Invest Cat

https://www.moex.com/n98417

Что происходит сейчас • Ключевая ставка ЦБ (15.0%) застыла на месте: за неделю и месяц — без изменений. Но реальная доходность (ставка минус инфляция 5.92%) всё ещё на уровне 9.08%. Деньги дорогие, но дальнейшего ужесточения не ждем. • Рубль под давлением: USD (+1.75% за день, +7.17% за месяц) и EUR (+1.27% за день) активно дорожают. Это бьет по долларовому индексу РТС (-6.63% за месяц), в то время как рублевый IMOEX почти на месте (+0.28%). • Волатильность (RVI 23.73) продолжает снижаться: -8.55% за неделю, -12.14% за квартал. Рынок успокаивается, несмотря на валютные колебания. • Долговой рынок в плюсе: корпоративные облигации (RUCBTRNS +1...

Что происходит сейчас • Ключевая ставка ЦБ снизилась до 15.0% (-0.5 п.п. за неделю, -1.0 п.п. за 3м). Инфляция 5.92% дает реальную ставку 9.08%. RUONIA (14.87%) ниже ключевой ставки на 0.13 п.п. — рынок ждет дальнейшего смягчения. • Волатильность (RVI 23.73) падает: -8.55% за неделю, -12.14% за 3м. При этом IMOEX за месяц вырос на 1.64% — дивергенция в 6.68 п.п. указывает на рост аппетита к риску. • Ротация секторов резкая: нефтегаз (MOEXOG +12.75% за 1м) и химия (MOEXCH +7.94%) — лидеры. Металлы (MOEXMM -7.83%) и недвижимость (MOEXRE -5.23%) — аутсайдеры. Ширина рынка отрицательная: 3 сектора в плюсе против 6 в минусе за месяц...

Что происходит сейчас • Ключевая ставка ЦБ 15.0% (-0.5 п.п. за неделю). Но RUONIA 14.87% (+0.11 п.п. за неделю) — рынок денег ужесточился вопреки решению ЦБ. Реальная ставка 9.08%. • Волатильность RVI 23.73 (-8.55% за неделю, -12.14% за 3 месяца). IMOEX 2822.84 (+1.64% за месяц). Дивергенция 6.68% — рынок растет на фоне падающих страхов. • Ширина рынка слабая: только 3 сектора из 9 в плюсе за месяц. Лидеры: нефтегаз (MOEXOG) +12.75%, химия (MOEXCH) +7.94%. Аутсайдеры: металлы (MOEXMM) -7.83%, недвижимость (MOEXRE) -5.23%. • Облигации сильнее акций: корпоры (RUCBTRBBBNS) +3.51% за месяц, ОФЗ (RGBITR) +1...

Что происходит сейчас • Ключевая ставка ЦБ 15.0% (-0.5 п.п. за неделю). RUONIA 14.69% (-0.31 п.п. к ставке) — рынок ждет дальнейшего смягчения. • Индекс волатильности RVI 24.83 (-2.55% за неделю, -13.18% за 3 месяца). Снижение на фоне роста IMOEX (+2.14% за месяц) — дивергенция 2.78% сохраняется. • Секторная ротация резкая: нефтегаз (MOEXOG) +12.83% за месяц, химия (MOEXCH) +7.96%. Аутсайдеры — металлы (MOEXMM) -7.08%, недвижимость (MOEXRE) -5.53%. • Ширина рынка отрицательная: только 3 сектора из 9 в плюсе за месяц. • Корпоративные облигации (RUCBTRBBBNS) +3.26% за месяц против +1.92% у ОФЗ. Спред доходности 1...

Что происходит сейчас • Ключевая ставка ЦБ снизилась на 0.5 п.п. за неделю до 15.0%. Инфляция 5.92% дает реальную ставку 9.08%. • RUONIA (14.79%) ниже ключевой ставки на 0.21 п.п. — рынок денег ожидает дальнейшего смягчения. • Индекс волатильности RVI вырос на 4.98% за неделю до 25.1 пунктов, при этом IMOEX за месяц +2.06%. Дивергенция 1.62% — тревожный сигнал. • Секторная ротация резкая: нефтегаз (MOEXOG) +13.24% за месяц, химия (MOEXCH) +9.03%. Аутсайдеры — металлы (MOEXMM) -7.28%, недвижимость (MOEXRE) -4.4%. • Ширина рынка отрицательная: только 3 сектора из 9 в плюсе за месяц. • Корпоративные облигации (индекс +9...

Что происходит сейчас • Ключевая ставка ЦБ на паузе (15.5% с 19 марта). RUONIA (14.81%) ниже ставки на 0.69 п.п. — рынок ждет смягчения. • Инфляция 5.92%, реальная ставка 9.58%. Высокая доходность сохраняется. • Волатильность RVI выросла до 26.59 (+16.22% за неделю), хотя IMOEX за месяц +3.75%. Рынок нервничает. • Рубль резко ослаб: USD +10.55% за месяц, CNY +11.62%, KZT +12.73%. Евро +6.66%. • Секторальная ротация резкая: нефтегаз (MOEXOG) +14.52% за месяц, химия (MOEXCH) +11.31%. Аутсайдеры — телекомы (-3.64%), металлы (-3.24%). • Ширина рынка отрицательная: 3 сектора в плюсе против 6 в минусе за месяц...

Что происходит сейчас • Ключевая ставка ЦБ застыла на 15.5% уже месяц. RUONIA (14.81%) торгуется ниже неё на 69 б.п. — рынок ждёт смягчения. • Инфляция 5.92% даёт реальную ставку 9.58%. Это мощный якорь для рублёвых активов. • Волатильность (RVI 25.95) подскочила на 7.9% за неделю, хотя за 3 месяца упала на 20.4%. Рынок нервничает. • Секторная ротация яркая: нефтегаз (+12.6% за месяц) и химия (+11.4%) в лидерах. Аутсайдеры — металлы (-3.2%) и телеком (-2.9%). Ширина рынка отрицательная: только 3 из 9 секторов в плюсе за месяц. • Корпоративные облигации (RUCBTRBBBNS) обгоняют ОФЗ: спред доходности 3...

Что происходит сейчас • Ключевая ставка ЦБ застыла на 15.5% уже месяц, но реальная доходность (ставка минус инфляция) держится на высоких 9.58%. • RUONIA (14.96%) опустилась ниже ключевой ставки на 54 б.п. — рынок деньгами голосует за смягчение. • Индекс волатильности RVI резко вырос на 6.57% за день до 25.48 пунктов, при этом IMOEX стоит на месте (-0.01% за неделю). Это классический сигнал нервозности. • Секторная ротация яркая: химия и нефтегаз за месяц взлетели на 10.5% и 10% соответственно, а телекомы и металлы просели на 3%. Ширина рынка отрицательная — только 3 из 9 секторов в плюсе за месяц...

Что происходит сейчас • Ключевая ставка ЦБ на паузе: 15.5% с 12 марта. За месяц снизилась на 0.5 п.п., за три месяца — на 1.0 п.п. • Инфляция замедлилась до 5.16%, что дает реальную ставку выше 10%. RUONIA (15.36%) почти совпадает со ставкой ЦБ. • Индекс волатильности RVI упал до 24.05, потеряв 14.7% за месяц и 26.3% за квартал. Рынок успокаивается. • Сырьевые сектора в лидерах: нефтегаз (+14.1% за месяц), химия (+8.7%), транспорт (+5.9%). • Аутсайдеры — электроэнергетика (-1.0%), телекомы (-1.0%), недвижимость (-0.5%). • Ширина рынка положительная: 5 секторов в плюсе против 4 в минусе за месяц...

🚀 Инвестиционный анализ и риск: полный гид, как не проиграть - а понять, куда и зачем вы вкладываете! 📊 📌 Почему важно проводить анализ? Инвестиции — это не лотерея 🎲, а наука, построенная на данных, расчётах и понимании рисков. Мы создали новый раздел “Инвестиционный анализ и риск”, где каждый актив проходит глубокую диагностику за 252 торговых дня — это один год на бирже. 📆 Почему 252 дня? Это не случайное число — это количество торговых дней в году на большинстве бирж мира. Именно за этот период мы строим статистически значимую картину...

🛡 Управление финансовыми рисками: как спасти портфель от шторма? 🌊 Рынок - это океан возможностей и опасностей. Чтобы ваш корабль (портфель) не пошел ко дну, нужна продуманная система управления рисками. Не бывает доходности без риска, но бывает умный риск. Рассказываем про три ключевых стратегии защиты капитала. 1. Диверсификация 🥚🧺 «Не клади все яйца в одну корзину» - это и есть она, классическая диверсификация. • Суть: Распределение инвестиций между разными активами (акции, облигации, ETF), секторами экономики (IT, энергетика, потребительские товары), странами и валютами...