Парный трейдинг

В волатильном мире криптовалют инструменты, связанные с настроением на рынке, часто могут быть полезны как краткосрочным, так и долгосрочным трейдерам, которые разрабатывают стратегии в условиях неопределенности. Хотя эти инструменты не безотказны, они часто играют большую роль во время принятия решений о торговле криптовалютами. С их помощью можно сразу понять, в каком положении находится большинство трейдеров. Один из надежных примеров такого инструмента, связанного с настроением на рынке, — соотношение ETH/BTC...

Узнайте, как связь между ценами на золото и серебро открывает уникальные возможности для инвесторов. Погрузитесь в историю, динамику и стратегии использования золотого и серебряного соотношения для эффективной торговли. Золото и серебро являлись драгоценными и денежными металлами на протяжении тысячелетий, а отношение золота к серебру измерялось еще со времен Древнего Рима. Коэффициент золото / серебро (gold silver ratio) представляет собой количество унций серебра, эквивалентное одной унции...

Все мы ищем идеальную стратегию, своего рода святой Грааль трейдинга, которая, если не сделает нас богатыми, то, по крайней мере, обеспечит стабильный доход и защиту от потери всего торгового капитала. Многие попытки были предприняты на этом пути. Существует ли этот Грааль или нет, — каждый решает сам. Но я лично отвечаю на этот вопрос утвердительно. Парный трейдинг — это стратегия торговли, при которой трейдер одновременно покупает один актив и продает другой. Основная идея заключается в том, что два выбранных актива взаимосвязаны между собой, и изменения в их ценах часто коррелируют...

Степень взаимосвязи двух инструментов измеряется с помощью коэффициента корреляции. Он варьируется от −1 до +1   На практике корреляции редко бывают идеальными: коэффициент +0,80 всё ещё подразумевает сильную тенденцию к согласованному движению, в то время как −0,70 указывает на достаточно надёжную обратную связь...

Успех в хедж-фонде Princeton Newport Partners. Торп использовал парный трейдинг — одновременное открытие длинной и короткой позиций по разным бумагам — и добился результатов: за 10 лет фонд вырос с 1,4 млн до 28 млн, принося 18% годовых. Индекс S&P 500 с 1957 года обеспечивает среднегодовую доходность более 10%. С поправкой на инфляцию реальная средняя годовая доходность за тот же период составляет 6,69%. Таким образом, годовая прибыль хедж-фондов Торпа была выше, чем среднегодовая доходность индекса S&P 500...