Вышел хеджер из тумана

Московская биржа, расширяя свой арсенал для инвесторов, в 2018 году добавила к уже знакомому фьючерсу на Brent новый инструмент – контракт на американскую нефть Light Sweet Crude Oil. Стоимость этой нефти определяется на основе торгов контрактами WTI, которые проходят в Чикаго...

Фьючерсы предлагают широкие возможности, так как подходят как для рискованных спекуляций, так и для более осторожных, страховочных операций. Эти контракты позволяют вам защитить свои активы на рынках акций, сырья и валюты от непредвиденных убытков, иными словами, провести хеджирование...

Ралли на рынке золота резко контрастирует с продолжающимся кризисом в алмазной отрасли. Разнонаправленная динамика активов позволяет заработать, используя парную идею — лонг акций Полюса против шорта акций АЛРОСА...

Стоимость цветных и драгоценных металлов взлетела до небес, и, кажется, это еще не предел. Похоже, акции "Норникеля" еще могут подрасти в цене в течение следующих месяцев. А вот на алмазном рынке застой. Скорее всего, результаты De Beers и АЛРОСА за прошлый год окажутся хуже, чем ожидают инвесторы, и акции АЛРОСА пойдут вниз. Поэтому предлагаем такую идею: покупаем "Норникель" и одновременно "шортим" АЛРОСА. Рассчитываем, что разница в цене между ними составит 12% в нашу пользу за 3 месяца. С конца прошлого года все металлы из корзины "Норникеля" показывают отличный рост...

Рассмотрим парную инвестиционную идею через фьючерсы на Московской Бирже: шорт серебра против лонга золота. Как работает парная идея Парная идея предполагает одновременное открытие разнонаправленных позиций (лонг и шорт) по двум связанным активам. Например, по двум акциям из одного сектора или привилегированным и обыкновенным бумагам одной компании. Если рынок пойдёт вверх, то убыток от короткой позиции (если он возникнет) будет перекрыт прибылью от купленного актива. А при падении рынка всё произойдёт наоборот: заработок на шорте перекроет возможные потери от лонга...

Доходность 30-летних гособлигаций США достигла максимума с начала сентября.  Долгосрочные казначейские облигации упали, в результате чего доходность 30-летних облигаций достигла 4,86% — самого высокого уровня с 5 сентября. Как отмечает Bloomberg, это произошло на фоне смягчения политики ФРС США. В среду регулятор ожидаемо понизил ставку на 0,25 п.п. Дополнительный "голубиный" сигнал рынки услышали в комментарии Джерома Пауэлла, который не исключил дальнейшего смягчения политики. Доходность двухлетних...

Предлагают использовать рыночно-нейтральную (market neutral) стратегию: покупать акции более устойчивых компаний и вместе с этим шортить бумаги, которые либо имеют потенциал падения, либо, по прогнозам, покажут слабый рост. Рассмотрим новую идею: Alphabet против NVIDIA. Как работают и зарабатывают парные идеи Преимущество парных идей в том, что результат не зависит от общей рыночной ситуации. Они могут приносить доход как при росте рынка, так и при его падении. Это ставка на то, что одни активы будут сильнее других...

Стратегия "Покупаем НЛМК, Продаем ММК" оказалась вполне успешной, продемонстрировав разницу в доходности в 3,1% за месяц (или 2,1% с учетом расходов на финансирование). Текущие проблемы на российском рынке привели к снижению цен на сталь внутри страны, и теперь они всего на 7% выше импортных. В то же время, экспортные цены выросли до 403 долларов за тонну (+1%) с момента старта нашей идеи. Учитывая текущую динамику и доходность в 3,1% за прошедший месяц, мы прогнозируем дальнейший рост спреда примерно на 9% в течение следующих двух месяцев...

Володин С.Н., к.э.н., преподаватель кафедры фондового рынка и рынка инвестиций; Коченков И.А., студент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» В статье рассматривается новый для российского рынка подход к прогнозированию цен финансовых активов и совершению биржевых операций – статистический арбитраж. Несмотря на то, что на западных рынках инвесторы уже давно активно используют методы статистического арбитража, в Российской Федерации они пока еще не получили должного распространения...

Интернет переполнен курсами о том, как легко можно заработать десятки, а то и сотни тысяч долларов за пару лет, если активно торговать акциями, валютами, криптовалютами, сырьевыми активами, бинарными опционами, с плечом и без него... Действительно ли эти люди зарабатывают? А если не все они зарабатывают, то кто обманщик, а у кого стоит поучиться? Обратимся к научным исследованиям и статистике. Вы можете найти сотни людей выкладывающих фото и видео на дорогих машинах, в окружении красоток и красавцев из США/Милана/Англии и т...

Для начала посмотрим что нам советует технический анализ Активно покупать, очень интересно покупать актив на исторических максимумах, классика жанра Различные всем нам известные индикаторы, средние скользящие кричат нам в один голос покупаем Возьмем график Nasdaq и SP500 что мы видим, их перекупленность, это все что нам надо для парного трейдинга... Пусть...

Возьмем самые существенные недостатки это убытки при расхождении и своп который капает пока мы ждем возращение пар к среднему значению, на примере EURUSD и GBPUSD И так на графике видно что если EURUSD падает тоже самое происходит и с GBPUSD, тоже самое мы видим при росте, и так нас интересуют расхождения и какие убытки нас при них ожидают. Чем это грозит нам на практике, так как EURUSD выше мы ее продаем, GBPUSD ниже мы ее покупаем, в рынок мы конечно же уже входили при каком то расхождений, возьмем 10% расхождения, т...