Опцион представляет собой специфический биржевой контракт, который наделяет купившего его инвестора правом купить или продать биржевой товар по определённой цене. На экспирацию опциона лучше смотреть как на расширенную версию фьючерса, поскольку добавляется всего один этап...

Продолжаем разговор об опционах. Для того, чтобы перейти к более сложным вещам необходимо остановиться на модели определения цены опциона и тем, как на нее влияет время.

Итак, вчера мы с вами разобрались с китайским методом описания улыбок волатильности и теперь всего тремя цифрами мы можем описать улыбку волатильности любого актива. Кстати, экселевский файл с зашитой формулой и графиком вам нужен? Если нужен пишите в комментах, сделаю. Для эстетов могу на Пайтоне исполнить. Улыбка волатильности опционов BTC экспирирующихся через несколько часов сейчас выглядит так. Давайте подберем к ней три параметра...