Критерий Колмогорова-Смирнова – это непараметрический критерий, используемый для проверки гипотезы о том, что выборка данных взята из определенного распределения. В частности, его можно использовать для проверки гипотезы о нормальном распределении. Однако, следует отметить, что существуют более мощные критерии для проверки нормальности, такие как критерий Шапиро-Уилка. I. Сущность критерия Колмогорова-Смирнова: Критерий Колмогорова-Смирнова основан на сравнении эмпирической функции распределения (ECDF) выборки с теоретической функцией распределения (CDF) предполагаемого распределения...

Во вкладке Normality (Проверка на нормальность) модуля Descriptive statistics программы Statisticа есть опции Normal expected frequencies, Kolmogorov-Smirnov & Lilliefors test for normality и Shapiro-Wilk's W test. Теперь рассмотрим Kolmogorov-Smirnov & Lilliefors test for normality (Критерий Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллиефорса). Тест Колмогорова – Смирнова предназначен для сопоставления двух распределений: а) эмпирического с теоретическим (в нашем случае - нормальным); б) одного эмпирического распределения с другим эмпирическим распределением...