Рассмотрим, способ построения графика автокорреляции и доверительных интервалов коэффициентов, по которым выбирается количество членов MA в модели ARIMA. Сначала создадим демонстрационный набор данных: График автокорреляции временного ряда можно вывести функцией plot_acf из модуля statsmodels.graphics.tsaplots. При этом одновременно отображаются доверительные интервалы коэффициентов при истинности нулевой гипотезы о равенстве каждого из них нулю: Для каждого 𝜌𝑘 доверительный интервал считается по формуле Барлетта в предположении, что временной ряд является MA(k-1)...

#graph_R #ggplot2 95%-ый доверительный интервал отображает верхнюю и нижнюю границы интервала, где лежат 95% наблюдений выборки (по правилу 3-х сигм). Доверительный интервал можно добавить на график посредством функции geom_errorbar...