исследователь или аналитик пытается определить, насколько эффективно каждая независимая переменная может быть использована наиболее для прогнозирования значения Целевой переменной (Target Variable) в статистической модели. В общем, мультиколлинеарность может привести...