Рассмотрим, как использовать технику бутстрепа для вычисления доверительных интервалов некой величины. Допустим, что вы располагаете не очень большой выборкой данных. Предполагая, что имеются похожие объекты с аналогичными величинами, вы можете сэмлировать большой набор путем выбора с возвращением точек из уже имеющейся совокупности. Затем нужные метрики можно посчитать из этого нового набора...

В кредитном секторе оценка и прогнозирование рисков являются неотъемлемыми компонентами успешного функционирования финансовых учреждений. Так, например, для того, чтобы иметь возможность прогнозировать дефолты используются модели рейтингования, где утвержденным в банке рейтингам соответствуют заемщики с опеределенным  процентом вероятности дефолта. В предоставленной ниже таблице 1, худший рейтинг соответствует классу кредитоспособности 18 с вероятностью дефолта 100%, а лучший рейтинг – 1 классу с нулевой вероятностью дефолта...