Аналитика инвестиционного портфеля

Введение Что такое инвестиции и портфель. Немного про цели инвестирования.

Прежде чем заняться аналитикой инвестиционного портфеля, нужно понять что такое инвестиции, и почему из них нужно делать портфель. Инвестиция - использование материальных и нематериальных активов сейчас, с целью получения выгоды в будущем. Какие варианты инвестиций могут быть? Например, мы можем потратить свое время и пройти бесплатный курс по Python, чтобы научиться строить прогнозные модели для портфелей с целью выбора оптимального для получения большей прибыли. Мы можем купить курс для повышения квалификации, чтобы на работе получить повышение зарплаты на 5% или больше. Мы можем положить остаток лишних денег на депозит и ждать определенный срок, чтобы получить доход в виде процентов...

Опцион (лат. optio — выбор, желание, усмотрение) — производный финансовый инструмент (договор), по которому покупатель получает право купить/продать базовый (базисный) актив в заданный день (дату экспирации) по заранее фиксированной цене (страйку). "Получает право" означает, что покупатель не обязан, а лишь имеет право купить или продать в отличие от продавца, который обязан продать или купить. Тип опциона Опцион может быть на покупку или продажу базового актива. Соответственно возможны четыре вида...

Фьючерс (от англ. futures contract или англ. futures, фьючерсный контракт или фьючерсный договор) — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки. Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта и являются стандартными для данной торговой площадки...

Производный финансовый инструмент (ПФИ) или дериватив - договор (контракт), по которому стороны получают право или обязуются выполнить некоторые действия в отношении базового (базисного) актива. Обычно предусматривается возможность купить, продать, предоставить, получить некоторый товар или ценные бумаги. Дериватив обычно формален и стандартизирован, изначально предусматривает возможность минимум для одной из сторон свободно продавать данный контракт, то есть фактически является одним из вариантов ценных бумаг. Цена дериватива и характер её изменения обычно тесно связаны с ценой базового актива, но не обязательно совпадают...